Анализ динамики среднего размера вкладов и суммы вкладов

Средства клиентов на расчетных, текущих и других счетах составляют до 80% привлеченных банком средств и более трети всех банковских ресурсов, особое внимание уделяют анализу депозитов (вкладов).

Необходимо решить две задачи:

• выявить влияние отдельных факторов на изменение общей суммы депозитов (вкладов) и среднего размера депозита (вклада);

• изучить структуру депозитов (вкладов).

Для решения этих задач используются специфические методы статистики: для решения первой задачи — индексный метод, для решения второй — структурные средние (медиана, квартили, децили).

Средний размер вкладахарактеризует достигнутый уровень сбережений. Он рассчитывается путём деления суммы остатка вклада на количество лицевых счетов. Его можно рассчитывать по отдельным банкам, по видам вкладов, по группам населения, и др.

Этот показатель формируется под влиянием различных экономических и социальных факторов: уровень жизни населения, покупательная способность денег, склонность к сбережениям и т.д.

По совокупности единиц средний размер вклада:

,

где В- сумма вкладов, как говорят «сумма остатков вкладов»,

N- количество вкладов (количество лицевых счетов),

d_N- удельный вес числа вкладов с различным уровнем вложения.

Для анализа среднего показателя можно построить систему взаимосвязанных индексов:

-

индекс переменного составасреднего размера вклада.

Характеризует влияние одновременно двух факторов: изменения индивидуальных уровней вкладов, изменения удельного веса числа вкладов с различным уровнем вложения.

-

индекс постоянного состава, характеризует влияние только первого фактора.

-

индекс структурных сдвигов. Характеризует влияние изменения структуры – удельного веса вкладов с различным уровнем вложения.

Тогда для показателя В - суммы остатков вкладовможно построить также двухфакторную и трёхфакторные мультипликативные модели для анализа влияния различных факторов.

Трёхфакторная модель получается путём разложения среднего размера вкладов на два фактора - структурный и качественный фактор:

двухфакторная модель суммы остатка вкладов.

Трёхфакторная модель:

,

где

- абсолютный прирост суммы остатков вкладовза счёт изменения общего количества вкладов.

Абсолютный прирост суммы остатков вкладов складывается из трёх факторных приростов, где:

- абсолютный прирост суммы остатка вкладаза счёт изменения структуры вкладов.

- абсолютный прирост суммы остатка вкладаза счёт изменения уровней вкладов по различным частям совокупности.

Средний размер вклада, исчисленный по неоднородной совокупности вкладчиков, когда размер вклада колеблется от 10 руб. до 100 тыс. руб. и более, фактически является квазисредней величиной, не отражающей закономерности. Более точную характеристику вкладчиков можно получить с помощью структурных средних — медианы, квартилей, децилей.