Т7 Ликвидность и платежеспособность коммерческого банка.
Ликвидность коммерческого банка связана, с одной стороны, с обеспечением своевременного наличного и безналичного денежного оборота по счетам своих клиентов, а в связи с этим - с поддержанием соответствия между активными и пассивными операциями по срокам окончания требований и обязательств, а с другой — со способностью банка сохранять свою собственную стоимостькак объекта экономических отношений.
В понимании ликвидности коммерческого банка различают статический и динамический аспекты.
Статический аспект характеризует ликвидность банка на определенную дату и зависит от того, достаточен ли в конкретный момент времени (прошедшего или настоящего) объем высоколиквидных средств для погашения обязательств до востребования. В этом аспекте ликвидность банка понимается как егоспособность выполнить свои обязательства в конкретный момент времени, имея для этого достаточное количество наличных и безналичных денежных средств.
Динамический аспект более сложен, он охватывает также способность сохранения ликвидности банка в будущем. В этом аспекте ликвидность банка включает способность банка сохранять свою собственную стоимость как объекта экономических отношении, благодаря кв торой банк сохраняет способность своевременно погашать се обязательства и в будущем.
Одной из наиболее важных задач управления любым банком является обеспечение соответствующего уровня ликвидности. Банк считается ликвидным, если он имеет доступ к средствам, которые могут быть привлечены по разумной цене и именно в тот момент, когда они необходимы.
Ликвидность коммерческого банка означает возможность банка своевременно и полно обеспечивать выполнение своих долговых и финансовых обязательств перед всеми контрагентами, что определяется наличием достаточного собственного капитала банка, оптимальным размещением и величиной средств по статьям актива и пассива баланса с учетом соответствующих сроков.
Платежеспособность банка означает способность проводить расчеты и отвечать по обязательствам клиентов в полном объеме в установленные сроки на конкретный момент, определенную дату.
Ликвидность можно классифицировать:
По источникам
1. Накопленная
денежная наличность (деньги в кассе и на корреспондентских счетах);
активы, которые можно быстро превратить в наличность (например, ценные бумаги).
2. Покупная
межбанковские кредиты, которые можно получить с межбанковского рынка
возможные кредиты от основного регулятора банковской деятельности в стране (в России — Центральный банк Российской Федерации)
По срочности
мгновенная
краткосрочная
среднесрочная
долгосрочная
Сущность проблем управления ликвидными средствами банков может быть представлена двумя краткими утверждениями.
Спрос на ликвидные средства банка редко бывает равен их предложению в какой-либо момент времени. Банк должен постоянно иметь дело с дефицитом ликвидных средств либо с их излишком.
Существует дилемма между ликвидностью и прибыльностью банка. Большая часть банковских ресурсов предназначается для удовлетворения спроса на ликвидные средства, меньшая часть — для достижения желаемой прибыльности банка (при неизменных прочих факторах).
Таким образом, обеспечение оптимального уровня ликвидности является постоянной проблемой в управлении банком и всегда направлено на увеличение его прибыльности. Управленческие решения относительно величины ликвидных средств не могут быть отделены от иных видов услуг и деятельности других подразделений банка. Те российские банки, руководители которых не уделяют должного внимания вопросам поддержания ликвидности, станут новыми жертвами финансовых потрясений и ответчиками в судебных процессах, связанных с банкротством.
В работе по управлению ликвидностью учитывается комплекс факторов, которые можно сгруппировать в четыре основные группы:
случайные и чрезвычайные, возникающие в связи с особенностями деятельности клиентов банка;
сезонные, имеющие отношение к производству и переработке сельскохозяйственной продукции;
циклические, воспроизводящие колебания деловой активности;
долгосрочные, вызываемые сдвигами в потреблении, инвестиционном процессе, развитием научно-технического прогресса.
В процессе эволюции банковского дела, а также с развитием финансового рынка создавались и совершенствовались многие теории управления ликвидностью. На сегодняшний день существуют следующие основные методы управления ликвидностью:
управление активами - банк определяет пути размещения собственных и привлеченных средств таким образом, чтобы при минимальном риске получить максимально возможный доход, оставаясь при этом ликвидным;
управление пассивами - банк определяет политику управления размером собственного капитала и привлеченных средств, определение их оптимальной структуры с целью дальнейшего эффективного использования в активных операциях. В узком смысле управление ликвидностью через управление пассивами сводится к действиям, направленным на изыскание заемных средств по мере возникновения потребности в них для поддержания ликвидности.
сбалансированное управлениеактивами и пассивами– этот метод является применением портфельного подхода к управлению ликвидностью через согласованное управление активами и пассивами банка.
В целях контроля за состоянием ликвидности банка, то есть его способности обеспечить своевременное и полное выполнение своих денежных и иных обязательств, вытекающих из сделок с использованием финансовых инструментов, ЦБ РФ устанавливаются нормативы мгновенной, текущей, долгосрочной ликвидности, которые регулируют (ограничивают) риски потери банком ликвидности и определяются как отношение между активами и пассивами с учетом сроков, сумм и типов активов и пассивов, других факторов, а также отношение его ликвидных активов (наличных денежных средств, требований до востребования, краткосрочных ценных бумаг, других легкореализуемых активов) и суммарных активов (Инструкция ЦБ РФ №139 - И ).
Норматив мгновенной ликвидности банка (Н2)регулирует (ограничивает) риск потери банком ликвидности в течение одного операционного дня и определяет минимальное отношение суммы высоколиквидных активов банка к сумме пассивов банка по счетам до востребования. Норматив мгновенной ликвидности банка (Н2) рассчитывается по следующей формуле:
Лам - высоколиквидные активы, то есть финансовые активы, которые должны быть получены в течение ближайшего календарного дня и (или) могут быть незамедлительно востребованы банком и (или) в случае необходимости реализованы банком в целях незамедлительного получения денежных средств
Овм - обязательства (пассивы) до востребования, по которым вкладчиком и (или) кредитором может быть предъявлено требование об их незамедлительном погашении.
- величина минимального совокупного остатка средств по счетам физических и юридических лиц (кроме кредитных организаций) до востребования
Норматив текущей ликвидности банка (Н3)регулирует (ограничивает) риск потери банком ликвидности в течение ближайших к дате расчета норматива 30 календарных дней и определяет минимальное отношение суммы ликвидных активов банка к сумме пассивов банка по счетам до востребования и на срок до 30 календарных дней. Норматив текущей ликвидности банка (Н3) рассчитывается по следующей формуле:
Лат - ликвидные активы, то есть финансовые активы, которые должны быть получены банком и (или) могут быть востребованы в течение ближайших 30 календарных дней и (или) в случае необходимости реализованы банком в течение ближайших 30 календарных дней в целях получения денежных средств в указанные сроки.
Овт - обязательства (пассивы) до востребования, по которым вкладчиком и (или) кредитором может быть предъявлено требование об их незамедлительном погашении, и обязательства банка перед кредиторами (вкладчиками) сроком исполнения в ближайшие 30 календарных дней.
- величина минимального совокупного остатка средств по счетам физических и юридических лиц (кроме кредитных организаций) до востребования и со сроком исполнения обязательств в ближайшие 30 календарных дней
Норматив долгосрочной ликвидности банка(Н4) регулирует (ограничивает) риск потери банком ликвидности в результате размещения средств в долгосрочные активы и определяет максимально допустимое отношение кредитных требований банка с оставшимся сроком до даты погашения свыше 365 или 366 календарных дней, к собственным средствам (капиталу) банка и обязательствам (пассивам) с оставшимся сроком до даты погашения свыше 365 или 366 календарных дней. Норматив долгосрочной ликвидности банка (Н4) рассчитывается по следующей формуле:
Крд - кредитные требования с оставшимся сроком до даты погашения свыше 365 или 366 календарных дней, а также пролонгированные, если с учетом вновь установленных сроков погашения кредитных требований сроки, оставшиеся до их погашения, превышают 365 или 366 календарных дней;
ОД - обязательства (пассивы) банка по кредитам и депозитам, полученным банком, а также по обращающимся на рынке долговым обязательствам банка с оставшимся сроком погашения свыше 365 или 366 календарных дней.
- величина минимального совокупного остатка средств по счетам со сроком исполнения обязательств до 365 календарных дней и счетам до востребования физических и юридических лиц (кроме кредитных организаций), не вошедшим в расчет показателя ОД
- Т1 регистрация и лицензирование деятельности кредитных оранизаций
- Т2 Ресурсы коммерческого банка
- 2. Фонды, создаваемые банком
- Т3 активные операции банков
- Т4 Операции коммерческого банка с ценными бумагами
- Т5 Кредитные операции коммерческого банка.
- Нормативы кредитного риска
- Т6 доходы, расходы и прибыль коммерческого банка
- Прибыль коммерческого банка: состав, расчет, направления использования.
- Процентная маржа
- Т7 Ликвидность и платежеспособность коммерческого банка.
- Т8 Банковские риски