15. Кредитні ризики в банку: сутність, види та заходи щодо їх мінімазації.

Кредитний ризик - це ризик несплати позичальником основного боргу і процентів по ньому, належних кредитору. Під кредитним ризиком прийнято розуміти ймовірність, а точніше загрозу втрати банком частини своїх ресурсів, недотримання прибутків або збільшення витрат у результаті здійснення певних фінансових операцій.

Кредитний ризик щодо позичальника - ймовірність того, що позичальник (боржник) не зможе виконати свої зобов'язання перед банком щодо повернення боргу згідно з умовами договору (угоди);

•-         кредитний ризик щодо способу забезпечення позик - ймовірність того, що банку не вдається своєчасно та в повному обсязі скористатись забезпеченням позик для покриття можливих витрат;

•-         кредитний ризик щодо кредитної угоди - ймовірність того, що позичальник (боржник) не зможе виконати свої зобов'язання перед банком щодо повернення боргу згідно з умовами договору (угоди), і при цьому банку не вдається своєчасно і в повному обсязі скористатись забезпеченням позики для покриття можливих витрат. Отже, кредитний ризик щодо кредитної угоди - це добуток кредитного ризику щодо позичальника на кредитний ризик щодо способу забезпечення позики;

•-         зважений кредитний ризик щодо кредитної угоди - добуток кредитного ризику щодо кредитної угоди на суму позики, що зафіксована в кредитній угоді;

•-         портфельний кредитний ризик - середньозважена величина ризиків щодо всіх угод кредитного портфеля, де вагами виступають частки сум угод у загальній сумі кредитного портфеля.

Найбільш загальні способи страхування ризиків у банківській практиці зводяться до їх розподілу, регулювання структури і розмірів, а також до постійного контролю з боку банку за виконанням необхідних співвідношень, нормативів та здійснення у разі необхідності коригуючих дій.

Управління кредитним ризиком (його мінімізація) здійснюється за допомогою:

1. Лімітування кредитів. встановлення позичальникам лімітів кредитування. Як правило, банки встановлюють ліміт, який регламентує розмір обороту по видачах кредиту за певний період (ліміт видачі). У деяких випадках встановлюється ліміт заборгованості, який регламентує заборгованість за кредитом на певну дату.Надання кредитів за допомогою ліміту видачі здійснюється, зазвичай, шляхом відкриття кредитної лінії (характеризує оборот по видачі кредиту). Вона відкривається клієнтам зі сталою репутацією, які мають стабільний фінансовий стан. Існують різні види кредитних ліній. Вони можуть бути поновлювальні, коли кредит надається погашається в межах встановленого ліміту, і непоновлювальні, коли після надання і погашення кредиту відносини між банком і клієнтом припиняються.

2. Диверсифікації портфеля позичок банку це означає розподіл кредитів між різними суб'єктами правовідносин, клієнтами різних форм власності і галузей економіки, між різними регіонами країни тощо. Чим більшій кількості позичальників надається кредит, тим менше буде ризик неповернення кредитів за інших рівних умов, оскільки вірогідність банкрутства багатьох позичальників значно менша, ніж кількох

3. контролю за використанням кредиту та оперативності при стягненні боргу; оперативність при стягненні боргу - передбачає необхідність підтримувати з позичальником тісні контакти протягом усього строку користування кредитом. Банк повинен слідкувати за станом справ у клієнта і у разі необхідності застосовувати упереджу вальні дії щодо захисту своїх інтересів.

4. страхування кредитних операцій; страхування кредитних операцій. Він означає, що б-ки пов створ-ти страхові фонди як на макро -, так і мікро-рівнях, а також страхувати окремі кредитні угоди в спеціалізованих страхових компаніях.

5. достатнього та якісного забезпечення наданих кредитів; забезпеченість кредиту. формами забезпечення забов"язання позичальника перед банком є застава майна, гарантія (поручительство) третьої особи, стягнення пені і штрафів, переуступка на користь банку вимог і рахунків позичальника третій особі, страхування відповідальності позичальника перед банком за неповернення кредитів і ризику непогашення кредитів.

6. аналізу кредитоспроможності, тобто можливості позичальника погасити кредит. .Кредитоспр-сть позичальника, на відміну від його платоспроможності, не фіксує неплатежі за минулий період чи на певну дату, а прогнозує здатність до погашення боргу на найближчу перспективу.