-
разброс процентных ставок между вложениями и привлечением ресурсов: отрицательное или слишком маленькое значение k25свидетельствует о неэффективной процентной политике или об убыточности; высокая величина k25 означает либо недоиспользованные возможности в привлечении дополнительных ресурсов (см. k14-k16), либо слишком рискованный портфель активов (см. k3-k5)
0,01
0,03
k26= Процентные доходы / Процентные расходы
dl: rl
110,0 -
125,0
степень покрытия процентных расходов процентными доходами
2, 19
1,92
Вывод:
2.6 Детализация факторов, влияющих на эффективность
Определение показателя |
Расчет |
Оптимальное значение, % |
Экономическое значение показателя определяет: |
Значение показателя |
||
На рубль активов |
На нач. г. |
На кон. г. |
||||
k32 Процентная маржа |
е1: (А1+Аб+ +А10+А15) |
1,0-4,0 |
эффективность управления спредом |
0,05 |
0,04 |
|
k33= Непроцентные расходы |
г2; (А1 +А6+ +А10+А15) |
1,0 - 4,0 |
предельный уровень издержек в расчете на рубль активов |
-0,07 |
0,01 |
|
На рубль доходов |
||||||
k34= Непроцентные доходы |
(d2 - d2*): d3 |
5,0 - 15,0 |
эффективность использования внутрибанковских резервов |
0,006 |
0,02 |
|
k35= Непроцентные расходы |
r2: d3 |
10,0 - 25,0 |
качество управления издержками банка |
0,17 |
0,26 |
|
На рубль капитала |
||||||
k36= Процентная маржа |
el: CI |
10.0 - 35.0 |
размер экономической добавленной стоимости и эффективность управления спредом |
0,91 |
0,41 |
|
k37= Доходы |
dl: Cl |
1,2 - 1,7 раза |
Количество рублей дохода, привлекаемых на рубль стержневого капитала |
1,68 |
0,86 |
Вывод:
2.7 Финансовые коэффициенты
Определение показателя |
Расчет |
Оптимальное значение, % |
Экономическое значение показателя определяет: |
Значение показателя |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
На нач. г. |
На кон. г. |
|
k27= Процентная маржа/ Доходы |
el: d3 |
6,0 - 18,0 |
уровень чистого процентного дохода - свидетельствует о эффективности процентной политики (см. k25) |
0,41 |
0,39 |
|
k28= Процентные доходы/Активы |
dl: (А 1+А6+ +А10+А15) |
10,0 - 18,0 |
размер процентного дохода на рубль активов; отражает уровень эффективности и рискованности вложений |
0,09 |
0,08 |
|
k29= Непроцентные доходы/Активы |
(d2-d2*): : (А 1+А6+ +А10+А15) |
1,0 - 3,0 |
Возможности использования внутрибанковских резервов |
0,0007 |
0,002 |
|
k30= Недоходные активы/Капитал |
(a2+a3+a4+ +al7+al8+ +al9): (С1+ +C4) |
0,5 - 2,0 раза |
приоритетность направлений использования капитала |
1,07 |
0,83 |
|
k31=Доходные активы/ Капитал |
(a5+A6+ +A10+al6):: (Cl+C4) |
8,0 - 18,0 |
размер доходных активов, которые удается получить с каждого рубля капитала |
10 |
6,62 |
Вывод:
- 2.2 Анализ пассивов банка
- 2.3 Анализ ликвидности банка
- 2.4 Анализ эффективности деятельности банка
- 2.5 Дополнительные показатели эффективности
- 2.6 Детализация факторов, влияющих на эффективность
- 2.7 Финансовые коэффициенты
- 1
- 1
- 1
- 1
- 1
- 2
- 2
- 2
- 2
- 2
- 3
- 3
- 3
- 3
- 3
- 4
- 4
- 4
- 4
- 4
- -
- -
- -
- -
- 0
- Определение показателя
- Определение показателя
- Определение показателя
- Определение показателя
- Расчет
- Расчет
- Расчет
- Расчет
- Расчет
- Оптимальное значение коэффициента
- Экономическое значение показателя определяет:
- Экономическое значение показателя определяет:
- Экономическое значение показателя определяет:
- Экономическое значение показателя определяет
- Экономическое значение показателя определяет:
- Значение показателя
- Значение показателя
- Значение показателя
- Значение показателя
- Значение показателя
- На нач. г.
- На нач. г.
- На нач. г.
- На нач. г.
- На нач. г.
- На кон. г.
- На кон. г.
- На кон. г.
- На кон. г.
- На кон. г.
- : (А1+А6+ +А10+А15)
- 0,91
- Вывод:
- Вывод:
- Вывод:
- Вывод:
- Вывод: