Решение:
Имеются пять объектов (проектов) финансирования с одинаковой прогнозной суммой капитальных вложений. Величина планируемого дохода в каждом случае не определена и приведена в виде распределения вероятностей (табл. 1.1):
N п/п | 1 задача | Математическое ожидание дохода для рассматриваемых проектов | Размах вариации проекта | |
Прибыль, р | Вероятность |
| ||
1 | 1260 | 0,10 | 804,3 |
|
1280 | 0,12 |
| ||
1300 | 0,15 | 70 | ||
1310 | 0,14 |
| ||
1330 | 0,11 |
| ||
3 | 3400 | 0,10 | 3479,5 |
|
3450 | 0,20 |
| ||
3500 | 0,35 | 180 | ||
3550 | 0,25 |
| ||
3370 | 0,10 |
| ||
7 | 1820 | 0,10 | 1642,7 |
|
1840 | 0,18 |
| ||
1860 | 0,25 | 90 | ||
1890 | 0,20 |
| ||
1910 | 0,15 |
| ||
10 | 4810 | 0,10 | 5051,9 |
|
4830 | 0,18 |
| ||
4850 | 0,35 | 90 | ||
4880 | 0,25 |
| ||
4900 | 0,16 |
| ||
16 | 2000 | 0,10 | 2219 |
|
2030 | 0,18 |
| ||
2050 | 0,36 | 100 | ||
2070 | 0,28 |
| ||
2100 | 0,16 |
|
Тогда математическое ожидание дохода для рассматриваемых проектов будет соответственно равно:
M1=0,10*1260+0,12*1280+0,15*1300+0,14*1310+0,11*1330 = 804,3
M3=0,10*3400+0,20*3450+0,35*3500+0,25*3550+0,10*3370 = 3479,5
M7=0,10*1820+0,18*1840+0,25*1860+0,20*1890+0,15*1910 = 1642,7
M10=0,10*4810+0,18*4830+0,35*4850+0,25*4880+0,16*4900 = 5051,9
M16=0,10*2000+0,18*2030+0,36*2050+0,28*2070+0,16*2100 = 2219
Таким образом, проект 10 более предпочтителен. Следует, правда, отметить, что проект 1 является относительно менее рискованным, поскольку имеет меньшую вариацию по сравнению с проектами 3, 7, 10 и 16, но проект 1 имеет также меньшее математическое ожидание дохода.
Построение дерева решений. Управляющему нужно принять решение о целесообразности реализации проектов 1, 3, 7, 10 и 16 (табл. 1.2). Проект 10 наиболее экономичен, поскольку обеспечивает больший доход в единицу времени, вместе с тем, он более дорогой и требует относительно больших накладных расходов.
Таблица 1.2
N п/п | 2 задача | |||
Постоянные расходы, р. | Доход в ед. времени, р | Спрос | Вероятность спроса | |
1 | 12820 | 18 | 1150
1800 | 0,30
0,50 |
3 | 18280 | 25 | 1250
7120 | 0,40
0,65 |
7 | 15190 | 18 | 1390
1910 | 0,35
0,65 |
10 | 23800 | 18 | 1800
2170 | 0,25
0,45 |
16 | 19960
| 16
| 1370
1990 | 0,40
0,55 |
Проект | Постоянные расходы | Доход в единицу времени |
1 | 12820 | 18 |
3 | 18280 | 25 |
7 | 15190 | 18 |
10 | 23800 | 18 |
16 | 19960 | 16 |
Процесс принятия решения может быть выполнен в несколько этапов:
Этап 1: Определение цели. В качестве критерия выбирается максимизация математического ожидания прибыли.
Проект 1 18*1150-12820= 7880 18*1800-12820 = 19580 | Проект 3 25*1250-18280= 12970 25*7120-18280= 159720 |
Проект 7 18*1390-15190= 9830 18*1910-15190= 19190 | Проект 10 18*1800-23800= 8600 18*2170-23800= 15260 |
Проект 16 16*1370-19960= 1960 16*1990-19960= 11880 |
|
Этап 2: Определение набора возможных действий для рассмотрения и анализа (контролируется лицом, принимающим решения).
Управляющий может выбрать один из пяти вариантов:
А1 - {реализация проекта 1} или А3 - {реализация проекта 3}.
Этап 3. Оценка возможных исходов и их вероятностей (носит случайный характер).
Управляющий оценивает возможные варианты спроса на продукцию и соответствующие им вероятности следующим образом:
X1 = 1150 единиц с вероятностью 0,30
Х2 = 1800 единиц с вероятностью 0,50
и так далее по таблице.
Этап 4. Оценка математического ожидания возможного дохода.
1150
0,30 18*1150-12820= 7880
1
1800
0,50 18*1800-12820 = 19580
0,4 1250
25*1250-18280= 12970
7120
0,65 25*7120-18280= 159720
3
0,35 1390
18*1390-15190= 9830
1910
7 0,65 18*1910-15190= 19190
10 0,25 1800
18*1800-23800= 8600
2170
0,45 18*2170-23800= 15260
0,4 1370
16 16*1370-19960= 1960
1990
0,55 16*1990-19960= 11880
Рис. 1.1 Дерево решений
M1 = 1150 * 0,30 + 1800 * 0,50 = 1245,00 руб.
M3= 1250 * 0,40 + 7120 * 0,65 = 5128,00 руб.
M7= 1390 * 0,35 + 1910 * 0,65 = 1728,00 руб.
M10= 1800 * 0,25 + 2170 * 0,45 = 1426,50 руб.
M16= 1370 * 0,4 + 1990 * 0,55 = 1642,50 руб.
Таким образом, вариант реализации проекта 3 экономически более целесообразен.
- Содержание
- Глава 1. Сущность перестрахования, формы, виды. 5
- Глава 2. Практическое задание на тему «Анализ принятие управленческих решений в условиях риска при управлении проектами» и «Личное страхование гражданина в определенный возраст» 17
- Введение
- Глава 1. Сущность перестрахования, формы, виды.
- 1.1. Сущность перестрахования
- 1.2. Формы перестрахования
- 1.3 Виды перестрахования
- Решение:
- Задание по Личному страхованию граждан
- Решение:
- Решение:
- Заключение
- Список используемой литературы