Дискусія на тему: «Шляхи вирішення дилеми «прибутковість-ризик» в сучасному банківському бізнесі»

Для дискусії винесено такі питання:

1. Взаємозв’язок економічних криз та банківських ризиків. Кризи зумовлюють зростання банківських ризиків чи накопичення ризиків провокує банківські кризи?

2. У чому полягає мета управління банківськими ризиками?

3. Управління банківськими ризиками – це справа самого банку чи регулятивних органів?

4. Які види ризиків притаманні діяльності банків?

5. Які статистичні показники використовуються для оцінювання ризиків?

6. З яких елементів і підсистем складається система управління ризиками?

7. Чи достатні регулятивні вимоги НБУ для контролю за ризикованістю діяльності банку?

8. Які методи може застосувати банк для управління ризиками?

Вирішення ситуаційних завдань.

Завдання 1.

Складіть карту ризиків за рівнем їх значення для банку. Які ризики для банків зростають протягом економічного циклу та як змінюються можливості їх контролювати?

Завдання 2.

Проаналізуйте рівень ризикованості діяльності банку (будь-якого банку на вибір студента або викладача) до кризи 2008 року та в посткризовий період, порівняйте результати, побудуйте відповідні графіки. Порівняйте з аналогічними показниками по банківській системі в цілому. Зробіть аналітичні висновки.

Інформаційно-методичне забезпечення:

1. Примостка Л.О. Фінансовий менеджмент у банку: Підручник. – К.: КНЕУ, 2012.

2. Примостка Л.О. Навчальний посібник «Фінансовий менеджмент у банку в схемах, таблицях та прикладах» - К.: КНЕУ, 2014р.

3. Банківські ризики: теорія та практика управління: Монографія/Примостка Л.О., Лисенок О.В., Чуб О.О. та ін. – К.:КНЕУ, 2008. - 456 с.

4. Примостка Л.О., Чуб П.М., Карчева Г.Т. Управління банківськими ризиками: навч. посібник; За заг. ред. д-ра екон. наук, проф. Л.О. Примостки. – К.: КНЕУ, 2007. – 600с.

5. Законодавчі та нормативні акти з банківської діяльності.

Максимальна сума балів – 2 бали

Заняття № 3 (1 год) і заняття №4 (2 год) за темою № 3 «Стратегічне управління та планування банківської діяльності» (усього 3 год)

Компетенції:

• сформулювати місію як довгострокову концепцію управління банком;

• проводити стратегічний аналіз діяльності банку за різними методиками;

• здійснювати оперативний менеджмент у банку;

• розробити фінансовий план банку;

Семінар-дискусія на тему: «Причини, які змусили банки звернутися до стратегічного управління та планування»

Для обговорення винесено такі питання:

1. Яка мета стратегічного управління банком?

2. Що таке місія і стратегія банку? Наведіть конкретні приклади місії банку.

3. Яким вимогам має відповідати науково обґрунтований план?

4. У чому полягає сутність стратегічного планування у банку?

5. У чому полягає мета оперативного планування у банку?

6. З яких елементів складається SWOT-аналіз?

7. Які етапи включає процес планування в банку?

8. Які методи узгодження фінансових планів може використати менеджмент банку?

Вирішення ситуаційних завдань.

Завдання 1.

Сформулюйте місію банку як довгострокову концепцію його діяльності (на прикладі конкретного банку ). Опишіть стратегічну мету діяльності банку в контексті місії банку. У чому проявляється взаємозв’язок між місією та стратегічною метою діяльності банку?

Завдання 2

Дайте аналітичну оцінку зовнішнього середовища діяльності вітчизняних банків, використовуючи методику PEST–аналізу. Для цього проаналізуйте кожну з чотирьох основних складових зовнішнього середовища та оцініть їх за 10-бальною шкалою:

1. політика; 2) економіка; 3) суспільство; 4) банківські технології.

Сукупну оцінку визначають як суму всіх балів. Порівняйте отриману оцінку її з максимальним та медіанним значеннями, зробіть відповідні висновки.

Завдання 3.

Проаналізувати динаміку показників прибутковості активів, прибутковості капіталу та мультиплікатора капіталу на прикладі конкретного банку за три роки. Порівняти показники діяльності банку з аналогічними середніми даними по групі, до якої належить банк, та з середніми значеннями по банківській системі. Побудувати графіки та провести екстраполяцію отриманих результатів на два роки вперед. Визначити планові значення показників прибутковості активів, прибутковості капіталу та мультиплікатора капіталу.

Завдання 4.

Власники банку поставили перед менеджментом завдання протягом найближчого року досягти цільового рівня прибутковості капіталу 18%. На цей час мультиплікатор капіталу становить 12 разів, а прибутковість активів дорівнює 1,2%. Які можливості має менеджмент банку для виконання цього завдання? Яка з можливостей є пріоритетною?

Інформаційно-методичне забезпечення:

1. Примостка Л.О. Фінансовий менеджмент у банку: Підручник. – К.: КНЕУ, 2012.

2. Примостка Л.О. Навчальний посібник «Фінансовий менеджмент у банку в схемах, таблицях та прикладах» - К.: КНЕУ, 2014р.

3. Фінансовий менеджмент у банку: Навч. посіб., за ред. Довгань Ж.М. - Тернопіль: Економічна думка, 2006.-306с.

4. Банковский менеджмент: Лаврушин О.И. - М.: Дело ЛТД, 2012.

5. Законодавчі та нормативні акти з банківської діяльності.

Максимальна сума балів – 2 бали

Заняття № 5 (2 год) і заняття № 6 (1 год) за темою № 4 «Менеджмент капіталу банку» (усього 3 год)

Компетенції:

• управляти власним капіталом банку;

• аналізувати структуру та прибутковість власного капіталу банку;

• обґрунтувати рішення про шляхи капіталізації банку;

Робота в малих групах та презентація за темою: «Проблеми капіталізації банківської системи України»

Студенти розбиваються на чотири групи, кожна з яких досліджує стан капіталізації банків в одній з чотирьох груп банків за класифікацією НБУ.

Завдання для роботи в малих групах.

1. Проаналізувати структуру власного капіталу банків.

2. Обчислити співвідношення власного капіталу та сукупних активів банків.

3. Проаналізувати темпи нарощування власного капіталу банків.

4. Проаналізувати прибутковість власного капіталу та прибутковість статутного капіталу банків.

5. Виявити домінуючі тенденції капіталізації в кожній групі банків.

В процесі презентації результатів слід обговорити такі питання:

1. У чому полягає економічна сутність капіталізації банку?

2. Які чинники зумовлюють потребу в нарощуванні капіталу банку?

3. Базельська угода про достатність капіталу «Базель-ІІ», її наслідки для України.

4. Порівняння економічного та регулятивного капіталу банку.

5. Які функції виконує капітал у банківській діяльності і яка з них є пріоритетною?

6. Методи оцінки вартості банківського капіталу.

7. Які джерела поповнення капіталу може використати банк, які їх переваги та недоліки з погляду банківського менеджменту?

8. Нарощування капіталу методом злиття та поглинання банків. Переваги та загрози.

Інформаційно-методичне забезпечення:

1. Примостка Л.О. Фінансовий менеджмент у банку: Підручник. – К.: КНЕУ, 2012.

2. Примостка Л.О. Навчальний посібник «Фінансовий менеджмент у банку в схемах, таблицях та прикладах» - К.: КНЕУ, 2014р.

3. Банківська система України: інституційні зміни та інновації: Колективна монографія за ред. проф. Л.О.Примостки - К.: КНЕУ,2015 – 430с.

4. Законодавчі та нормативні акти з банківської діяльності.

Максимальна сума балів – 2 бали

Заняття № 6 (1 год) і заняття № 7 (2 год) за темою № 5 «Управління зобов’язаннями банку» (усього 3 год)

Компетенції:

• планувати оптимальну структуру ресурсної бази банку;

• управляти депозитними операціями банку;

Семінар-дискусія на тему: «Як економічна ситуація в країні впливає на обсяги, структуру та стабільність ресурсної бази банків?»

Питання для обговорення в ході семінару.

1. Які джерела формування ресурсів є найвигіднішими для банку з погляду витрат і чому?

2. У чому полягають відмінності між залученими та запозиченими коштами з погляду методів управління?

3. Які методи застосовуються для управління залученими коштами банку?

4. Які джерела запозичення коштів існують в сучасній банківській практиці?

5. Які чинники має враховувати менеджмент банку, вибираючи джерело запозичення коштів?

6. У чому полягають особливості управління запозиченими коштами банку?

Вирішення задач № 1-10 (за вибором) за темою № 5 з навчального посібника «Фінансовий менеджмент у банку в схемах, таблицях та прикладах» - К.: КНЕУ, 2014р.

Інформаційно-методичне забезпечення:

1. Примостка Л.О. Фінансовий менеджмент у банку: Підручник. – К.: КНЕУ, 2012.

2. Примостка Л.О. Навчальний посібник «Фінансовий менеджмент у банку в схемах, таблицях та прикладах» - К.: КНЕУ, 2014р.

3. Банківська система України: інституційні зміни та інновації: Колективна монографія за ред. проф. Л.О.Примостки - К.: КНЕУ,2015 – 430с.

4. Заощадження населення України: формування та залучення в банки: Монографія – Примостка Л.О., Шевалдіна В.Г. - К.: КНЕУ,2014 – 235с.

5. Законодавчі та нормативні акти з банківської діяльності.

Максимальна сума балів – 3 бали