2. Сущность и виды кредитного риска
Кредитный риск – это риск невыполнения заемщиком обязательств по кредитным операциям, т.е. риск того, что уплата заемщиком процентов и основного долга по кредитной операции может быть проведена с отклонениями от кредитного договора.
Проводя активные кредитные операции, банки пытаются снизить кредитный риск такими способами:
-
Лимитирование кредитов – определение граничной суммы задолжности по займу для конкретного заемщика. Для клиента это ограничение возможности получить кредит на определенный срок
-
Диверсификация кредитных (активных) операций – размещение банковских ресурсов, разнообразных активных операций. Диверсификация кредитного портфеля подразумевает распределение средств между различными субъектами.
-
Оперативность в процессе взымания долга – состоит в обязательной поддержке банком постоянного контакта с заемщиком на протяжении всего срока использования кредитных средств. Это дает возможность своевременно выявить возникновение проблемных кредитов.
-
Страхование кредита – банк с одной стороны может создавать страховые фонды, а с другой стороны, страховаться в специальных страховых компаниях или организациях.
Группы рисков по кредитным операциям:
1. Форсмажорные обстоятельства – аварии, пожары, грабежи влияют на риск если используется залог.
2. Экономические риски:
-
риск ликвидности – возникает в случае, когда у юр. лица снижается платежеспособность;
-
риск рентабельности – возникает в случае, когда у юр. лица снижается рентабельность деятельности;
-
риск налогов и штрафов – в результате изменения налогового законодательства, а также в результате непрерывного ведения своего бизнеса;
-
процентные риски.
3. Рыночные риски:
-
новые виды банковских услуг (факторинговые, лизинговые);
-
риск инфляции.
4. Международные:
-
валютный риск – возникает в случае обострения отношений между странами (колебание курса валют);
-
риск перевода – возникает когда сумма, которая должна быть переведена клиентом не дошла до конечного получателя.
В зависимости от степени кредитного риска кредитные операции подразделяются на следующие группы:
«стандартные кредитные операции», по которым кредитный риск незначительный и составляет 1% от чистого кредитного риска;
«под контролем» - это кредитные операции, по которым кредитный риск незначительный, но может увеличится вследствие возникновения ухудшений финансовой деятельности заемщика, других неблагоприятных факторов на деятельность заемщика, и составляет 5% чистого кредитного риска;
«субстандартные кредитные операции», по которым кредитный риск значительный, в последствии может увеличиваться и составляет 20% чистого кредитного риска, а также присутствует возможность несвоевременного погашения задолженности в полной сумме и сроки, предусмотренные кредитным договором.
«сомнительные» - это операции, по которым выполнение обязательств заемщика в полной сумме с учетом финансового состояния, уровня обеспечения под угрозой. Полное погашение кредитной задолженности практически невозможно; составляет 50% чистого кредитного риска;
«безнадежные» - это операции, по которым исполнение обязательств со стороны заемщика практически отсутствует и риск равен сумме задолженности по этим операциям.
- Тема 1: Особенности функционирования банковской системы Украины (бсу)
- 1. Общая характеристика и этапы развития бсу
- 2. Организационно-правовые особенности деятельности нбу
- Тема 2: порядок создания и организация деятельности коммерческих банков
- 1. Виды операций
- 2. Порядок регистрации кб
- 3. Лицензирование банковской деятельности
- Тема 3: операции коммерческих банков по формированию ресурсов
- 1.Состав и структура ресурсов коммерческого банка.
- 2.Капитал банка его структура и формирование.
- 3.Формирование депозитных ресурсов коммерческого банка
- Недепозитные операции коммерческого банка.
- Тема 4: Операции кб по расчетно-кассовому обслуживанию платежного оборота клиента
- 1. Открытие и ведение банками счетов в национальной валюте
- 2. Расчетные операции кб
- 3. Кассовые операции кб
- Тема 5: Механизм осуществления процесса банковского кредитования.
- 1. Сущность кредитной деятельности банка
- Кредиты по срокам использования:
- 2. Сущность и виды кредитного риска
- Тема 6: Организация кредитной деятельности банка
- 1. Организация процесса банковского кредитования.
- Финансовый анализ заемщика.
- Оценка качественных показателей деятельности.
- Коэффициент общей ликвидности характеризует то, на сколько объем краткосрочных обязательств и средств в расчетах можно понести за счет всех ликвидных активов.
- Финансовая устойчивость:
- Кредитный мониторинг
- 4. Порядок формирования и использования резерва для отчислений возможных затрат по кредитным операциям
- Тема 7: Операции коммерческих банков с ценными бумагами
- Понятия и основы классификации банковских операций с ценными бумагами
- 2. Инвестиционные операции коммерческих банков
- 3. Операции банков с векселями.
- 4. Формирование резервов для возмещения возможных убытков банков от операций с ценными бумагами
- Тема 8. Операции коммерческих банков по обслуживанию внешнеэкономической деятельности субъектов хозяйствования.
- Порядок осуществления международных расчётов по экспортно-импортным операциям.
- Основные формы международных расчётов.
- 3. Открытие счетов в иностранной валюте
- К текущим неторговым операциям в иностранной валюте относятся:
- Депозитные счета
- Тема 9: операции коммерческих банков на валютном рынке
- Сущность валютного рынка
- Порядок и условия торговли иностранной валюты.
- Конверсионные операции кб
- 4. Валютная позиция кб