48. Управление риском по валютным финансовым инструментам: валютные форвардные и опционные контракты, хеджирование.
Финансовые инструменты- различного рода финансовые контракты, которые банк заключает при проведении срочных сделок по купле-продаже иностранной валюты. К таким контрактам можно отнести форвардные, фьючерсные, опционные и др. Эти контракты заключаются между банками и его клиентом и представляют собой договор на покупку или продажу определенного количества валюты на какую-либо дату в будущем.
Форвардные контракты- соглашение о покупке или продаже определенного количества указанной иностранной валюты по курсу обмена, зафиксированному во время заключения контракта, доставки и ее оплаты в будущем времени, указанном в контракте (позволяют зафиксировать будущий обменный курс).
Опцион- право выбора, получаемое за определенную плату. Опционный валютный контракт заключается между двумя сторонами, одна из которых продает опцион, а другая покупает его и получает право в течение оговоренного срока либо купить по фиксированной цене определенную сумму иностранной валюты у продавца опциона, либо продать определенную сумму валюты продавцу опциона. Опцион на покупку валюты, котируемой с премией (комиссионные), позволяет застраховаться от роста ее курса выше зафиксированного в опционе или воспользоваться благоприятной ситуацией, если сложившийся курс продажи покупаемой валюты будет ниже зафиксированного в опционе.
Хеджированиекак способ управления и минимизации валютного риска по финансовым контрактам и обязательствам является своеобразным методом страхования. Проведение операций по хеджированию предполагает наличие, по крайне мере, двух встречных сделок.
- Конспект лекций по банковскому менеджменту
- 1. Особенности банковского менеджмента (бм).
- 2. Теоретические основы, цели и задачи банковского менеджмента.
- 3. Содержание банковского менеджмента (бм) и его правовые основы.
- 4. Оценка качества банковского менеджмента (бм).
- 5. Задачи, принципы организации банковской деятельности. Линейные модели организационных структур банка.
- 6. Матричные модели организационных структур банка. Принципы и факторы изменения организационной структуры банка.
- 7. Организация управления деятельностью подразделений банка.
- 8. Сущность, методические принципы и функции планирования. Виды планирования деятельности коммерческого банка.
- 9. Стратегическое планирование деятельности коммерческого банка.
- 10. Бизнес-планирование как способ интеграции стратегии и тактики коммерческого банка.
- 11. Финансовое планирование деятельности коммерческого банка
- 12. Роль банковского маркетинга в системе управления банковской деятельностью.
- 13. Содержание банковского маркетинга
- 14. Составные части банковского маркетинга
- 15. Организация сбыта банковских продуктов.
- 16. Содержание и роль аналитической работы в деятельности коммерческого банка.
- 17. Внутренний контроль как инструмент банковского менеджмента: цели, задачи, содержание и направления контроля.
- 18. Организация внутреннего контроля.
- 19. Контроль цб, анализ и оценка аудиторскими фирмами состояния внутреннего контроля в кб.
- 20. Управление персоналом коммерческого банка.
- 21. Оценка деятельности кб: необходимость и содержание, виды и принципы оценки.
- 22. Рейтинговая система оценки надежности банкаСамеl.
- 23. Рейтинговые системы Camels и Fims.
- 24. Рейтинговая система rate.
- 25. Система оценки финансового состояния коммерческих банков цб рф.
- 26. Управление ликвидностью кб: системы централизованного и децентрализованного управления ликвидностью кб.
- 27. Управление ликвидностью кб на основе экономических нормативов.
- 28. Механизм управления ликвидностью кб на основе денежных потоков.
- 29. Зарубежный опыт управления ликвидностью кб.
- 30. Система управления прибылью банка.
- 31. Способы оценки и регулирования уровня прибыли кб.
- 32. Управление рентабельностью отдельных направлений деятельности банка и рентабельностью банковского продукта.
- 33. Управление пассивами банка: собственный капитал, оценка и анализ активов по степени их риска.
- 34. Управление собственным капиталом банка.
- 35. Состав и организация управления привлеченными ресурсами кб.
- 36. Управление активными операциями банка.
- 37. Комплексное управление активами и пассивами кб.
- 38. Управление рисками в системе комплексного управления активами и пассивами кб.
- 39. Управление кредитными операциями и кредитнымирисками.
- 40. Система, способы обнаружения и методы регулирования кредитных рисков кб.
- 41. Управление расчетными технологиями в кб.
- 42. Управление рисками и доходностью расчетных технологий при безналичных расчетах.
- 43. Операционные, межбанковские риски и способы управления ими.
- 44. Управление процентным риском.
- 45. Управление валютным риском.
- 46. Управление риском открытой валютной позиции кб.
- 47. Управление рисками форфейтингового кредитования кб.
- 48. Управление риском по валютным финансовым инструментам: валютные форвардные и опционные контракты, хеджирование.
- 49. Организация дилинга кб.
- 50. Способы оценки, расчет и измерение рыночных рисков: специального и общего процентного фондового и валютного риска. Метод var.
- 51. Управление банковскими инновациями.
- 52. Управление кб в процессе их санации.
- 53. Управление финансовой безопасностью кб.
- Текущие валютные риски
- Риски девальвации
- Риски изменения системы валютного регулирования
- Процентные риски
- Ценовые риски
- 54. Значение и тенденции развития банковского сектора и банковского менеджмента в современных условиях развития России.