45.Виды банковских рисков и способы управления ими

Риски классифицируются по нескольким основным признакам: 1)по времени возникновения -риски распределяются: -ретроспективные - их анализ дает возможность более точно прогнозировать текущие и перспективные риски; -текущие; -перспективные. 2)по степени (уровню) — банковские риски можно разделить: -низкие; -умеренные; - полные. Степень банковского риска характеризуется вероятностью события, ведущего к потере банком средств по данной операции, и выражается в процентах или коэффициентах; 3)по типу или виду банка риски классифицируются по трем типам коммерческих банков: - специализированные банки ориентируют свою деятельность на предоставление в основном каких-то конкретных услуг. Специализированные банки несут повышенные риски по тем специфическим операциям, которые они предоставляют; - отраслевые банки тесно связаны с определенной отраслью. Для отраслевых банков важен расчет среднеотраслевого риска; -универсальные банки занимаются практически всеми видами банковских услуг (кредитными, расчетными, финансовыми, лизинговыми, факторинговыми и другими). Универсальные банки вынуждены учитывать в своей деятельности все виды банковских рисков; 4)по сфере влияния риски подразделяют: - внешние риски - не связаны непосредственно с деятельностью банка. К ним относятся политические, экономические (валютные, процентные и другие риски), демографические, социальные, географические и прочие; - внутренние риски. К внутренним рискам относятся риски, обусловленные деятельностью самого банка, его клиентов. Это кредитные риски; риски, связанные с видом банка; риск потери репутации банком; риск утраты позиции банка на рынке; риск потери клиентов и другие; 5)по основным факторам возникновения банковские риски бывают: -экономическими - это риски, обусловленные неблагоприятными изменениями в экономике самого банка или в экономике страны (рискнесбалансированной ликвидности, изменение конъюнктуры рынка,уровня управления); —политическими - это риски, обусловленные изменением политической обстановки, неблагоприятно влияющими на деятельность банка(закрытие границ, военные действия, смена политического режима идр.); 6) по составу клиентов риски делятся в зависимости от принадлежности клиентов к разным отраслям и от размеров клиента. Мелкий клиентбольше подвержен колебаниям экономики, однако крупные кредиты, выданные одному заемщику или группе связанных заемщиков, могут послужить причиной банкротства банка; 7) по характеру учета операций риски делятся: -риски по балансовым операциям; -риски по забалансовым операциям. И те и другие подразделяются: -риски активных операций - это процентные риски, портфельные риски, риски инфляции, кредитные, транспортные, лизинговые, факторинговые и другие; -риски пассивных операций — риски, связанные с увеличением уставного капитала за счет прибыли, кредитов, полученных от других юридических лиц, депозитных операций и других; 8)по возможности регулирования: —регулируемый; —нерегулируемый; 9)по методу расчета: —частный; —совокупный; —по группе операций; —кредитный риск - это неплатеж по ссуде в процессе взаимодействия банка и клиента. Как правило, именно непогашение ссуд заемщиками приносит банкам крупные убытки и служит одной из наиболее частых причин банкротства; —валютный риск - или риск курсовых потерь, связан с интернационализацией рынка банковских операций, созданием совместных банковских учреждений и диверсификацией их деятельности и представляет собой возможность денежных потерь в результате колебания валютных курсов. Валютный риск можно подразделить: операционный риск - это возможность недополучить прибыль или понести убытки в результате непосредственного воздействия изменений обменного курса на ожидаемые потоки денежных средств. Основными приемами минимизации операционного риска являются свопы, опционы, форвардные контракты и другие; - трансляционный риск известен также как расчетный, или балансовый. Его источником является несоответствие между активами и пассивами, выраженными в валютах разных стран; - экономический риск - определяется как вероятность неблагоприятного воздействия изменений обменного курса на экономическое положение банка. В наименьшей степени экономическому риску подверженыбанки, которые осуществляют операции только в иностранной валюте. 10) по методу регулирования выделяют: -процентный риск, т. е. риск, связанный с изменением процентных ставок. Как и валютный риск, данный тип риска можно подразделить на разновидности, а именно: - базовый риск (возможность уменьшения процентной маржи или наличие уменьшения процентной маржи); - риск временного разрыва (займы получены и предоставлены по одной и той же базовой ставке, но с некоторым временным разрывом от даты их пересмотра); - портфельный риск заключается в вероятности потерь по отдельным ценным бумагам, а также по всему, портфелю ценных бумаг. Портфельный риск характеризуется: - систематическим риском - зависит от общерыночных колебаний и объединяет риск изменения процентных ставок, риск изменения общерыночных цен, риск инфляции, политический риск и другие; - несистематическим - не зависит от рынка и является спецификой конкретного банка. К основным средствам (методам) управления рисками можно отнести: • использование принципа взвешивания рисков; • учет внешних рисков (отраслевого, регионального, страхового); • осуществление систематического анализа финансового состояния клиента банка, его платежеспособности, кредитоспособности, рейтинга и т.д.; применение принципа разделения рисков, рефинансирование кредитов; • проведение политики диверсификации (широкого перераспределения кредитов в мелких суммах, предоставленных большому количеству клиентов при сохранении общего объема операций банка); • выдачу крупных кредитов только на консорциональной основе (разделение рисков по межбанковским соглашениям); • использование плавающих процентных ставок; • ведение депозитных сертификатов; • расширение переучетных операций банка; • страхование кредитов и депозитов; • введение залогового права; • применение реальных персональных и «мнимых» гарантий.