3. ОСНОВНЫЕ МЕТОДЫ МИНИМИЗАЦИИ БАНКОВСКИХ РИСКОВ
Система минимизации риска реализуется через конкретные мероприятия, осуществляемые на уровне стратегического управления, уровне организационных подразделений или в рамках взаимодействия ряда подразделений для контроля риска при той или иной сложной операции.
Рассмотрим несколько способов управлением риска деятельности банка, направленных на минимизацию риска. К ним относятся :
Предварительная оценка возможных потерь с помощью прогнозных методов анализа имеющейся статистической и динамической достоверности информации о деятельности самих банков, их клиентов, контрагентов, посредников, конкурентов. Для этой цели в банках должны создавать отделы, занимающиеся анализом уровня риска и вырабатывать меры по управлению ими в системе маркетинга;
Динамика процентных ставок, которые при увеличении степени риска увеличиваются, и наоборот, т.е. ставки по свободно обращающимся инструментам ниже ставок по инструментам с ограниченной обратимостью; ставки по пассивным операциям и операциям на межбанковском рынке обычно ниже ставок по активным операциям и кредитным операциям с клиентурой; чем стабильнее заемщик, тем ниже процентная ставка; долгосрочные меняются более плавно, чем краткосрочные; ставки по кредитам с обеспечением и краткосрочным операциям ниже, чем ставки без обеспечения и по краткосрочным операциям;
Страхование кредита как гарантию на случай неблагоприятных обстоятельств;
Хеджирование (страхование риска);
Отказ от предложений заемщика при слишком большом риске;
Расчет условий кредита, применяемый в основном в случаях небольших займов и личного кредитования;
Диверсификацию риска, представляющую собой его рассредоточение. Она может проявляться в различных видах:
а) предоставление кредитов более мелкими суммами большему количеству клиентов при сохранении общего объема кредитования;
б) предоставление кредитов на консорциональной основе, когда для выдачи большой суммы кредита объединяются несколько банков, образуя консорциум;
в) привлечение депозитных вкладов, ценных бумаг более мелкими суммами от большего числа вкладчиков;
г) получение достаточного обеспечения по выданным кредитам. Важными условиями реализации последнего требования являются наличие залогового права; умение правильно анализировать и оценивать платежеспособность заемщиков; правильно ориентироваться по оперативному взысканию долга; применение системы нормативов по активным и пассивным операциям. Они устанавливаются Центральным банком и обязательны для выполнения. [13, с.134]
Установление лимитов. Установление лимитов относится к определению предельно допустимого уровня риска, который руководство банка готово принять в соответствии со своей стратегией. Эти лимиты обычно указываются во внутрибанковских положениях, инструкциях и методиках.
После того, как банк миновал начальную стадию своего существования, необходима разработка стратегического плана, включающего разделы по всем важнейшим направлениям деятельности банка. В свою очередь, стратегический план должен претворяться через оперативный план по отдельным направлениям деятельности банка и другие документы, реализующие функции стратегического и оперативного управления. Данный набор документов составляет методическую основу деятельности банковских работников, и они закладывают общую систему контроля и лимитов, необходимых для осуществления конкретных операций.
Подобная система хороша в том случае, когда она ориентирует работников на запланированный руководством желаемый уровень риска. К примеру, если лимиты очень жесткие и консервативные, руководители банков стремятся осуществлять только те операции, риск осуществления которых минимален. Напротив, если лимиты расплывчаты, а ограничения несущественны, банковские работники ориентированы на более рискованные операции.
Таким образом, разработка системы лимитов на операции банков, является одним из важнейших методов управления рисками, ведущими к их снижению.
Выявление и измерение риска. Крайне важной процедурой является количественное определение уровня риска, допустимого для отдельных операций, направлений банковской деятельности, организационных направлений, а также всего финансового учреждения в целом. Важно при этом не ограничиваться измерением уже существующего риска, но оценивать риски освоения новых рынков, операций и направлений банковской деятельности. Данная задача тесно связана с маркетинговыми исследованиями. Системы измерения риска должны определять три его компонента: размер, длительности периода воздействия, вероятность наступления отрицательного события.
Охарактеризуем процесс ценообразования на кредиты с учетом риска. Процесс выявления риска предполагает установление кредитных рейтингов. Оценивая уровень риска по конкретному кредиту, руководство банка должно быть способно установить процентную ставку, другими словами, получить компенсацию за принятие риска. В плане заемщиков (потребителей кредитов) - это индивидуальный подход к определению риска. Метод определения риска в рамках кредитного портфеля можно усовершенствовать путем присвоения рейтингов различным направлениям кредитования или отраслевой принадлежности заемщиков (например, промышленность, торговля, недвижимость).
Степень сложности системы измерения риска должна соответствовать степени рискованности среды, в которой действует банк. С другой стороны, систему следует создавать заранее. Потери от отсутствия системы выявления и измерения риска намного могут превысить на ее создание и внедрение.
Контроль риска. Основным органом, осуществляющим контроль за деятельностью банков является Национальный Банк Республики Казахстан согласно Закона Республики Казахстан от 30 марта 1995 года №2155 «О Национальном Банке Республике Казахстан».
Все виды рисков взаимосвязаны и оказывают влияние на деятельность банка. Изменение одного вида риска вызывает изменения почти всех остальных видов. Естественно, все это затрудняет выбор метода анализа уровня конкретного риска и принятия решения по его оптимизации, ведет к углубленному анализу множества других рисковых факторов.
Поэтому выбор конкретного метода их уровня, подбор оптимальных факторов очень важны.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В условиях рыночных отношений возникает необходимость соизмерения прибыли и риска. Оптимальное соотношение уровней риска и ожидаемой прибыли различно и зависит от ряда объективных и субъективных факторов. Особенно важно измерить или частично определить уровень какого-то конкретного вида риска или совокупности риска. В настоящее время анализ и оценка уровня риска производится с помощью инструментов теории вероятности и методов математической статистики.
Необходимо отметить, что в процессе своей деятельности банки сталкиваются с совокупностью различных видов рисков, отличающихся между собой по месту и времени возникновения; совокупностью внешних и внутренних факторов, влияющих на их уровень; и, следовательно, по способу их анализа и методам описания.
Продуманная внутрибанковская система лимитов и правил позволит не только ограничивать общие рискованные обязательства банков, но и устанавливать соответствующие лимиты для отдельных подразделений банка. О любом превышении установленных лимитов следует сообщать руководству банка, разрешать подобное увеличение может только специально уполномоченный на это персонал.
Эффективность управления рисками во многом зависит от качества информационной системы, призванной минимум один раз в день предоставлять руководству банка информацию о рисках, прибылях и убытках. В свою очередь руководство банка должно следить за тем, чтобы различные элементы системы управления рисками регулярно проверялись и оценивались.
В банке должны быть организованы различные потоки информации для управления рисками и внутреннего контроля с одной стороны, и для коммерческих служб - с другой.
На основе вышеизложенного можно сделать вывод, что залогом успеха устойчивого развития банка является четко продуманная система управления рисками, которая включает политику, соответствующую ей организационную структуру, информационное обеспечение, систему мер ограничения, страхования и контроля за рисками, присущими банковской деятельности.
Серьезный подход к проблеме банковских рисков и экономический анализ определенных видов риска позволить снижать потери банка и постоянно расширять сферу предоставляемых услуг.
В условиях усиливающейся межбанковской конкуренции успех предпринимательской деятельности будет сопутствовать тем банкирам, которые лучше овладеют методами минимизации банковских рисков.
СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
1. Закон Республики Казахстан от 31 августа 1995 года №2444 «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан».
2. Закон Республики Казахстан от 30 марта 1995 года №2155 «О Национальном Банке Республике Казахстан».
3. Севрук В.Т. Банковские риски.- М., 1999г.
4. Гаджиев Ф.Р. Управление валютными рисками.// Деньги и кредит.- 1999г.- № 9.- с.66-69
5. Осипенко Т.В. О системе рисков банковской деятельности. // Деньги и кредит. 2000г. № 4. С 28-30.
6. Тюрина А.В. О кредитных рисках и возможностях кредитования. // Финансы и кредит. 1999г. № 12. С 146-148.
7. Шабаева В. Организация управления рисками в инвестиционных банках. // Финансовый бизнес. 1997г. № 1. С 6-9.
8. Методология рейтингового анализа коммерческих банков // Рынок ценных бумаг. 1999г. № 20. С. 44-50
9. Банковское дело: Стратегическое руководство / Рук. Проекта У. Гулд; Под. Ред. В.В. Платонова, М.Д. Хиггинса - М.: Изд-во АО «Консалтбанкир», 1998г.- 431с.
10. Роуз П.С. Банковский менеджмент: предоставление финансовых услуг: Пер. с англ.- М.: Дело, 1997г.- 743 с.
11. Севрук В.Т. Анализ кредитоспособности СП в системе банковского маркетинга // Деньги и кредит. 1991г. № 7. С. 32-37.
12. Анализ экономической деятельности клиентов банка: Учеб. Пособие/ Под.ред. О.И. Лаврушина.- М.: Инфра- М, 1996г.- 456с.
13. Банковское дело/Под ред. доктора экономических наук Г.С. Сейткасимова. - Алматы: 1998г.
14. Кулмагамбетов А.Р. Управление финансовыми рисками. // Рынок ценных бумаг Казахстана. 1998г. № 9. С 18-24.
15. Якоб Х.Р. и др. Управление кредитными рисками: необходимость целостного видения // Бизнес и банки. - 1999г.- № 29-30
16. Инструкции и положения по кредитованию населения АО «Народный Сберегательный банк Казахстана».
Приложение 1
Риск на одного заемщика: |
||
- для лиц, связанных с банком особыми отношениями |
не более 15 % |
|
- для прочих заемщиков |
не более 25 % |
|
Общая сумм рисков по заемщикам, связанным с банком особыми отношениями |
не более 100 % |
|
Одному финансовому институту |
не более 25 % |
|
Предприятиям и корпорациям одной отрасли |
не более 125 % |
|
Связанным отраслям промышленности к общей сумме портфеля кредитов. По срокам кредитования: |
||
- долгосрочные кредиты (сроком более 3-х лет) |
не более 10 % |
|
- среднесрочные кредиты (сроком от 1 года до 3-х лет) |
не более 50 % |
|
- краткосрочные кредиты (сроком до 1 года) |
не менее 40 % |
|
По качеству кредитного портфеля: |
||
- уровень просроченных кредитов |
не более 10 % |
|
- уровень проблемных кредитов |
не более 18 % |
|
- отношение суммы сформированных провизии к общему ссудному портфелю |
не более 8 % |
|
По кредитным рискам: |
||
- кредитные вложения в одну область |
не более 40 % |
|
- кредитные вложения в одну отрасль |
не более 25 % |
Приложение 2
Таблица 1
Объем выданных и погашенных кредитов,
в разрезе программ кредитования физических лиц
на потребительские цели за 2006 год (тыс. тенге)
Наименование программы кредитования физических лиц и работников Банка |
Ссудный портфель на 01.01.2006 года |
Объем выданных кредитов |
Объем погашенных кредитов |
Ссудный портфель на 01.01.2007 года |
|
На приобретение автомобиля |
0 |
1 592 |
18 |
1 574 |
|
На потребительские цели |
0 |
4 909 |
846 |
4 063 |
|
Под гарантию предприятия |
3 819 |
24 851 |
15 728 |
12 942 |
|
На неотложные нужды работникам Банка |
9 689 |
2 016 |
7 710 |
3 995 |
|
На улучшение жилищных условий работников Банка |
1 653 |
0 |
99 |
1 554 |
|
Итого: |
15 161 |
33 368 |
24 401 |
24 128 |
Приложение 3
Таблица 2
Объемы выданных и погашенных кредитов
в разрезе программ кредитования за 2006 год (тыс. тенге)
Наименование программы кредитования |
Ссудный портфель на 01.01.2006г. |
Объем выданных кредитов |
Объем погашенных кредитов |
Ссудный портфель на 01.01.2007г. |
|
МСБ |
83 344 |
115 390 |
157 906 |
40 828 |
|
СОФ |
1 499 |
493 |
1 570 |
422 |
|
ЕБРР |
62 556 |
305 787 |
171 310 |
197 033 |
|
РПКФЛ |
1 238 |
11 989 |
9 748 |
3 479 |
|
КК |
0 |
522 982 |
237 113 |
285 869 |
|
Итого: |
148 637 |
956 641 |
577 647 |
527 631 |
- Какие существуют способы предупреждения и минимизации банковских рисков?
- 119. Способы предупреждения и минимизации банковских рисков.
- Какие существуют способы предупреждения и минимизации банковских рисков?
- 2.4 Способы минимизации кредитных рисков
- 21. Банковские риски. Управление банковскими рисками. 134
- 79. Способы регулирования и минимизации банковских рисков, выявление влияния отдельных факторов.
- 35. Банковские риски и способы их минимизации.
- Тема 7. Банковские риски и правовые средства их минимизации
- 3 Способы оценки и минимизации банковских рисков
- Сущность и классификация банковских рисков. Управление банковскими рисками.