Виды кредитного риска
| Критерий классификации | Вид кредитных рисков |
| в зависимости от сферы действий факторов отраслевая направленность кредитования виды кредита масштабы кредитования структура кредита стадия принятия решения степень допустимости
в зависимости от степени связи факторов с деятельностью банка кредитные риски, зависимые от деятельности банка с учетом ее масштабов
| внутренние и внешние промышленный, торговый, сельскохозяйственный... по субъектам, объектам, срокам, обеспеченности комплексный риск, частный риск на стадии предоставления, использования, возврата предварительная стадия кредитования, последующая минимальный, повышенный, критический, недопустимый риск зависимый или независимый от деятельности банка фундаментальные (связанные с принятием решений менеджерами, занимающимися управлением активными и пассивными операциями): - риски, связанные со стандартами маржи залога, - принятием решений о выдаче ссуд заемщикам, не отвечающим стандартам банка, - риски, являющиеся следствием процентного и валютного риска банка и т.д. коммерческие (связанные с направлением деятельности ЦФО, а именно с кредитной политикой в отношении малого бизнеса, крупных и средних клиентов, с отдельными направлениями кредитной деятельности банка) индивидуальные (включают риск кредитного продукта, услуги, операции (сделки), а также риск заемщика или другого контрагента) |
Факторами риска кредитного продукта (услуги) являются: его соответствие потребностям заемщика (особенно по сроку и сумме), факторы делового риска, вытекающие из содержания кредитуемого мероприятия, надежность источников погашения, достаточность и качество обеспечения. Факторы кредитного риска могут вытекать из операционного риска, так как в процессе создания продукта и его разновидности – услуги – могут быть допущены технологические и бухгалтерские ошибки в документах, а также злоупотребления.
Факторами кредитного риска заемщика являются его репутация, включая уровень менеджмента, эффективность деятельности, отраслевая принадлежность, профессионализм банковских работников в оценке кредитоспособности заемщика, достаточность капитала, степень ликвидности баланса и т.д. Риски заемщика могут быть спровоцированы самой кредитной организацией из-за неправильного выбора ссуды и условий кредитования.
Управление кредитным риском – осознанная деятельность по преодолению противоречий в движении кредита, как деятельность, направленная на обеспечение эффективного функционирования кредита. Управление кредитным риском это не борьба с убытками, которые могут возникнуть в результате совершения кредитных операций, а деятельность по созданию системы, обеспечивающей реализацию интересов кредиторов и заемщиков.
- Раздаточный материал (лекция 3) «Управление кредитным риском»
- Факторы, влияющие на кредитный риск:
- Виды кредитного риска
- Кредитная политика банка
- Элементы системы управления кредитным риском
- 2. Оценка степени риска.
- Кредитный портфель банка
- Система оценки качества кредитного портфеля включает в себя:
- Обязательные нормативы банков
- Международный опыт оценки кредитного риска
- Величина кредитного риска в соответствии со стандартизированным подходом
- Методы регулирования кредитных рисков (методы нейтрализации и компенсации):
- Способы минимизации кредитного риска (перевод риска на третью сторону)
- Секьюритизация
- Страхование
- Система страхования кредитных рисков банков
- Методы управления проблемными кредитами
- Наиболее часто встречающиеся недостатки в системе управления кредитным риском в российских банках:
- Правовые (нормативные) основы управления кредитным риском
- Список использованной литературы: