Тема 9. Ликвидность и платежеспособность коммерческого банка.

Понятие надежности коммерческих банков. Защитная функция банковского капитала. Методы обеспечения надежности. Достаточность капитала коммерческих банков.

Понятие ликвидности и платежеспособности коммерческих банков. Показатели ликвидности баланса и платежеспособности коммерческих банков: соотношение ликвидных активов и всего активов, коэффициенты мгновенной, текущей и долгосрочной ликвидности.

Управление рисками коммерческих банков. Понятие и классификация банковских рисков. Основные критерии классификации банковских рисков: тип или вид коммерческого банка, сфера возникновения и влияния банковского риска, состав клиентов банка. Страхование как средство управления рисками.

Анализ ликвидности коммерческого банка. Основные этапы анализа ликвидности коммерческого банка. Макроэкономические факторы, влияющие на ликвидность коммерческого банка. Горизонтальный и вертикальный анализ ликвидности. Группы пассивов. Высоколиквидные активы. Ликвидные средства. Активы долгосрочной ликвидности. Неликвидные активы.

Вопросы для самоконтроля:

1. Какая существует взаимосвязь показателей ликвидности, доходности и риска в деятельности банка?

2. Что такое ликвидность активов банка?

3. Назовите основные направления анализа ликвидности бангка, определите их основные преимущества.

4. Охарактеризуйте первичный и вторичный резервы ликвидности: их состав и значение для банка.

Литература:

Основная – 2,16.

Дополнительная-35, 57.