5 Заключение

В данной дипломной работе была освещена тема потребительского кредитования в РФ с позиции проблем, возникающих у банков при освоении данного рынка, в основном касающиеся правовых аспектов и аспектов снижения риска. Также было продемонстрировано решение проблем в сегодняшней действительности при помощи инструментов Data Mining платформы Deductor. В рамках данной задачи был реализован сценарий, заключающий в себе консолидацию данных из сторонней системы, прогон данных через построенную модель, экспорт результатов оценки кредитоспособности на сторону.

Актуальность данной выпускной квалификационной работы обусловлена тем, что проводимая в стране экономическая реформа открыла новый этап и задачи в развитие банковского дела. Решение этих задач возможно лишь на основе практического изучения функционирования российских и зарубежных банков и внедрения наиболее прогрессивных, рациональных форм и методов работы на практике.

Основные преимущества системы:

• гибкая интеграция с любыми сторонними системами. Т.е. получение информации для анализа и перенос результатов не вызывает проблем;

• консолидация информации о заемщиках в специальном хранилище данных. Т.е. обеспечение централизованного хранения данных, непротиворечивости, а также обеспечение всей необходимой поддержки процесса анализа данных, оптимизированного доступа, автоматического обновления данных, использование при работе терминов предметной обрасти, а не таблиц баз данных;

• широкий спектр инструментов анализа. Т.е. обеспечение возможности эксперту выбрать наиболее подходящий метод на каждом шаге обработки. Это позволит наиболее точно формализовать его знания в данной предметной области.;

• поддержка процесса тиражирования знаний. Т.е. обеспечение возможности сотрудникам, не разбирающимся в методиках анализа и способах получения того или иного результата получать ответ на основе моделей подготовленных экспертом. Так, сотрудник, оформляющий кредиты должен ввести данные по потребителю и система автоматически выдаст решение о выдачи кредита или об отказе.;

• поддержка групповой обработки информации. Т.е. обеспечение возможности дать решение по списку потенциальных заемщиков. Из хранилища автоматически выбираются данные по лицам, заполнившим анкету вчера (или за какой угодно буферный период), эти данные прогоняются через построенную модель, а результат экспортируется в виде отчета (например, в виде excel файла), либо экспортируется в систему автоматического формирования договоров кредитования или писем с отказом в кредите. Это позволит сэкономить время и деньги.;

• поддержка актуальности построенной модели. Т.е. обеспечение возможности эксперту оценить адекватность текущей модели и, в случае каких либо отклонений, перестроить ее, используя новые данные.

Таким образом, для эффективного формирования кредитного портфеля банкам необходимо взять на вооружение передовые технологии добычи знаний и применить их для оценки потенциальных заемщиков. Благодаря этому можно будет не бояться предстоящей конкуренции на этом рынке. Подготовка решения данного вопроса сейчас позволит обкатать саму процедуру и в дальнейшем избежать ошибок и расходов в связи с массовым применением таких подходов в дальнейшем.

Общая логика развития финансовой системы России привела большинство руководителей финансовых структур к пониманию, что без выхода на рынок кредитования физических лиц настроенному на развитие банку не обойтись. Кроме объективных причин – стабилизирующаяся экономика; развитие рынка товаров длительного пользования; ограниченное количество людей, способных сразу заплатить за эти товары;  предполагаемое присутствие на российском банковском рынке зарубежных финансовых институтов – присутствует еще и внутренняя необходимость: потребительское кредитование необходимо самим банкам, чтобы снизить кредитные риски, путем дополнительной диверсификации кредитного портфеля.

Наибольшую долю в структуре статей банковских активов занимают кредитные операции. Структура ресурсов у банка является определяющим моментом для проведения кредитной политики.

В первой части дипломной работы были раскрыты сущность кредита, его принципы. Принципы кредитования — это срочность, возвратность, обеспеченность, платность и диверсифицированность.

Одним из важнейших принципов кредита является его обеспечение. Кредиты могут выдаваться без обеспечения (бланковый кредит). Такие кредиты выдаются первоклассным клиентам по более высокой процентной ставке.

В качестве обеспечения в банковской практике применяют залог, гарантию, поручительство, цессию, страховой полис.

Вторая часть дипломной работы посвящена анализу кредитного портфеля АК БайкалБанка п. Таксимо.

В настоящее время банк является устойчивой кредитной организацией без финансовых проблем. АК БайкалБанк осуществляет весь спектр банковских услуг, имеющийся на российском рынке. Клиентами банка являются не только крупные промышленные предприятия, многоотраслевые корпорации, но и мелкие и средние корпоративные клиенты из производственной сферы, сферы обслуживания и торговли, а также частные лица. Чистые активы отделения на 1.01.2011 составили - 515200 тыс. руб., за прошедший год активы отделения увеличились на 78560 тыс. руб., в том числе: на 84780 увеличились работающие активы отделения, на 6220 тыс. руб. сократились неработающие активы отделения. Работающие активы отделения на 1.01.2011 составили - 463680 тыс. руб., или 90 % от чистых активов отделения.

Кредитная политика банка направлена на увеличение объема кредитных вложений в реальный сектор экономики и разнообразия услуг и продуктов, предоставляемых клиентам. При этом важнейшей задачей является улучшение качества кредитного портфеля и снижение сопутствующих финансово-экономических рисков.

За последние три года наблюдается уменьшение объемов кредитов юридическим лицам. Снижения объёма кредитного портфеля объясняется передачей большей доли кредитного портфеля на баланс Головного Банка, наступлением срока возврата кредитов и небольшим объемом вновь выданных кредитов.

Особой популярностью пользовалось классическое кредитование в виде обычного кредита и кредита в форме овердрафта. Кредиты в основном выдавались предприятиям торговли под залог товаров в обороте на срок до 1 года на приобретение сырья. Анализ факторов, в наибольшей степени влияющих на рост потерь банка по различным ссудам, позволил сделать следующий вывод: внутренние факторы являются причиной 67% потерь банков. При этом следует отметить, что в банке не зарегистрирован ни один случай невозврата кредита заемщиком – юридическим лицом.

За последний год АК БайкалБанк п. Таксимо усиленно начал работать с физическими лицами: сумма кредитов, предоставленных им в 2010 году, увеличилась почти в 10 раза по сравнению с 2009 годом. Это связано с активным развитием новых программ кредитования, таких как «Экспресс – кредит», «Товары в кредит».

Из проведенного анализа можно сделать, что филиал настроен на сотрудничество с любым устойчиво работающим предприятием, независимо от вида осуществляемой деятельности.

Банк уделяет должное внимание обеспечению возврата кредита.

Главными требованиями БайкалБанка к обеспечению кредита является его ликвидность и рыночная стоимость, достаточная для покрытия расходов по его реализации. С этой точки зрения предпочтительными видом обеспечения является залог, он занимает 75% в общем обеспечении.

Применение залога обусловлено и тем, что большинство юридических лиц обладает хотя бы одним из существенных видов залога.

Поскольку БайкалБанк кредитует, в основном, юридических лиц, а последние в большинстве своем осуществляют торгово-посредническую деятельность, то естественно, что наиболее распространенной формой обеспечения является залог товаров в обороте. Залог товаров в обороте в 2010 году по сравнению с 2009 годом увеличился на 23% и составляет 75% в общей сумме залога. В силу того, что риск невозврата кредита в данном случае велик, банк кредитует под залог ТМЦ в обороте только заемщиков, имеющих устойчивое финансовое положение, положительную кредитную историю, постоянно растущие обороты по расчетному (валютному) счетам, также, когда залог на складе значительно превышает сумму запрашиваемого кредита.

По результатам анализа можно сделать несколько выводов: АК БайкалБанк п. Таксимо кредитует в основном юридических лиц торговли и промышленности на срок до 30 дней под залог, чаще всего товаро-материальных ценностей.

В результате качественной и продуманной кредитной политики банка за последние три года на 2.2 % уменьшилась доля просроченных ссуд. В банке разрабатывается собственная методика оценки кредитоспособности заемщика физического лица.

В связи с этим перед банком можно поставить задачу увеличить количество и сумм кредитов физическим лицам.

Одним из путей минимизации кредитных рисков будет эффект функционирования бюро кредитных историй, о котором написано в третьей главе дипломной работы.

Цели и задачи, поставленные перед написанием дипломной работы, достигнуты.