45. Управление активами коммерческих банков
Доходы от учетно-ссудных операций, проценты и дивиденды от вложений в ценные бумаги служат главным источником банковской прибыли. Однако при формировании банковских активов (управлении активами) ни один банк не может исходить только из их доходности. Главная задача управления банковскими активами – обеспечение достаточной прибыльности и одновременно надежности банка для его клиентов. В мировой практике сложилось несколько подходов к управлению банковскими активами. При том или ином подходе к управлению руководство банка по разному распределяет ресурсы между различными группами активов.
В основе «общего фонда средств» лежит идея распределения совокупной суммы банковских ресурсов (общего фонда средств) между различными видами активов, независимо от источника образования ресурсов. Для осуществления конкретной активной операции в соответствии с данной моделью не имеет значения, из какого источника поступили средства: от вкладов до востребования или срочных вкладов. При таком подходе не учитываются различные требования ликвидности по отношению к различным вкладам.
При другом методе управления активами – «банки внутри банков» – формирование активов осуществляется в зависимости не только от общей суммы, но и от структуры привлеченных ресурсов. Так, большая доля средств, мобилизованных с помощью вкладов до востребования, должна помещаться в первичные и вторичные резервы, а доля срочных вкладов – в ссуды и ценные бумаги. В соответствии с этим методом определяются несколько «центров ликвидности-прибыльности», используемых для размещения средств, привлеченных из разных источников. Такие центры получили название «банков внутри банка». В банке как бы существует «банк вкладов до востребования», «банк срочных вкладов», «банк основного капитала».
Установив принадлежность средств к различным «банкам» с точки зрения их ликвидности и прибыльности, руководство банка определяет порядок их размещения из каждого «банка». Размещение средств из каждого «банка» осуществляется независимо от других «банков».
Поскольку вклады до востребования требуют самого высокого покрытия ликвидными активами, значительная часть средств из «банка вкладов до востребования» будет направлена в первичные резервы. Оставшаяся часть пойдет главным образом во вторичные резервы, и только небольшая часть – в краткосрочные ссуды.
Иначе будут распределяться средства «банка срочных вкладов». Более значительная часть пойдет на формирование вторичного резерва, предоставление средне-долгосрочных ссуд, в долгосрочные ценные бумаги. Регулирование банковских инвестиций является самостоятельным направлением управления активами.
- 1. Кредитная система рф: сущность, структура, значение
- 2. Правовые основы деятельности банков в рф (Законы «о банках и банковской деятельности», «о Центральном банке рф (Банке России)»)
- 3. Центральные банки, их функции (западная модель)
- 4. Функции центрального банка России
- 5. Пассивные и активные операции цб рф
- 6. Денежно-кредитное регулирование экономики Центральным банком (западная и российские модели)
- 7. Регулирование и контроль Центральным банком деятельности коммерческих банков рф
- 8. Организация Центральным банком налично-денежного обращения в рф
- 9. Рефинансирование Центральным банком рф коммерческих банков
- 10. Операции цб рф на открытом рынке
- 11. Сущность и назначение фонда обязательных резервов коммерческих банков в цб рф
- 12. Кредитные аукционы: сущность, порядок организации, значение
- 13. Операции цб рф по обслуживанию государственного долга России
- 14. Современная инфляция: сущность, причины, формы проявления и их виды в рф
- 15. Денежное обращение и его структура
- 16. Показатели объема и структуры денежной массы в обращении в рф
- 17. Денежные системы, их основные элементы (западная модель)
- 18. Особенности денежной системы рф
- 19. Межбанковские кредиты в коммерческих банках рф
- 20. Процентная политика банков рф
- 21. Акции: виды и характеристика
- 22. Ценные бумаги в рф. Виды и характеристика
- 23. Рынок ссудных капиталов: структура и функции
- 26. Фондовая биржа: организационный и функциональный механизм в рф
- 24. Рынок ценных бумаг: структура и функции
- 27. Характеристика вторичного рынка ценных бумаг
- 25. Первичный рынок ценных бумаг. Методы эмиссии ценных бумаг
- 28. Сущность денег, их функции
- 29. Теории денег и инфляции
- 30. Кредитные деньги, их виды
- 31. Вексель, его сущность, виды
- 32. Государственные ценные бумаги (западная модель)
- 33. Коммерческие банки: сущность, виды и роль в экономике (западная модель)
- 34. Коммерческие банки: сущность, виды и роль в экономике рф
- 35. Пассивные операции коммерческих банков рф
- 36. Формирование собственных ресурсов банков рф
- 37. Привлеченные ресурсы коммерческих банков в рф
- 38. Управление пассивами в коммерческих банках рф
- 39. Активные операции коммерческих банков рф
- 40. Ссудные операции коммерческих банков в рф: сущность, виды, характеристика
- 41. Документы, представляемые заемщиком для получения кредита в коммерческом банке рф
- 42. Формы обеспечения кредита
- 43. Операции коммерческих банков рф с ценными бумагами
- 44. Инвестиционная деятельность банков рф
- 47. Финансовые риски
- 45. Управление активами коммерческих банков
- 48. Характеристика активов банка с точки зрения обеспечения ликвидности, доходности
- 46. Ликвидность кредитных организаций рф. Показатели ликвидности
- 49. Формы кредита: коммерческий, банковский, потребительский, государственный, международный
- 50. Финансовые услуги коммерческих банков (лизинг, факторинг, трастовые операции)
- 53. Основные формы международных расчетов
- 51. Расчетные операции коммерческих банков
- 54. Валютные операции банков рф
- 52. Основные формы безналичных расчетов в рф
- 55. Валютный рынок в рф: участники, структура
- 56. Ипотечные банки и их операции (западная модель, опыт в рф)
- 57. Инвестиционные банки и их операции (западная модель, опыт в рф)
- 58. Сберегательные банки и их операции (западная модель)
- 59. Сберегательные банки рф
- 60. Страховые компании и их операции
- 61. Пенсионные фонды и их операции
- 62. Инвестиционные компании и инвестиционные фонды (западная модель, опыт в рф)
- 63. Теории кредита
- 64. Сущность, функции и роль кредита в рыночной экономике рф
- 65. Международные кредитно-финансовые институты
- 66. Сущность и функции банковского маркетинга
- 67. Сущность и функции банковского менеджмента
- 68. Кредитный, инвестиционный и финансовый консалтинг
- 69. Схема создания кредитной организации
- 70. Оффшоры – налоговое и финансовое планирование
- Кредитная система рф: сущность, структура, значение
- 2. Правовые основы деятельности банков в рф (Законы «о банках и банковской деятельности», «о Центральном банке рф (Банке России)»)