Ценовые риски

Под ценовыми рисками понимаются риски потерь, вызванных неблагоприятным изменением тех или иных ценовых индексов (например, цен на нефть или индексов цен акций).

Управление ценовыми рисками часто ведется только на уровне отдельных групп инструментов. Однако, при консолидированном управлении рыночными рисками или при построении сложных моделей, в которых ценовые индексы влияют на курсы валют и процентных ставок, ценовые риски могут оцениваться и управляться на уровне баланса организации в целом.

Для российского коммерческого банка основными ценовыми рисками являются риски, принимаемые на рынке акций. Управление ценовыми рисками на данном рынке (как впрочем и на большинстве других), как правило, ведется на основе «альфа-бета» модели.