2.2 Анализ кредитного портфеля ЗАО «РРБ-Банк»
Произведем оценку качества кредитного портфеля ЗАО «РРБ-Банк».
Первое направление анализа предполагает определение состава и структуры кредитных вложений банка по получателям, типам кредитополучателей, их отраслевой принадлежности, субъектам, видам и объектам кредитования, срокам кредита и характеру задолженности.
40,4 % финансовых активов, подверженных кредитному риску, составляют кредиты клиентам. Ниже представлена информация о концентрации кредитного риска по кредитному портфелю Банка по отраслям экономики (таблица 2.2.1).
Таблица 2.2.1- Концентрация кредитного портфеля по отраслям экономики (в миллионах белорусских рублей)
Отрасль |
01.01.2013 |
Удельный вес, % |
01.01.2014 |
Удельный вес, % |
|
Торговля |
35670,4 |
34,7 |
3208,4 |
25,5 |
|
Операции с недвижимостью |
7202,1 |
7,0 |
25251,4 |
20,1 |
|
Строительство |
10234,7 |
9,9 |
13971,3 |
11,1 |
|
Транспортные услуги |
10638,9 |
10,3 |
11704,9 |
9,4 |
|
Деревообработка |
6227,0 |
6,1 |
8082,1 |
6,4 |
|
Мясоперер. Промышленность |
4497,3 |
4,4 |
10245,6 |
8,2 |
|
Лизинговые операции |
3719,4 |
3,6 |
2631,7 |
2,1 |
|
Легкая промышленность |
1507,0 |
1,5 |
1013,0 |
0,8 |
|
Станкостроительная и инструментальная промышленность |
11508 |
0,1 |
659,7 |
0,5 |
|
Прочие виды деятельности |
23038,9 |
22,4 |
19964,7 |
15,9 |
|
Итого |
102851,5 |
100,0 |
125605,8 |
100,0 |
Примечание. Источник - собственная разработка на основе [6]
Наибольший удельный вес по состоянию на 01.01.2014 г. занимала кредитная задолженность юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в сфере торговли. За анализируемый период ее доля увеличилась на 9,2 п.п. На втором месте лизинговые операции - 22,4%. За анализируемый период доля снизилась на 6,5 %. Наименьший удельный вес приходится на станкостроительную и инструментальную промышленность. В течение 2013-2014 гг. он составлял 0,1-0,5%. За анализируемый период увеличилась доля кредитов мясоперерабатывающей промышленности, а также операции с недвижимостью.
Для наглядности представим структуру кредитной задолженности юридических лиц по отраслям в 2014 году в виде диаграммы (рисунок 2.2.1)
Рисунок 2.2.1 - Структура кредитной задолженности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей ЗАО «РРБ - Банк» по отраслям в 2014 г., %
Примечание. Источник-собственная разработка на основе таблицы 2.2.1.
Проанализируем структуру кредитной задолженности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по видам обеспечения (таблица 2.2.2) .
С целью снижения кредитного риска кредиты клиентам были обеспечены следующим образом:
Таблица 2.2.2- Структура кредитной задолженности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по видам обеспечения
Вид обеспечения |
1 января 2014 г., млн.руб. |
1 января 2013 г., млн.руб. |
|
Неустойка |
337338,7 |
274976,1 |
|
Кредиты под залог недвижимости |
70009,2 |
72858,2 |
|
Кредиты под залог оборудования и прочего имущества |
32982,6 |
30305,8 |
|
Кредиты под смешанное обеспечение |
26183,1 |
6476,7 |
|
Кредиты под залог товаров в обороте |
7130,3 |
6871,3 |
|
Кредиты, обеспеченные страхованием |
17118,0 |
- |
|
Необеспеченные кредиты |
543,3 |
434,4 |
|
Кредиты, обеспеченные гарантиями, поручительствами |
415,6 |
433,0 |
|
Кредиты, обеспеченные гарантийным депозитом |
- |
8800,0 |
|
Кредиты, обеспеченные правовым титулом |
1008,8 |
9,7 |
|
Кредиты под залог прав |
- |
2354,6 |
|
ВСЕГО |
492729,6 |
403519,8 |
Примечание. Источник - собственная разработка на основе [7]
В 2013-2014 годах основным обеспечением кредитной задолженности юридических лиц и индивидуальным предпринимателям была неуйстойка. По состоянию на 01.01.2014 г. удельный вес данного вида обеспечения составлял 274976,1 млн.руб. или 62,3 %. По сравнению с 01.01.2013 г. он увеличился на 3,5 п.п.
Таблица 2.2.3- Кредиты клиентам (кроме физических лиц) по состоянию на 1 января 2014 года и 1 января 2013 (в миллионах белорусских рублей)
Наименование показателя |
01.01.2013 |
01.01.2014 |
Изм. (+,-) |
Темп прироста |
|
Кредиты клиентам, в том числе: |
191031,3 |
123008,3 |
89209,8 |
-35,7 |
|
краткосрочные кредиты небанковским финансовым организациям |
200,0 |
- |
- |
- |
|
долгосрочные кредиты небанковским финансовым организациям |
3519,4 |
2631,7 |
-887,7 |
-25,3 |
|
краткосрочные кредиты коммерческим организациям |
45394,2 |
59155,9 |
+13761 |
+30,3 |
|
долгосрочные кредиты коммерческим организациям |
43685,7 |
58294,7 |
+14609 |
+33,4 |
|
краткосрочные кредиты индивидуальным предпринимателям |
43,4 |
52,1 |
+8,7 Содержание
|