Сформулюйте мету та завдання управління банківськими ризиками.

Управління ризиками – процес спрямований на виявлення, вимірювання, контроль, моніторинг ризикових позицій в банку, а також врахування взаємозв’язків між ризиками, видами ризику спрямованими на досягнення стратегічної мети.

Мета процесу управління ризиками полягає в їх обмеженні або мінімізації для досягнення оптимального співвідношення між рівнем ризику та очікуваною економічною вигодою, яка є компенсацією за прийнятий банківський ризик.

Комплекс дій з управління ризиком має забезпечити виконання цілей:

1. Ризики мають бути зрозумілими та усвідомленими банком та його керівництвом;

2. Рішення, щодо управління ризиками мають відповідати стратегії банку.

3. Ризики мають перебувати в межах рівня толерантності.

4. Ризики, що є під рішеннями мають бути конкретними та чіткими.

5. Очікувана дохідність має компенсувати прийнятий ризик.

6. Розмір капіталу має відповідати величині ризиків на які наражається банк.

7. Стимули для досягнення високих результатів діяльності банку мають узгоджуватися з рівнем толерантності у банку.

12. Содержание

    • Назвіть джерела виникнення ризиків в економічній діяльності.
    • Дайте характеристику ризику як економічній категорії.
    • Які існують критерії класифікацій економічних ризиків?
    • Проаналізуйте проблеми класифікації банківських ризиків.
    • Охарактеризуйте зовнішні (екзогенні) та внутрішні (ендогенні) ризики банку.
    • Дайте характеристику кількісних (квантифікованих) та якісних (неквантифікованих) ризиків банку.
    • Чим відрізняються фінансові та функціональні ризики банку?
    • Охарактеризуйте системний та несистемний ризики.
    • Які складові портфельного ризику?
    • Як ризики найсуттєвіше впливають на фінансові результати діяльності банку?
    • Сформулюйте мету та завдання управління банківськими ризиками.
    • Визначте сутність стратегій управління банківськими ризиками.
    • Як взаємозв’язані прибуток та ризик банку?
    • Принципи управління банківськими ризиками.
    • Розкрийте зміст етапів процесу управління банківськими ризиками.
    • У чому полягають особливості оперативного управління банківськими ризиками?
    • Охарактеризуйте політику управління банківськими ризиками.
    • Вимоги нбу до побудови систем ризик-менеджменту в комерційних банках.
    • Які обов’язкові нормативи нбу спрямовано на обмеження банківських ризиків?
    • Завдання Спостережної ради і Правління банку в процесі розроблення та запровадження комплексної системи управління ризиками.
    • Схарактеризуйте способи взаємодії виконавчих органів ризик-менеджменту з керівництвом банку.
    • Назвіть принципи корпоративного управління та можливості їх впровадження у банках.
    • Організаційна структура системи ризик-менеджменту банку.
    • Розподіл функцій, обов’язків та повноважень з ризик-менеджменту між структурними підрозділами і персоналом банку.
    • Завдання фронт-офісу, мідл-офісу та бек-офісу банку щодо управління ризиками.
    • Дайте характеристику методам ідентифікації банківських ризиків.
    • Що передбачає процедура діагностування наявних загроз банку?
    • Назвіть параметри оцінювання банківських ризиків.
    • Класифікація методів управління банківськими ризиками.
    • Дайте порівняльну характеристику традиційної та сучасної портфельних теорій.
    • У чому полягає сутність фундаментального аналізу?
    • У чому полягають відмінності між активним та пасивним управлінням інвестиційним портфелем банку?
    • Які статистичні показники ризикованості Вам відомі?
    • Основні положення портфельної теорії г. Марковіца.
    • У чому полягає економічний зміст поняття “безризикова ставка”?
    • Зв’язок між якими показниками описує модель в. Шарпа?
    • Назвіть відомі Вам багатофакторні моделі. У чому полягає їх сутність?
    • У чому полягає зміст процесу хеджування ризиків?
    • Мета та зміст процесу досконалого хеджування ф’ючерсами.
    • У чому полягає сутність моделі Блека-Шоулза?
    • Як діє механізм хеджування свопами?
    • Які види опціонів перебувають в обігу ?
    • Для чого призначені угоди типу cap, floor, collar?
    • Як визначається ефективність хеджування?
    • Які методи прогнозування динаміки валютних курсів може використати банк?
    • У чому полягає сутність VaR-методології?
    • Охарактеризуйте зв’язок між дюрацією та банківськими ризиками.
    • У чому полягає сутність імунізації портфеля банку?
    • У чому полягає сутність моделі управління гепом?
    • Які ризики супроводжують кредитну діяльність банку?
    • Схарактеризуйте модель cart.
    • Дайте характеристику z – моделі Альтмана.
    • У чому полягає сутність моделі Чоссера?
    • Охарактеризуйте системи кредитних рейтингів.
    • Які методи управління кредитним ризиком банку Вам відомі?
    • Охарактеризуйте методи управління банківською ліквідністю.
    • Які Ви знаєте способи оцінювання потреби у ліквідних коштах?
    • Як ризик ліквідності пов’язаний з іншими ризиками? Наведіть приклади.
    • Які причини виникнення функціональних ризиків?
    • Які існують способи мінімізації функціональних ризиків?
    • Схарактеризуйте методи оцінювання та управління стратегічним ризиком банку.
    • Опишіть способи зниження операційно-технологічного банківського ризику.
    • Схарактеризуйте ризик втрати репутації банку.
    • Схарактеризуйте юридичний ризик банку.
    • Які функції та завдання підсистеми внутрішньобанківського контролю за ризиками?
    • Як взаємодіють між собою операційні та контрольні служби банку?
    • Які заходи може вживати банк у разі перевищення допустимого рівня ризиків?
    • Як здійснюється контроль за ризиками, що не мають кількісних характеристик?
    • Охарактеризуйте підсистему моніторингу банківських ризиків.
    • Які існують підходи до ранжування банківських ризиків?