2.4.2. Рисковая надбавка

Для учета вероятных отклонений количества страхо­вых случаев относительно их среднего значения в состав нетто-ставки вводится так называемая рисковая надбавка (дельта-надбавка), которая в свою очередь зависит еще от трех параметров:

1. количества договоров, отнесенных к пе­риоду времени, на который проводится страхование (п);

2. среднего разброса (отклонения) страховых выплат (Кв);

3. гарантии безопасности (гамма) - требуемой вероят­ности, с которой собранных взносов должно хватить на страховые выплаты по всем страховым случаям.

Таким образом, нетто-ставка рассчитывается по формуле:

, (3.6)

Возможны два варианта расчета рисковой надбавки:

• По одному виду страхования (страховому риску);

• По нескольким видам страховых рисков. Рисковая надбавка по страхованию от несчастных случаев может быть рассчитана по формуле:

, (3.7)

где - коэффициент, который зависит от гарантии безопасности .

Его значение может быть взято из таблицы:

- среднеквадратическое отклонение (дисперсия) страховых выплат при наступлении страховых случаев.

Если нет данных о величине , допускается вычисление рисковой надбавки по формуле:

, (3.8)

При расчете рисковой надбавки по нескольким видам страхования (второй вариант) пользуемся формулой:

, (3.9)

где - коэффициент вариации страховой выплаты, ко­торый соответствует отношению среднеквадратического от­клонения к ожидаемым страховым выплатам

Рассмотрим пример расчета рисковой надбавки по одному виду страхования.

Пример1

Страховая компания проводит страхование от несчастных случаев. При этом средняя страховая сумма со­ставляет 5 тыс. руб. (С=5 тыс. руб.); средняя страхо­вая выплата по страховым случаям (В) равна 500 руб.; вероятность наступления страхового случая Р(А)= 0,04; ко­личество договоров п = 500; средний разброс страховых выплат = 50 руб.; нагрузка f = 60%.

Страховая компания с вероятностью = 0,95 предпола­гает обеспечить не превышение возможных страховых вы­плат над собранными взносами. Тогда из таблицы = 1,645.

Подставив значения в формулы (3.1), (3.5), (3.6), (3.7), получим

руб.;

руб.

Общая (совокупная) нетто-ставка будет равна

0,4+0,145=0,545 руб.

При этом брутто-ставка со 100 руб. страховой суммы будет равна

руб.

Пример2:

У страховой компании (см. пример 1) нет данных о величине , тогда рисковая надбавка рассчитывается по формуле (3.8):