шпоры на модуль по ФМБ
27. Управління інвестиційним горизонтом банківського портфеля цінних паперів
Під інвестиційним горизонтом розуміють розподіл портфеля в динаміці, тобто добір цінних паперів з урахуванням строків їх погашення.
Содержание
- Алгоритм формування резерву на відшкодування можливих втрат за кредитними операціями банку
- 2. Визначення ліквідної позиції банку і правила управління нею
- Правило управління гепом:
- 5. Загальні принципи управління ліквідністю банку
- Джерела формування та напрями використання ліквідних коштів
- 6. Запозичені кошти банку: сутність , види та їх характеристика
- 7. Імунізація балансу банку
- 9. Класифікація та функції портфеля цінних паперів банку
- 10. Кредитний портфель: сутність та нормативи регулювання
- 12. Методи визначення дохідності портфеля цінних паперів
- 14. Методи оцінки ризику та ефективності управління портфелем цінних паперів банку
- 15. Методи оцінювання потреби в ліквідних коштах
- 16. Методи управління кредитним ризиком
- Управління ризиком окремого кредиту
- 17. Оцінка фінансового стану позичальників фізичних та юридичних осіб для визначення їх кредитоспроможності
- 21. Рефінансування комерційних банків: сутність та форми
- 22. Розрахунок базової депозитної ставки та чинники, які на неї впливають
- 23. Стратегії формування портфеля цінних паперів
- 24. Сутність управління активами — пасивами та його основні завдання. Комітет з управління активами та пасивами (alco).
- 25. Управління валютним ризиком банку
- 26. Управління грошовою позицією та обов’язковими резервами банку
- 27. Управління інвестиційним горизонтом банківського портфеля цінних паперів
- Стратегії управління інвестиційним горизонтом: