3.Задача. Розрахунок за свопом на сукупний дохід.

Банк надав позику компанії АВС у розмірі 100 млн. дол. під 10% річних.

Банк хеджує свій кредитний і ринковий ризики шляхом залучення свопу на сукупний дохід з продавцем захисту, за яким останній зобов’язується виплачувати банку ставку LIBOR+50 б. п. від умовної вартості свопу в обмін на отримання процентів по кредиту та зміни його ринкової вартості.

Поточна ставка LIBOR дорівнює 9%, а вартість кредиту через рік впаде до 95 млн. дол.

Визначити чисті зобов’язання банку.