Иллюстративные весовые коэффициенты риска IRB
1.В следующих таблицах приведены иллюстративные весовые коэффициенты риска, рассчитанные для четырех типов активов в рамках подхода IRB к кредитному риску. Каждый набор весовых коэффициентов риска для непредвиденных убытков (UL) был рассчитан с использованием соответствующих функций взвешивания по риску, изложенных в Части 2, Раздел III. Вводные данные, используемые для расчета иллюстративных весовых коэффициентов риска, включают оценки PD, LGD и предполагаемый эффективный срок погашения (М) в 2,5 года.
2.Перерасчет (корректировка) с учетом размера фирмы применяется к требованиям к малым и средним компаниям (определяемым как корпоративные требования при условии объема продаж в рамках консолидированной группы, в которую входит компания, менее
50млн. евро). Соответственно, корректировка с учетом размера фирмы была произведена путем определения второго набора весовых коэффициентов риска, представленных во второй колонке, принимая, что оборот фирмы, на которую приходится требование, равен
5млн. евро.
- B. Внешние кредитные рейтинги
- D. Стандартизованный подход – снижение кредитных рисков
- III. Кредитный риск – подход на основе внутренних рейтингов
- А. Обзор
- B. Механизм подхода IRB
- F. Правила для приобретенной дебиторской задолженности
- Н. Минимальные требования подхода IRB
- IV. Кредитный риск – рамочный подход секьюритизации
- А. Спектр и определения операций, покрываемых рамочным подходом секьюритизации
- D. Подход к рискам секьюритизации
- D. Частичное использование
- Часть 3: Второй компонент – надзорный процесс
- А. Процентный риск банковского портфеля
- С. Операционный риск
- IV. Прочие аспекты надзорного процесса
- А. Прозрачность и отчетность перед органами банковского надзора
- В. Расширение трансграничных связей и сотрудничества
- Е. Условия исполнения (call provisions)
- Часть 4: Третий компонент – рыночная дисциплина
- А. Требования раскрытия информации
- В. Руководящие принципы
- С. Обеспечение надлежащего раскрытия информации
- Приложение 1
- Лимит капитала первого уровня 15% для инновационных инструментов
- Приложение 3
- Иллюстративные весовые коэффициенты риска IRB
- Приложение 5
- Иллюстративные примеры: расчет эффекта фактора снижения риска в рамках надзорной формулы (SF)
- Приложение 7
- Подробная классификация типа событий, вызвавших убыток
- Приложение 8
- Обзор методологий оценки достаточности капитала при операциях, обеспеченных финансовым залогом, в рамках стандартизованного и IRB-подходов