Тема 9. Ликвидность и платежеспособность коммерческого банка.
Понятие надежности коммерческих банков. Защитная функция банковского капитала. Методы обеспечения надежности. Достаточность капитала коммерческих банков.
Понятие ликвидности и платежеспособности коммерческих банков. Показатели ликвидности баланса и платежеспособности коммерческих банков: соотношение ликвидных активов и всего активов, коэффициенты мгновенной, текущей и долгосрочной ликвидности.
Управление рисками коммерческих банков. Понятие и классификация банковских рисков. Основные критерии классификации банковских рисков: тип или вид коммерческого банка, сфера возникновения и влияния банковского риска, состав клиентов банка. Страхование как средство управления рисками.
Анализ ликвидности коммерческого банка. Основные этапы анализа ликвидности коммерческого банка. Макроэкономические факторы, влияющие на ликвидность коммерческого банка. Горизонтальный и вертикальный анализ ликвидности. Группы пассивов. Высоколиквидные активы. Ликвидные средства. Активы долгосрочной ликвидности. Неликвидные активы.
Вопросы для самоконтроля:
1. Какая существует взаимосвязь показателей ликвидности, доходности и риска в деятельности банка?
2. Что такое ликвидность активов банка?
3. Назовите основные направления анализа ликвидности бангка, определите их основные преимущества.
4. Охарактеризуйте первичный и вторичный резервы ликвидности: их состав и значение для банка.
Литература:
Основная – 2,16.
Дополнительная-35, 57.
- Требования к уровню освоения содержания
- 4. Содержание учебной дисциплины
- Тема 1. Банковская система и ее элементы.
- Тема 2. Коммерческие банки: принципы деятельности и функции.
- Тема 3. Нормативно-правовая основа деятельности коммерческого банка.
- Тема 5. Коммерческий банк и система денежных расчетов
- Тема 6. Пассивные операции коммерческого банка.
- Тема 7. Активные операции коммерческого банка.
- Тема 8. Другие активные операции коммерческих банков.
- Тема 9. Ликвидность и платежеспособность коммерческого банка.
- Тема 10. Финансовый менеджмент в коммерческом банке. Анализ баланса коммерческого банка
- Тема 11. Расчетно-кассовое обслуживание клиентов.
- Тема 12.Операции коммерческих банков с драгоценными металлами.
- Тема 1. Банковская система и ее элементы.
- Тема 2. Коммерческие банки: принципы деятельности и функции.
- Тема 3. Нормативно-правовая основа деятельности коммерческого банка.
- Тема 5. Коммерческий банк и система денежных расчетов.