Кредитный риск. Методы и инструменты управления кредитным риском.
КРЕДИТНЫЙ РИСК – риск непогашения основного долга и процентов по выданной ссуде.
Кредитный риск обусловливается факторами, лежащими как на стороне клиента, так и на стороне банка.
К группе факторов, лежащих на стороне клиентов, относятся: КРЕДИТОСПОСОБНОСТЬ И ХАРАКТЕР КРЕДИТНОЙ СДЕЛКИ.
К группе факторов, лежащих на стороне банка, относятся ОРГАНИЗАЦИЯ БАНКОМ КРЕДИТНОГО ПРОЦЕССА.
Методы управления кредитного риска довольно разнообразны и разнонаправлены:
-нейтрализующие факторную сторону риска:
-оценка кредитоспособности (профилактика, предотвращение риска) в направлениях: заемщик, среда (отрасль, конкуренты), проект;
-разграничение полномочий принятия кредитного решения в зависимости от размера кредита и величины потенциального риска;
-связанное финансирование проекта, частично за счет собственных средств заемщика;
-наличие в структуре менеджмента и организация работы с проблемными кредитами;
-защитная конверсия условий долга, предусмотренная в договорах (улучшение информационного обеспечения, рост залогов, штрафы, пени, неустойки, увеличение процентов и т.д.);
-деятельность внутренних специальных организационных структур (отделы кредитоспособности, службы безопасности и т.д.);
-платные услуги специализированных фирм, помогающих заемщику (консультации, финансовая поддержка) вернуть долг;
-использование юридической ответственности (во многих странах в законодательстве предусмотрены уголовные наказания за умышленное банкротство, за повышенную опасность бизнеса, за искажение предоставленной информации и т.д.);
-а также нацеленные на результирующую сторону кредитного риска (минимальные последствия, убытки):
-диверсификация кредитного портфеля в направлении любой или комплекса качественных характеристик кредита в целях уменьшения концентрации риска;
-создание альтернативных денежных потоков ( иногда этот метод носит название - обеспечение возврата ссуд) в виде залогов, гарантий, поручительств, страховок, создания резерва против рисков;
-ограничение размеров кредита выдаваемых одному заемщику;
-выдача дисконтированных ссуд;
-секъютеризация - продажа обслуживания долга 3-му лицу со скидкой.
Инструменты снижения степени кредитного риска можно разделить по сферам их применения. Нами выделяются инструменты, используемые в процессе управления кредитным риском конкретного заемщика и инструменты, применяемые в процессе управления риском портфеля. Инструменты, используемые для снижения риска конкретного заемщика, могут быть реализованы только применительно к каждому заемщику. Инструменты, применяемые для снижения риска портфеля, могу быть использованы только к совокупности кредитных вложений банка. К инструментам, используемым для снижения степени кредитного риска конкретного заемщика относятся способы улучшения информационного обеспечения банка о деятельности заемщика; способы повышения степени готовности заемщика выполнять обязательства перед банком; организация сотрудничества между банком и заемщиком, направленное на повышение возможности заемщика выполнять условия кредитного соглашения; дисконтное кредитование; поэтапное кредитование; распределение риска. К инструментам, используемым для снижения риска портфеля относятся диверсификация, создание резервов.
- 61. Инвестиционные и кредитные операции банка с ценными бумагами. Посреднические операции
- 62.Анализ активных операций банка, их структуры, динамики, качества и доходности
- 63. Правовые основы и виды прочих операций коммерческого банка.
- 64. Виды валютных операций коммерческих банков. Валютная позиция.
- 65. Конверсионные валютные сделки (форвардные, фьючерсные, сделки типа «спот»).
- 66. Анализ банковских рисков, их оценка, нормирование, мониторинг, контроль.
- 67. Валютные риски, их структура, факторы возникновения и способы предотвращения потерь.
- Кредитный риск. Методы и инструменты управления кредитным риском.
- Внутренние (функциональные) риски коммерческого банка.
- 1. Риски, связанные с видом банка
- 2. Риски, связанные с характером банковских операций
- 3. Риски связанные со спецификой клиента банка
- 70. Понятие и сущность банковских рисков. Классификация банковских рисков и факторы их возникновения.