77. Рейтингова сис-ма camel.
CAMEL – стандартизований метод оцінки банків, їх ефективності. Його достовірність залежить від об’єктивності економістів Б та інспекторів нагляду, які здій-ть аналіз і дають оцінку Б на регулярній основі. Система рейтингу банків САМЕL отримала назву відповідно до назви її компонентів.
Фахівці розглядають капітал як основний засіб захисту коштів вкладників. Банк із міцним капіталом може витримати значні втрати без ризику для вкладів своїх клієнтів. Для оцінки достатності капіталу органи нагляду використовують головним чином коефіцієнтний аналіз.
Під час розрахунку коефіцієнтів використовують поняття «капітал», який складається з: оплаченої частини акціонерного капіталу, нерозподіленого прибутку, а також загальних або передбачених законом резервів.
Один з головних напрямів банківського нагляду — визначення якості активів, що передбачає виявлення таких із них, які не можуть бути стягнені або реальна вартість яких нижча зазначеної в банківській звітності.
Оцінювати управління починають з вивчення ефективності роботи банку. Банки з якісним управлінням мають адекватний розмір капіталу, достатню якість активів, достатні надходження і належний рівень ліквідності. Системи і методи контролю забезпечують ефективне дотримання основних напрямів політики банку.
Завершальним компонентом оцінки системи рейтингу САМЕL є оцінка ліквідності, що вказує на спроможність банку оперативно виконувати свої зобов'язання.
Управління ліквідністю містить у собі управління обома сторонами балансу, тобто можливість швидко залучити ліквідні кошти за рахунок наявних ресурсів.
Використовується 5 бальна шкала:
- 4 чи 5 – банки потребують ретельного нагляду;
- 3 – Б мають недоліки, пов’язані з платоспроможністю та ліквідністю.
- 1 чи 2 – надійні Б за всіма показниками, стабільні.
- 1. Роль аналізу в управлінні кб
- 2. Предмет, об'єкти, суб'єкти аналізу банківської діяльності.
- 3.Принципи, методи та етапи абд
- 4. Види аналізу банківської діяльності
- 5.Інформаційне забезпечення а-зу банківської діяльності. Банківська фінансова та статистична звітність.
- 6.Організація аналітичної роботи в банках
- 7.Банківська таємниця: поняття та значення в діяльності банківської установи
- 8.Сутність та функції банківського капіталу
- 9.Класифікація та види банківського капіталу.
- 10.Оцінка вартості власного капіталу
- 11.Методика розрахунку капіталу кб
- 12.Нормативи капіталу
- 13. Коефіцієнтний аналіз капіталу кб.
- 14.Аналіз динаміки змін розміру статутного капіталу.
- 15. Аналіз інших складових власного капіталу банку.
- 16.Аналіз субординованого капіталу.
- 17. Економічна сутність зобов’язань кб, завдання аналізу та його інф. База
- 18.Класифікація залучених та запозичених коштів банку.
- 19. Аналіз строкових депозитів.
- 20. Аналіз структури депозитів до запитання.
- 21. Аналіз використання міжбанк.Кредиту у формуванні залучених коштів.
- 22. Визначення обсягу ефективних кредитних ресурсів.
- 23.Обов’язкове резервування.
- 24. Зміст та завдання аналізу активних операцій банку.
- 25. Горизонтальний та вертикальний аналіз активів банку.
- 26. Коефіцієнтний аналіз якості активів
- 27. Поняття комплексного аналізу кредитного портфеля б.
- 28. Табличний аналіз кредитного портфеля.
- 29. Коефіцієнтний аналіз кредитного портфеля.
- 30.Аналіз масштабів кредитної діяльності банку
- 31. Аналіз диверсифікації кредитних вкладень.
- 32.Аналіз структури кредитного портфеля.
- 33. Аналіз якості кред портфеля з точки зору фін дисципліни позичальника
- 34.Аналіз дохідності та ефективності кредитних операцій
- 35. Основні завдання аналізу оп з цп, його інформаційна база .
- 36. Аналіз структури й динаміки операцій банку з цп.
- 37. Аналіз вкладень в пайові цінні папери.
- 38. Аналіз вкладень в боргові цінні папери.
- 39. Аналіз вкладів у деривативи.
- 40. Розрахунок резервів за портфелем цп.
- 41. Аналіз не фінансових інвестиційних активів банку.
- 42. Аналіз розрахунково-касового обслуговування клієнтів у національній валюті.
- 43. Аналіз лізингових операцій банку.
- 44. Аналіз факторингових операцій банку.
- 45. Аналіз форфейтингових операцій.
- 46. Аналіз операцій із банківськими платіжними картками.
- 47. Аналіз нетрадиційних банківських послуг.
- 48. Аналіз трастових операцій банку.
- 49. Аналіз депозитарних послуг.
- 50. Аналіз операцій з банківськими металами.
- 51. Основні напрями, задачі та інформаційна база аналізу доходів і витрат банку.
- 52. Економічний зміст доходів та витрат банку.
- 53. Аналіз динаміки та структур банківських доходів.
- 54. Аналіз структури та динаміки витрат банку
- 55. Аналіз дохідності банку. Факторний аналіз доходів.
- 56. Аналіз витрат банку. Факторний аналіз витрат.
- 57. Аналіз відносних показників доходності.
- 58. Аналіз відносних показників по витратах банку.
- 59. Значення, завдання та iнформаційне забезпечення аналiзу прибутку.
- 60. Загальний аналiз банкiвського прибутку
- 61. Факторний аналiз прибутку та рентабельносты на макроекономiчному рiвнi
- 62. Оцiнка ефективностi дiяльності банку на мікроекономiчному рiвнi
- 63. Факторний аналiз норми прибутку на капiтал
- 64. Аналiз фiнансової мiцностi банку за доходом та прибутком
- 65. Аналіз ефективності діяльності банку на макрорівні.
- 66. Коефiцiэнтний аналiз рентабельностi банківської установи
- 67. Значення, мета, завдання та iнформацiйнi джерела аналiзу лiквiдності банку.
- 68. Аналiз лiквiдності за допомогою економiчних нормативiв
- 69. Коефiцієнтний аналіз ліквідності
- 70. Аналіз активів та ресурсної бази з позиції ліквідності
- 71. Оцінка потреби банку у ліквідних коштах
- 72. Значення, завдання та інформаційне забезпечення аналізу фінансового стану банку.
- 73. Аналіз фінансової стійкості банку
- 74. Аналіз ділової активності.
- 75. Аналіз ефективності управління
- 76. Рейтингові системи оцінки фінансового стану банків.
- 77. Рейтингова сис-ма camel.
- 78. Узагальнююча оцінка фін-го стану банку.
- 79. Вивчення ризику та його класифікація.
- 80. Аналіз і оцінка кредитного ризику.
- 81. Аналіз і оцінка валютного ризику.
- 82. Аналіз і оцінка інвестиційного ризику.
- 83. Аналіз і оцінка процентного ризику.
- 84. Аналіз загального розміру банківських ризиків.