1.14. Банковский менеджмент

Характеристика системы банковского менеджмента и ее правовая основа. Банковский менеджмент как особый раздел науки об управлении. Цели и задачи банковского менеджмента. Инструменты и методы в системе банковского менеджмента. Стадии финансового менеджмента банка: планирование, анализ, регулирование, контроль.

Правовая основа банковского менеджмента: законодательная база; нормативные документы Банка России; приказы, инструкции и положения самого банка. Критерии оценки качества банковского менеджмента.

Стратегическое и текущее планирование деятельности банка. Задачи планирования деятельности коммерческого банка и его виды. Основные этапы стратегического планирования: содержание и методы. SWOT анализ. Анализ и диагностика деятельности банка. Определение целей и основных направлений развития банка. Планирование деятельности подразделений банка. Прогнозирование затрат, связанных с развитием старых и внедрением новых банковских продуктов.

Составление сметы расходов банка. Планирование показателей деятельности банка: размера и структуры привлечения и размещения ресурсов, прибыли, прироста собственного капитала.

Мониторинг выполнения стратегического плана и его корректировка.

Задачи, содержание и формы текущего планирования Периодичность текущего планирования. Взаимосвязь текущего и стратегического планирования. Текущее планирование в системе управления банковскими рисками. Планирование текущих позиций коммерческого банка: остатков на корсчете и в кассе, ликвидных активов, открытой валютной позиции, ГЭПа (процентной позиции), лимитов МБК и других активных операций.

Планирование основных направлений привлечения и размещения ресурсов, доходности и отдельных видов активных операций, процентной маржи.

Банковский маркетинг в системе управления банковской деятельностью. Понятие банковского маркетинга и его специфика. Принципы банковского маркетинга. Маркетинговые концепции управления банком. Составные части банковского маркетинга.

Банковские продукты, предлагаемые на рынке, и формирование их цены. Критерии классификации продуктов и услуг. Формы цены на банковские продукты и принципы ее определения. Себестоимость услуг и операций, как основа формирования цены; методы определения себестоимости.

Управление ресурсами банка. Состав и качество привлеченных ресурсов банка. Факторы, влияющие на привлечение ресурсов. Депозитная политика коммерческого банка. Методы управления привлеченными ресурсами банка. Показатели оценки стабильности депозитов. Способы ценообразования депозитных инструментов. Инструменты управления привлеченными ресурсами.

Управление ликвидностью банка. Характеристика системы управления ликвидностью кредитных организаций Банка России: цели, методы оценки и инструменты регулирования. Значение фонда обязательного резервирования и кредитов Банка России для обеспечения ликвидности кредитных организаций.

Содержание современной системы управления ликвидностью кредитных организаций: цели, составляющие элементы банковской политики по управлению ликвидностью, методы управления, инструменты регулирования риска несбалансированной ликвидности.

Аналитическая работа кредитных организаций при использовании коэффициентного метода управления ликвидностью. Управление ликвидностью кредитных организаций на основе анализа денежных потоков: принципы построения реструктурированного баланса, определение ликвидной позиции банка, оценка и регулирование ликвидности.

Зарубежный опыт управления ликвидностью коммерческого банка.

Управление прибыльностью банка. Система управления прибыльностью банка. Уровни управления. Управление рентабельностью на уровне банка в целом. Оценка рентабельности подразделений банка: центры прибыльности и центры затрат. Составление бюджета подразделений банка.

Методы анализа и оценки прибыльности отдельных направлений деятельности банка. Себестоимость банковского продукта; основные этапы ее расчета. Цена ресурсов как элемент себестоимости продуктов кредитного характера. Модель определения рентабельности ссудного бизнеса банка и расчетных услуг. Способы оценки рентабельности банковских продуктов. Прибыльность взаимоотношений банка с конкретным клиентом.

Управление кредитными рисками. Объекты управления в процессе кредитования. Управление в процессе организации кредитных отношений. Правовая и нормативная основа управления кредитом. Стратегическое планирование и кредитная политика банка. Принципы рационального кредитования как инструмент сокращения кредитного риска. Уровень компетенции при кредитовании. Оценка возможности предоставления кредита с позиции кредитной политики банка и кредитоспособности клиентов. Правило «четырех глаз». Ведение кредитной документации.

Управление ссудными операциями. Объекты наблюдения за условиями кредитного соглашения. Кредитная линия и возможности ее превышения клиентами различного класса кредитоспособности. Факторы, определяющие нарушения возвратности банковских ссуд. Способы предотвращения просроченных платежей. Комплексный анализ кредитного риска и способы его раннего обнаружения при кредитовании юридических и физических лиц.

Методы управления кредитным риском. Управление кредитным портфелем. Система анализа качества кредитного портфеля. Критерии и методы оценки качества ссуд в мировой банковской практике. Особенности анализа кредитного портфеля в российской банковской практике. Планирование кредитного портфеля.

Критерии и методы оценки качества кредитного портфеля: динамика совокупного кредитного риска, система коэффициентов, характеризующих качество кредитного портфеля.

Особенности работы банка с проблемными кредитами. Реализация стратегии банка в отношении проблемных кредитов через суд: меры по ликвидации проблемной задолженности; реализация права кредитора на заложенное имущество; передача дела в суд; погашение кредита по решению суда; банкротство клиента и погашение просроченной задолженности.

Управление процентным риском. Понятие процентного риска коммерческого банка. Система управления процентным риском. Способы оценки процентного риска. Оценка уровня процентной маржи и спрэда. ГЭП – анализ как способ оценки процентного риска. Управление процентным риском на основе ГЭП – метода. Понятие дюрации и ее применение при установлении процентным риском. Оценка риска на основе имитационного моделирования.

Управление процентной маржей: границы и возможности.

Управление валютным риском. Понятие валютного риска. Причины возникновения валютного риска. Виды валютных рисков и их характеристика. Риск перевода в другую валюту, риск по операциям банка и экономических рисков.

Обзор подходов к хеджированию (защите) от риска. Характеристика методов защиты от риска перевода. Внутренние и внешние методы хеджирования рисков по операциям. Валютные и процентные свопы. Методы страхования экономических валютных рисков. Понятие открытой валютной позиции и способы определения чистой открытой позиции. Анализ риска открытой валютной позиции и его определение. Ограничение риска открытой валютной позиции.

Управление рыночными рисками. Сущность и виды рыночных рисков. Способы оценки рыночных рисков. Блочный метод оценки рыночного риска и его характеристика. Альтернативные методы оценки рыночных рисков. Требования, предъявляемые к альтернативным методам оценки рыночных рисков. Оценка процентного риска. Финансовые инструменты, подверженные процентному риску, и их характеристика. Расчет процентного риска.

Фондовый риск: понятие, характеристика финансовых инструментов, подверженных фондовому риску. Расчет фондового риска.

Валютный риск, сущность валютного риска и способы его расчета. Расчет совокупного рыночного риска и порядок составления отчета по рыночному риску. Порядок включения совокупного риска в расчет нормативов достаточности капитала банка.

Оценка деятельности коммерческого банка. Виды оценок деятельности коммерческого банка и их назначение: оценка достоверности учета и отчетности, оценка имиджа банка, оценка финансовой устойчивости, оценка проблемности. Использование результатов оценки руководством банка в стратегических и текущих целях.

Понятие рейтинговой системы оценки финансовой устойчивости и ее составляющие элементы. Характеристика системы Camels; критерии и показатели для оценки; методы и анализа и оценки отдельных составляющих и банка в целом; характеристика классификационных групп банков. Принципы построения рейтинговой системы RATE.

Современная практика оценки финансового состояния кредитных организаций Банком России: основные критерии оценки, направления и методы анализа, характеристика классификационных групп. Сравнительная характеристика российской и зарубежной моделей оценки финансовой устойчивости банка. Факторы, определяющие достоверность оценки и эффективность надзорных действий Банка России.

Работа с проблемными банками.

Управление банком в процессе его санации. Причины и факторы возникновения кризисных явлений в банковской сфере, финансовых затруднений в деятельности отдельных коммерческих банков, их характеристика. Меры по предупреждению несостоятельности (банкротства) банков – правовой аспект. Характеристика мероприятий по выведению банка из кризиса.

Обоснование выбора новой стратегии поведения. Характеристика стратегии изменения и основных методов восстановления финансового положения коммерческого банка. Понятие рекапитализации банка. Характеристика внутренних источников пополнения капитала кредитной организации. Внешние источники рекапитализации, их особенность и границы использования.

Понятие реструктуризации активов и обязательств кредитной организации. Особенности реструктуризации кредитного портфеля. Понятие реструктуризации кредитной организации. Субъекты и объекты реструктуризации. Особенности реструктуризации кредитных организаций, находящихся под управлением АРКО. Реорганизация на основе слияний и присоединений. Правовые основы реорганизации коммерческих банков.

Содержание, цели и принципы программы реструктуризации. Характеристика основных этапов программы реструктуризации.