26 Дюрація
Дюрація фінансового інструмента показує період окупності фінансового інструмента, тобто середню тривалість періоду, протягом якого всі потоки доходів і платежів за ним доходять до інвестора. Вона визначається як відношення приведеної вартості суми всіх очікуваних потоків доходів і платежів до ринкової вартості інструмента. Крім того, дюрація фінансового інструмента відбиває чутливість фінансового інструмента до зміни процентних ставок: чим більша дюрація, тим більш чутлива поточна вартість фінансового інструмента до зміни процентних ставок.
Метод дюрації дозволяє управляти процентним ризиком, вартістю капіталу банку за допомогою середньозважених термінів погашення активів і зобов'язань. При управлінні дюрацією активів і зобов'язань використовується показник нормалізованого дисбалансу (розриву) дюрацій ,
де - дюрація активів; - дюрація зобов'язань; - обсяг активів;
- обсяг зобов'язань.
При реалізації стратегії мінімізації ризику використовується метод імунізації балансу, метою якого є мінімізація процентних ризиків і захист балансу від будь-яких змін процентних ставок протягом зафіксованого періоду. Метод полягає в погодженому управлінні дюраціями активів і зобов'язань, підборі їхнього складу і структури шляхом включення до їхнього складу таких фінансових інструментів, щоб НДД дорівнював 0.
При реалізації стратегії максимізації прибутку використовується управління розривом між дюраціями активів і зобов'язань (НДД більше чи менше 0). Основні правила управління розривом дюрації зводяться до такого:
- при позитивному розриві між дюраціями вартість капіталу зростає при збільшенні процентних ставок і знижується при їх зниженні;
- при негативному розриві вартість капіталу знижується при збільшенні процентних ставок і підвищується при їх зниженні;
- Місце і роль кредитних операцій у бд
- 2. Умови виникнення кредитної угоди між банком і позичальником
- Зміст кредитної заявки та її аналіз
- Форми забезпечення повернення банківських кредитів
- Зміст договору про заставу
- Заставне право банку і спосіб його реалізації
- Бізнес-план на здійснення заходу….
- 12. Зміст кредитного договору
- 15. Оцінювання і управління кредитним ризиком
- 25 Кумулятивний геп
- 28 Показники що характеризують платоспроможність позичальника
- 29 Показники фінансової стійкості позичальника
- 18 Система рейтингу банків camel
- 20 Способи захисту від кредитного ризику
- 21 Лімітування
- 22 Страхування ризику непогашення кредиту
- 34. Аналіз грошових коштів позичальника
- 31. Ефективність використання оборотного капіталу
- 33 Показники рентабельности
- 26 Дюрація
- 27 Оцінка кредитоспроможності позичальника
- 23 Процентний ризик
- 19 Кредитна політика банку
- 35. Зміст і аналіз деб-кред заборгованності
- 41. Класифікація кредитів комерційних банків
- 40. Оцінювання вартості кредитної послуги
- 42. Методи надання та способи повернення кредиту
- 43. Форми позичкових рахунків і режим їх дії
- 44. Характер і спосіб стягнення процентів
- 46. Етапи процесу банківського кредитування
- 47. Структурування позички
- 50. Кредитный портфель и его анализ
- 52 За результатами оцінки кредитоспроможності позичальнику присвоюється відповідна категорія надійності.
- 53 Оцінка якосты обслуговування кредитного боргу
- 54 Класифікація кред портф за рівнем ризику
- 56 Класиф кред операці за факторингом, авалями
- 58. Робота банку, що повязана з погашенням проблемних позик
- 59 Контроль за своєчасним і повним погашенням кредиту
- 61 Чистий кредитний ризик
- 62 Забезпечення, що враховується під час
- 64 Джерела формування резерву під кредитні ризики
- 16. Критерії оцінювання кредитного ризику: репутація, можливість, капітал, умови, застава
- Вимого до власного капіталу потенц. Позичальника
- Участь власних коштів за фінансування об'єкта, що кредитується
- 8. Оцінювання доцільності і прибутковості позичкової операції.
- 11. Оцінювання можливості повернення позички за рахунок цільових джерел
- 13. Банковские риски и их характеристика
- 36 Классификация активов заемщика по степени ликвидности
- 37 Классификация пассивов по степени исполнения
- 38. Оценка ликвидности баланса заёмщика
- 39. Оцінювання ризику кредитної угоди
- 45 Диференцыацыя позичкового %
- 49. Порядок документального оформлення кредиту
- 51 Критерії класифікації кредитних операцій
- 30 Показник достатносты грошових надходжень
- 55. Классификация кред операций с учётными векселями
- 60 Аналіз складу кред портфеля і його якість
- 63 Порядок формування резерву
- 65. Особливістю кругообігу оборотного капіталу в аграрних підприємствах