57.Валютный риск банков. Методы страхования валютных рисков.
Валютный риск – это вероятность понести убытки в следствии непредвиденного и неблагоприятного изменения курса валюты, в которой открыта позиция.
Если активы равны пасивам, значит это закрытая валютная позиция. При закрытой валютной позиции банк не подвержен валютному риску.
Если же активы не равны обязательствам, позиция называется открытая валютная позиция. При открытой валютной позиции возникает валютный риск
Если активы больше пассивов, то такая позиция называется длинная открытая валютная позиция. Приносит убытки при падении курса, в которой открытая позиция, но при росте может принести дополнительную прибыль.
Если активы меньше пассивов, то такая позиция называется короткая открытая валютная позиция. Это позиция продавца и должника. Способна принести убытки при росте курса валюты в которой она открыта, но может принести выгоду при снижении.
Выводы:
Банк удерживает закрытую позицию, то он защищен от валютного риска. Один из способов управления вал. риском: обеспечивать поддержание закрытой позиции.
Чем больше сумма и срок любой открытой валютной позиции, тем выше валютный риск. Один из способов минимизации вал. рисков – удержание закрытой позиции.
Хетджирование – это страхование валютного риска путем открытия на срочном рынке позиций равной по валюте, сроку и сумме, но обратной по знаку, той которую мы хетджируем. Проблемой называется открытая валютная позиция.
Валютные риски – риск убытков вследствие неблагоприятного изменения курсов иностранных валют и(или) драгоценных металлов по открытым КО позициям в иностранных валютах и(или) драгоценных металлах.
Основные инструменты управления валютными рисками
Обязательные инструменты – предусмотренные Инструкцией Банка России от 15.07.2005 №124-И «Об установлении размеров лимитов открытых валютный позиций и надзор за их соблюдением…»:
По открытой валютной позиции по каждой иностранной валюте и по каждому виду драгоценного металла;
По балансирующей позиции в российских рублях;
По суммарной валютной позиции;
Инструменты, применяемые по усмотрениб банка:
Целевые ориентиры, задачи, рекомендации
Ограничение (лимитирование) операций, изменяющих ОВП
Хеджирующие операции
Стоимостные (тарифные) условия как инструмент регулирования структуры операций;
Ограничение (лимитирование) ОВП
Мониторинг и оперативное управление рисками
- 1. Сущность, функции и виды денег. Металлические и бумажно-кредитные деньги.
- 2.Современные бумажно-кредитные деньги. Банкноты и монеты Банка России: сущность и обеспечение.
- 3.Денежные агрегаты в национальном определении. Структура денежной массы рф. Денежная база: понятие, структура. Мультипликатор денежной базы (денежный мультипликатор).
- 4. Закон денежного обращения. Факторы, определяющие количество денег в обращении. Показатель монетизации ввп и его значение в рф.
- 5. Понятие и типы денежных систем. Металлические и бумажно-кредитные денежные системы. Разновидности монометаллизма.
- 6. Основные элементы денежных систем, их развернутая характеристика. Эмиссионная система, органы денежно-кредитного регулирования.
- 7. Каналы эмиссии безналичных кредитных денег, особенности их эмиссии в рф. Роль Центрального Банка и коммерческих банков в эмиссии безналичных денег. Границы воздействия цб на эмиссионный процесс.
- 8.Вексель как вид кредитных денег, платежный и кредитный инструмент. Простой и переводной вексель. Принципы вексельного обращения.
- 9. Принципы организации налично-денежного обращения в рф. Функции Банка России и коммерческих банков в налично-денежном обращении. Механизм эмиссии наличных денег.
- 10.Депозитный (банковский) мультипликатор. Факторы, определяющие величину депозитного мультипликатора. Формула депозитного мультапликатора.
- 11. Обязательные резервы коммерческих банков, депонированные в цб рф, их роль в денежной системе и денежно-кредитном регулировании экономики. Действующие нормы обязательных резервов.
- 12.Понятие и виды валютных систем. Элементы валютных систем, их развернутая характеристика.
- 13. Современная мировая валютная система, принципы ее функционирования и проблемы развития
- 14.Бреттон-Вудская мировая валютная система: принципы функционирования, причины кризиса.
- 15.Спрос на деньги и предложение денег в рыночной экономике, факторы, их определяющие.
- 16. Регулирование предложения денег в рамках денежно-кредитной политики цб рф. Инструменты и методы денежно-кредитной политики Банка России.
- 17.Сущность и причины инфляции. Виды инфляции. Монетарные факторы инфляции. Инфляция издержек. Индекс цен.
- 18.Принципы организации и формы безналичных расчетов. Инкассовая и аккредитивная формы безналичных расчетов. Виды аккредитивов.
- 19. Платежная система рф, роль и функции Банка России в платежной системе. Межбанковские корреспондентские отношения, счета лоро и ностро.
- 20.Финансовые рынки: понятие, функции, структура, инструменты. Биржевой и внебиржевой финансовые рынки, их виды. Государственные регуляторы финансовых рынков.
- 21.Рынки прямого и косвенного финансирования. Роль и виды финансовых посредников. Особенность депозитных финансовых посредников.
- 24.Валютный рынок: сущность, функции, виды валютных рынков. Структура валютного рынка рф.
- 25.Валютный курс и паритет покупательной способности (ппс). Факторы, определяющие динамику валютного курса. Виды валютных курсов. Регулирование валютного курса Банком России.
- 26. Валютное регулирование: понятие, виды и органы. Цели и направления валютного контроля. Агенты валютного контроля.
- 27. Валютная политика Банка России. Валютные интервенции, цели и последствия для денежной системы. Международные валютные резервы Банка России.
- 28.Сущность, функции и принципы кредита. Формы и виды кредита, их развернутая характеристика. Коммерческий кредит и его особенности.
- Коммерческий кредит
- Банковский кредит
- Государственный кредит (кредитор гос-во)
- 29. Международный кредит и международные кредитные организации: мвф, группа Всеминого Банка и др.
- 30.Экономическая природа ссудного процента. Факторы, влияющие на величину процентной ставки. Система рыночных процентных ставок.
- 31.Рынок межбанковских кредитов, его роль в банковской системе. Ставки-индикаторы рынка мбк.
- 32. Ставки по операциям Банка России. Ставка рефинансирования и ее предназначение. Регулирование Банком России рыночной процентной ставки.
- 33.Структура кредитной системы рф. Институты кредитной системы, их развернутая характеристика. Нпф, лизинговые и факторинговые компании, кредитные союзы. Кредитная система
- 2 Уровень банковской системы
- 35.Статус, цели деятельности и функции Банка России.
- 36.Понятие и функции коммерческого банка. Принципы работы коммерческого банка. Активные и пассивные операции коммерческого банка.
- Функции банков:
- Принципы деятельности кб
- 37. Платежный баланс страны: сущность, структура, принципы построения. Баланс текущих операций. Баланс движения капитала и финансовых инструментов.
- 38.Сущность и виды лизинга. Субъекты и объекты лизинговой сделки. Роль банков на рынке лизинга.
- Банковский лизинг.
- 39.Сущность и виды факторинга. Значение факторинга для управления рисками поставщика товаров.
- 41. Пассивные операции коммерческого банка, структура пассивов банков, их качественная характеристика.
- 42. Ресурсы коммерческих банков, их структура и источники формирования. Цена и качество ресурсов банка.
- 43.Активные операции коммерческих банков, структура активов банка, их качественная характеристика.
- 45. Формирование собственных средств банка. Способы увеличения собственного капитала банка.
- 46.Лицензирование банковской деятельности, виды лицензий, получаемых коммерческими банками.
- 47.Система обязательного страхования вкладов граждан, принципы ее построения, роль в банковской деятельности.
- 48.Организация кредитного процесса в коммерческом банке. Этапы кредитной сделки.
- 49.Обеспечение кредитных сделок в банках. Формы и виды обеспечения. Качество и достаточность обеспечения. Обеспечение по кредитам юридических лиц.
- 50.Банковское кредитование юридических лиц. Виды кредитов, цели и методы (способы) кредитования клиентов банка. Овердрафт, кредитная линия, срочная ссуда.
- Анализ кредитоспособности заемщика
- 52.Кредиты рефинансирования Банка России
- 53. Ипотечные кредиты, их особенности. Роль федеральных ипотечных агентств в ипотечном кредитовании.
- 54.Операции коммерческих банков с векселями: активные, пассивные, комиссионно-посреднические. Операции банков с векселями
- 55. Операции коммерческих банков с ценными бумагами: активные, пассивные, комиссионно-посреднические.
- 56.Валютные операции коммерческих банков. Валютные сделки «спот» и срочные валютные сделки.
- 57.Валютный риск банков. Методы страхования валютных рисков.
- 58.Кредитный риск банков, методы его оценки и управления.
- 59.Ликвидность активов банка. Ликвидность баланса коммерческого банка. Внешние и внутренние источники поддержания ликвидности. Нормативы ликвидности.
- 60. Баланс коммерческого банка. Доходы, расходы и прибыль коммерческого банка.