Задачі для самостійного рішення
Задача 9.1. Маємо наступні дані про кредитну діяльність комерційного банку за два періоди:
Показники | Базисний | Звітний |
Обсяг виданих кредитів, млн.грн. | 4436,7 | 7502,4 |
Процентна ставка за користування кредитом, % | 13,0 | 11,5 |
З метою вивчення кон'юнктури попиту на кредитні послуги визначити: 1) темпи зростання обсягу виданих кредитів і процентної ставки за їх користування; 2) коефіцієнт еластичності обсягу виданих кредитів в залежності від процентної ставки.
Задача 9.2. За наведеними нижче даними комерційного банку за два роки:
Показники | 2004 | 2005 |
Обсяг банківських ресурсів, млн.грн. | 4839,5 | 7220,5 |
Процентна ставка по депозитах,% | 9,5 | 11,0 |
Оцініть: 1) відносну зміну пропозиції ресурсів банку і процентної ставки по депозитах; 2) на основі коефіцієнту еластичності оцініть залежність зміни ресурсів під впливом процентної ставки.
Задача 9.3. У таблиці представлені результати обстеження ринку банківських послуг, виконаного відділом маркетингу банку:
млрд.грн.
Найменування послуги | Базисний період | Звітний період |
Кредитні операції | 3,1 | 10,1 |
Розрахунково-касові операції | 5,3 | 7,2 |
Міжбанківські операції | 2,1 | 3,8 |
Інвестиційні операції | 1,0 | 2,0 |
Факторингові операції | 5,8 | 7,0 |
Лізингові операції | 1,7 | 1,0 |
Визначити: 1) показники ємності і динаміки ринку банківських послуг; 2) показники сегментації ринку; 4) коефіцієнт структурних змін послуг у часі; 4) коефіцієнти позиціювання за видами послуг.
Задача 9.4. Відділ маркетингу комерційного банку вивчив динаміку ринку банківських ресурсів за 2003-2005 р.:
млрд. грн
Ресурси | Роки | ||
2003 | 2004 | 2005 | |
Загальний обсяг ресурсів | 7,9 | 12,0 | 14,7 |
Власний капітал | 0,6 | 0,8 | 1,5 |
Залучені ресурси | 5,1 | 7,8 | 8,7 |
Позикові ресурси | 2,2 | 3,4 | 4,5 |
Розрахуйте: 1) середні темпи динаміки загального обсягу ресурсів, власних, залучених і позикових ресурсів; 2) побудуйте фактичну модель економічної нормалі для ринку пропозиції банківських ресурсів; 3) порівняйте показники фактичної нормалі з теоретичною. Теоретична нормаль має вигляд:
Задача 9.5. Маємо наступні дані про види послуг комерційного банку за 2004 і 2005 р. млрд. грн
№ п/п | Види банківських послуг | 2004 | 2005 |
1 | Кредитні операції | 5,04 | 7,01 |
2 | Розрахунково-касове обслуговування | 4,72 | 5,40 |
3 | Факторингові операції | 2,11 | 3,02 |
4 | Трастові | 1,82 | 2,57 |
5 | Гарантійні | 2,20 | 2,78 |
| Разом: | 15,89 | 20,78 |
Визначити: 1) частку кожного сегменту на ринку банківських послуг за кожний рік; 2) коефіцієнт динаміки структурних змін банківських послуг; 3) коефіцієнти позиціювання послуг.
Задача 9.6. За наведеними нижче даними комерційного банку:
млн.грн.
Показники | Базисний | Звітний |
Лізингові платежі | 2,9 | 3,2 |
Вартість орендованих об'єктів | 13,5 | 14,6 |
Визначити: 1) темпи зростання лізингових платежів і вартості орендованих об’єктів; 2) коефіцієнт еластичності і зробіть висновок про залежність лізингових платежів від вартості орендованого об'єкта.
Задача 9.7. Маємо дані 10 комерційних банків України
млрд.грн.:
Банки | Активи | Чистий прибуток |
Аваль | 12,2 | 0,488 |
Приватбанк | 17,5 | 0,875 |
Ощадбанк | 12,1 | 0,496 |
Укрсоцбанк | 7,2 | 0,396 |
Уксимбанк | 6,6 | 0,277 |
Райффайзен | 3,6 | 0,108 |
Надра | 4,5 | 0,315 |
Брокбізнесбанк | 2,3 | 0,090 |
Фінанси і кредит | 2,4 | 0,144 |
Правекс-банк | 2,0 | 0,130 |
Оцініть позиції банків на ринку, розрахувавши: 1) рентабельність активів кожного банку; 2) частку кожного банку в активах; 3) узагальнюючій коефіцієнт позиціювання (співвідношення часток кожного банку і самого великого). Зробіть висновки.
Задача 9.8. Маємо наступні дані про розподіл 160 банків:
Групи банків за активами, млрд.грн. | Кількість банків у групах з часткою депозитів у ресурсах | ||
до 15 | До 30 | до 50 | |
До 0,4 | 42 | 38 | 25 |
0,4 - 1,3 | 8 | 13 | 10 |
1,3 - 2,5 | 3 | 4 | 7 |
Більше 2,5 | - | 2 | 8 |
[ Вісник НБУ , 2005, № 3, с.35 ]
Розрахуйте: 1) середній обсяг активів у кожній групі банків; 2) коефіцієнт децильної концентрації банків по активам; 3) для виміру залежності депозитів населення в активах від їхнього обсягу визначите коефіцієнт взаємної спряженості Чупрова.
Задача 9.9. За даними задачі 9.11. розрахуйте: 1) індекси сезонності кредитування житла методом аналітичного вирівнювання за 3-єю гармонікою ряду Фур'є; 2) використовуючи отриману модель, виконайте прогноз обсягів кредитування на майбутні 6 кварталів; 3) оцініть вірогідність прогнозу по відносній помилці апроксимації. Розрахунки виконайте в Excel.
Задача 9.10. За наведеними нижче даними:
Кількість рахунків комерційного банку склала на 1.01.- 8250, на 1.04. - 8800 , на 1.07. - 9100 , на 1.10 -10150 , на 1.01. наступного року - 10300 .
Протягом року було відкрито 463 рахунка, закрито - 215, кількість рахунків, активних більш 3-х років, становила - 4200.
Для аналізу розвитку клієнтської бази визначити наступні коефіцієнти: 1) коефіцієнт плинності клієнтів; 2) коефіцієнт залучення клієнтів; 3) коефіцієнт стабільності клієнтів; 4) коефіцієнт сталості клієнтів; 5) коефіцієнт розширення клієнтської бази.
Задача 9.11. За матеріалами маркетингового обстеження банку отримані наступні дані:
Роки | Квартали
| Депозити, млрд. .грн. | Кредит на житло, млрд.грн |
2002 | I | 53,9 | 1,4 |
II | 61,7 | 1,6 | |
III | 79,7 | 2,0 | |
IV | 90,0 | 2,4 | |
2003 | I | 87,4 | 3,3 |
II | 93,8 | 3,9 | |
III | 104,3 | 5,2 | |
IV | 118,9 | 6,9 | |
2004 | I | 115,9 | 8,9 |
II | 131,5 | 9,6 | |
III | 139,0 | 11,5 | |
IV | 144,8 | 13,2 |
Виявіть залежність кредитування житла від обсягу депозитів на основі множинного кореляційно-регресійного аналізу: 1) обґрунтуйте необхідність включення фактору часу в рівняння регресії; 2) перевірте вимоги, що пред'являються до факторів у кореляційно-регресійному аналізі; 3) побудуйте рівняння множинної регресії; 4) оцінить параметри рівняння; 5) оцініть тісноту зв'язку на основі множинного коефіцієнту кореляції і детермінації; 6) перевірте статистичну вірогідність і точність рівняння зв'язку. Розрахунки виконайте в Excel.
Задача 9.12. За наведеними нижче даними:
Кількість рахунків комерційного банку склала на 1.01. - 7000, на 1.04. - 7500, на 1.07. - 8100, на 1.10 - 9150, на 1.01. наступного року – 10000.
Протягом року було відкрито 263 рахунка, закрито - 157, кількість рахунків, активних більш 3-х років, становила 4000.
Для аналізу розвитку клієнтської бази визначите наступні коефіцієнти: 1) коефіцієнт плинності клієнтів; 2) коефіцієнт залучення клієнтів; 3) коефіцієнт стабільності клієнтів; 4) коефіцієнт сталості клієнтів; 5) коефіцієнт розширення клієнтської бази.
- Тема 1. Предмет, метод і задачі дисципліни «банківська статистика»
- Тема 2. Статистика формування ресурсів банків
- Рішення типових задач
- Задачі для самостійного рішення
- Тестові завдання
- Тема 3. Статистика використання ресурсів банків
- Рішення типових задач
- Задачі для самостійного рішення
- Тестові завдання
- Тема 4. Статистика кредитоспроможності клієнтів
- Рішення типових задач
- Задачі для самостійного рішення
- Тестові завдання
- Тема 5. Статистика доходів банків
- Рішення типових задач
- Задачі для самостійного рішення
- Тестові завдання
- Тема 6. Статистика витрат банків
- Рішення типових задач
- Вихідні дані для розрахунку параметрів моделі
- Логарифми параметрів виробничої функції
- Підсумки регресійної статистики
- Коефіцієнти виробничої функції
- Задачі для самостійного рішення
- Тестові завдання
- Тема 7. Статистика прибутку банку
- Рішення типових задач
- Задачі для самостійного рішення
- Тестові завдання
- Тема 8. Статистика ліквідності і платоспроможності банків
- Рішення типових задач
- Задачі для самостійного рішення
- Тестові завдання
- Тема 9. Статистичне забезпечення маркетингової діяльності банків
- Рішення типових задач
- Задачі для самостійного рішення
- Тестові завдання
- Тема 10. Статистика ефективності банківської діяльності
- Рішення типових задач
- Рішення
- Рішення
- Задачі для самостійного рішення
- Тестові завдання
- Глосарій
- Консолідований баланс за 20_ рік
- Консолідований звіт про фінансові результати
- Консолідований звіт про рух грошових коштів за 200_ рік
- Форма 4 Консолідований звіт про власний капітал
- Сидорова Антоніна Василівна юріна Наталія Олександрівна практикум з банківської статистики