§ 1. Риски, связанные со спецификой клиентов банка.

Отраслевой риск

Согласно теории рисков, основным признаком принадлежности предприятия к той

или иной отрасли является назначение выпускаемой продукции. Различают

предприятия первичной сферы, к которой относятся сельскохозяйственные

предприятия; предприятия вторичной сферы (промышленные), которые, со своей

стороны, могут быть добывающими или перерабатывающими, и, наконец,

предприятия третичной сферы, предоставляющие разного рода услуги (банки,

страховые, аудиторские, консультационные компании и др.) и осуществляющие

свою деятельность в сфере сбыта (оптового или розничного).

Отраслевой риск связан с экономической и финансовой динамикой самой отрасли.

Чем отрасль динамичнее, тем выше степень риска.

Факторы, оказывающие влияние на уровень отраслевого риска, могут быть

сгруппированы следующим образом:

q деятельность альтернативных отраслей за определенный период времени.

q внутриотраслевая конкуренция, которая может быть ценовой и неценовой

и зависит от сложности вхождения новых производителей в отрасль, наличия или

отсутствия товаров - заменителей, рыночной силы потребителей, рейтинга

поставщиков и посредников, авторитета благожелательных контактных аудиторий.

Для снижения уровня отраслевого риска банку необходимо обслуживать клиентов,

принадлежащих к различным отраслям. Таким образом снижается уровень риска

сезонности, риска инфляции, валютных рисков, рисков форс - мажорных

обстоятельств.

Уровень риска банков в зависимости от размера клиентов

В зависимости от размеров предприятия клиенты классифицируются в три группы -

мелкие, средние и крупные.

Мелкие и средние заемщики более гибкие, быстрее могут отреагировать на

потребности рынка, клиента. Их структура более легкая, что дает им

возможность быстрее менять направление своей деловой активности, получать

высокую прибыль. В последнее время в США, например, государство дает субсидии

и возможность средним предприятиям заниматься активными научными

исследованиями, новыми технологиями. Получение результатов происходит

быстрее.

Но мелкие и средние предприятия обычно имеют небольшой собственный капитал,

что приводит к банкротству в условиях жесткой конкуренции, каких - то

непредвиденных изменений политического и экономического характера. Часто они

имеют небольшое количество клиентов, контролируют небольшие рыночные сегменты

или ниши.

Крупные предприятия, наоборот, более инертны. Они медленно реагируют на

изменения в потребностях рынка и конкретного потребителя. Они редко меняют

направления своей деловой активности, но в то же время имеют весомый

собственный капитал и легче переносят неблагоприятные экономические ситуации.

Они имеют возможность осуществлять все виды гарантийного и послегарантийного

сервисного обслуживания, тратить большие средства на разного рода рекламу.

Иными словами, они почти всегда обеспечивают среднюю прибыль и

рентабельность. Такие предприятия имеют возможность создавать дочерние фирмы,

филиалы, расширять свой рынок, превратить его в международный.

Уровень риска банков в связи с видом собственности

По принадлежности к различным видам собственности производители могут быть

разделены на следующие группы - государственные, частные, кооперативные и

акционерные. Последние два вида могут быть совместными (транснациональными) и

мононациональными. В зависимости от этого различные уровни рисков

приобретают большую или меньшую значимость в процессе их деятельности.

Задачей банка является подбирать портфель своих клиентов таким образом, чтобы

самому иметь оптимальное соотношение между активными и пассивными операциями,

сохранять уровень своей ликвидности и рентабельности на необходимом для

бесперебойной деятельности уровне.