Ликвидность коммерческих банков

Коммерческие банки в своей деятельности преследуют 3 основные цели:

1. Достижение доходности или прибыльности Для обеспечения покрытия расходов, обеспечить всех свои обязательств, обеспечить возможность развития банка

2. Обеспечение платежеспособности банка Для возможности обеспечения своих обязательств

3. Обеспечение ликвидности банка Ликвидность – возможность быстрого, желательно без потерь доходности и без дополнительных затрат, превращения активов банка в платежные средства для выполнения своих обязательств. Для обеспечения платежеспособности должна быть ликвидность.

Риск. Для банка риск – это потеря доходности.

Статьи построены с учетом уменьшения ликвидности.

С увеличением доходности растет ликвидность и, следовательно, растет риск.

4 параметра:

1. Ликвидность

2. Доходность

3. Риск

4. Время

Нормативы:

1. Н-2 – текущая ликвидность. Отношение суммы ликвидных активов к обязательствам банка по счетам до востребования. Ликвидные активы должны быть не менее 70%.

2. Мгновенная ликвидность – соотношение высоколиквидных активов с обязательствами банка по счетам до востребования. Норма – 20%.

3. Н-4 – отношение выданных банком кредитов, сроком погашения свыше года к сумме капитала банка и обязательств банка, сроком погашения свыше года. Ограничение: капитал банка лимитирован (устанавливается норма «не ниже», которая постоянно увеличивается (около 1 млрд. в капитале)). Норма: размер не более 120%.

4. Н-5 – соотношение ликвидных активов и всех активов банка. Норма: не менее 20%.

5. Достаточность капитала банка - отношение собственных средств капитала банка к суммарному объему активов. Соотношение (в мировой практике) – не менее 8%.

6. Максимальный риск на одного заемщика. Сколько можно выдать кредитов одному заемщику. Норма: не более 25% от собственного капитала банка, а физическим лицам не более 3% от собственных средств.

7. Максимальный размер привлечения денежных вкладов депозита населения. Норма: не более 100%