Практические задания

1. Клиент покупает евро против долларов в количестве 5 млн.

Курсы валют:

USD/рубль 30,7245 – 30,1562

евро/рубль 39,4078 – 40,2084

Требуется:

• рассчитать курс продажи евро для банка;

• определить доход банка от продажи евро;

• определить курс продажи евро для клиента банка и его расходы.

2. 1 сентября курс «спот» USDсоставляет 1,5411 (покупка) и 1,5491 (продажа). Для форвардных курсов указываются следующие ставки «своп»:

на 1 месяц 89/64

на 3 месяца 245/235

на 6 месяцев 490/475

Для покрытия риска вы хотите сегодня продать банку по форварду экспортную выручку в USD, которую вы получите 10 ноября.

Требуется определить:

• что обозначают указанные ставки «своп»: премию или дисконт;

• каков будет соответствующий форвардный курс USDна 1, 3 и 6 месяцев;

• по какому курсу банк купит ваши форвардные доллары.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Образец титульного листа отчета о производственной практике

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ВОРОНЕЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Экономический факультет

Кафедра финансов и кредита