Методичні рекомендації
Ліківдність банку − це здатність банку забезпечити своєчасне виконання своїх грошових зобов'язань, яка визначається збалансованістю між строками і сумами погашення розміщених активів та строками і сумами виконання зобов'язань банку, а також строками та сумами інших джерел і напрямів використання коштів (надання кредитів, інші витрати).
Різниця між сумою надходжень і сумою використання коштів показує розрив ліквідності.
якщо наявні ліквідні кошти за обсягом перевищують їх використання – виникає позитивний розрив ліквідності – надлишок грошових засобів, який необхідно швидко інвестувати в доходні активи до виникнення потреби в грошових коштах.
коли потреба в ліквідних засобах за обсягом перевищує їх наявність, то банк має від’ємний розрив (дефіцит) ліквідності – необхідність пошуку найдешевших і найдоступніших джерел поповнення ліквідних коштів
Можливі стратегій управління ліквідністю банку відображені у табл. 6.1.
Таблиця 6.1
Стратегії управління ліквідністю
Вид стратегії | Основні положення |
Стратегія трансформації активів | Управління ліквідністю через активи, а саме нагромадження високоліквідних активів, які повністю забезпечують потреби ліквідності банку. Ліквідність характеризується як запас. Це традиційний і найпростіший підхід, але водночас і дорогий з погляду вартості (втрата майбутніх доходів). |
Стратегія запозичення ліквідних засобів
| Управління ліквідністю через пасиви, а саме запозичення грошових коштів. Ліквідність розглядається як потік. Необхідна умова: високий ступінь розвитку фінансових ринків (міжнародна практика з 60-х років). Найчастіше використовується великими міжнародними банками. Супроводжується підвищенням ризику зміни процентних ставок та ризику доступності запозичених коштів. |
Стратегія збалансованого управління ліквідністю | Частина попиту на ліквідні кошти задовольняється за рахунок нагромадження високоліквідних активів, а решта − за допомогою проведення операцій запозичення коштів. Перевага – гнучкість, яка дозволяє найбільш вигідно поєднувати різні джерела поповнення ліквідних коштів в залежності від економічних умов та змін в ринкових цінах. Втілюється через механізм відкриття кредитних ліній. |
- 8.050105 «Банківська справа»
- 8.050104 «Фінанси»
- Завдання індивідуальної роботи та методичні рекомендації до їх виконання Завдання 1
- Тема 4. Система планування банківської діяльності
- Сильні та слабкі сторони діяльності банку
- Завдання 2
- Тема 5. Управління капіталом банку
- Методичні рекомендації:
- Нормативи капіталу
- Завдання 3
- Тема 6. Управління зобов’язаннями банку
- Методичні рекомендації:
- Завдання 4
- Тема 7. Управління кредитним портфелем банку
- Методичні рекомендації:
- Вигоди реструктуризації кредитної заборгованості для банків і клієнтів
- Завдання 5
- Тема 9. Управління активами і пасивами банку
- Методичні рекомендації
- Завдання 6
- Тема 10. Управління ліквідністю банку
- Методичні рекомендації
- Завдання 7
- Тема 11. Управління прибутковістю банку
- Методичні рекомендації
- 1 . Прибутковість активів – показник roa:
- 2. Прибутковість капіталу – показник roe:
- 3. Чистий спред:
- 4 . Чиста процентна маржа
- 6. Чистий операційних дохід до загальних активів
- Список рекомендованої літератури Основна література
- Додаткова література
- Нормативно-правові та інструктивні документи