Ликвидность коммерческих банков
Коммерческие банки в своей деятельности преследуют 3 основные цели:
-
Достижение доходности или прибыльности Для обеспечения покрытия расходов, обеспечить всех свои обязательств, обеспечить возможность развития банка
-
Обеспечение платежеспособности банка Для возможности обеспечения своих обязательств
-
Обеспечение ликвидности банка Ликвидность – возможность быстрого, желательно без потерь доходности и без дополнительных затрат, превращения активов банка в платежные средства для выполнения своих обязательств. Для обеспечения платежеспособности должна быть ликвидность.
Риск. Для банка риск – это потеря доходности.
Статьи построены с учетом уменьшения ликвидности.
С увеличением доходности растет ликвидность и, следовательно, растет риск.
4 параметра:
-
Ликвидность
-
Доходность
-
Риск
-
Время
Нормативы:
-
Н-2 – текущая ликвидность. Отношение суммы ликвидных активов к обязательствам банка по счетам до востребования. Ликвидные активы должны быть не менее 70%.
-
Мгновенная ликвидность – соотношение высоколиквидных активов с обязательствами банка по счетам до востребования. Норма – 20%.
-
Н-4 – отношение выданных банком кредитов, сроком погашения свыше года к сумме капитала банка и обязательств банка, сроком погашения свыше года. Ограничение: капитал банка лимитирован (устанавливается норма «не ниже», которая постоянно увеличивается (около 1 млрд. в капитале)). Норма: размер не более 120%.
-
Н-5 – соотношение ликвидных активов и всех активов банка. Норма: не менее 20%.
-
Достаточность капитала банка - отношение собственных средств капитала банка к суммарному объему активов. Соотношение (в мировой практике) – не менее 8%.
-
Максимальный риск на одного заемщика. Сколько можно выдать кредитов одному заемщику. Норма: не более 25% от собственного капитала банка, а физическим лицам не более 3% от собственных средств.
-
Максимальный размер привлечения денежных вкладов депозита населения. Норма: не более 100%
- Лекция 1 Тема 1. Центральный Банк Российской федерации (цб рф) и его организационно-правовые полномочия.
- Денежные системы. Объем денег.
- Деньги цб лекция 2 Система банков и структура
- Организационно-правовые полномочия цб.
- Лекция 3.
- Цб определяет правила торговли валютой в стране.
- Цб определяет правила наличной валютой в стране.
- Лекция 4
- Рынок денег
- Рынок ценных бумаг
- Лекция 5
- Платежный оборот
- Лекция 6
- Операции по вкладам
- Кредитные операции.
- Лекция 7 (и 8)
- Операции с ценными бумагами
- Лекция 10
- Особые виды финансирования
- Лекция 11 Баланс коммерческих банков (кб)
- Лекция 12
- Ликвидность коммерческих банков
- Лекция 13
- Кредтование текущих активов
- Кредитование основных средств
- Лекция 14 Кредитование недвижимости.