Нормативы кредитного риска
1. Норматив максимального размера риска на одного заемщика или группу связанных заемщиков (Н6) регулирует (ограничивает) кредитный риск банка в отношении одного заемщика или группы связанных заемщиков и определяет максимальное отношение совокупной суммы кредитных требований банка к заемщику или группе связанных заемщиков к собственным средствам (капиталу) банка.
Норматив максимального размера риска на одного заемщика или группу связанных заемщиков (Н6) рассчитывается по следующей формуле:
Крз
Н6 = --- х 100% <= 25%, где
К
Крз - совокупная сумма кредитных требований банка к заемщику, имеющему перед банком обязательства по кредитным требованиям, или группе связанных заемщиков, за вычетом сформированного резерва на возможные потери по указанным кредитным требованиям в соответствии с Положением Банка России.
2. Норматив максимального размера крупных кредитных рисков (Н7) регулирует (ограничивает) совокупную величину крупных кредитных рисков банка и определяет максимальное отношение совокупной величины крупных кредитных рисков и размера собственных средств (капитала) банка. Норматив максимального размера крупных кредитных рисков (Н7) рассчитывается по следующей формуле:
SUM Кскр
i
Н7 = --------- х 100% <= 800%, где
К
Кскр - i-й крупный кредитный риск, за вычетом сформированного
i
резерва на возможные потери по соответствующим кредитным требованиям
3. Норматив максимального размера кредитов, банковских гарантий и поручительств, предоставленных банком своим участникам (акционерам) (Н9.1), регулирует (ограничивает) кредитный риск банка в отношении участников (акционеров) банка и определяет максимальное отношение размера кредитов, банковских гарантий и поручительств, предоставленных банком своим участникам (акционерам) к собственным средствам (капиталу) банка.
Норматив максимального размера кредитов, банковских гарантий и поручительств, предоставленных банком своим участникам (акционерам) (Н9.1), рассчитывается по следующей формуле:
SUM Kpa
i
Н9.1 = -------- х 100% <= 50%, где
К
Kpa - величина i-го кредитного требования банка, а также
i
кредитного риска по условным обязательствам кредитного характера исрочным сделкам в отношении участников (акционеров), которые имеют право распоряжаться 5 и более процентами долей (голосующих акций) банка, за вычетом сформированного резерва на возможные
потери по указанным кредитным требованиям в соответствии с
Положением Банка России N 254-П и Положением Банка России N 283-П,
4. Норматив совокупной величины риска по инсайдерам банка (H10.1) регулирует (ограничивает) совокупный кредитный риск банка в отношении всех инсайдеров, к которым относятся физические лица, способные воздействовать на принятие решения о выдаче кредита банком.
Норматив H10.1 определяет максимальное отношение совокупной суммы кредитных требований к инсайдерам к собственным средствам (капиталу) банка.
Норматив совокупной величины риска по инсайдерам банка (Н10.1) рассчитывается по следующей формуле:
SUM Крси
i
H10.1 = --------- х 100% <= 3%, где
К
Крси - величина i-го кредитного требования к инсайдеру
i
банка, кредитного риска по условным обязательствам кредитного характера и срочным сделкам, заключенным с инсайдером за вычетом сформированного резерва на возможные потери по указанным кредитным требованиям в соответствии с Положением Банка России
- Т1 регистрация и лицензирование деятельности кредитных оранизаций
- Т2 Ресурсы коммерческого банка
- 2. Фонды, создаваемые банком
- Т3 активные операции банков
- Т4 Операции коммерческого банка с ценными бумагами
- Т5 Кредитные операции коммерческого банка.
- Нормативы кредитного риска
- Т6 доходы, расходы и прибыль коммерческого банка
- Прибыль коммерческого банка: состав, расчет, направления использования.
- Процентная маржа
- Т7 Ликвидность и платежеспособность коммерческого банка.
- Т8 Банковские риски