Определение цены кредита. Факторы, ее определяющие.

• структура кредитных ресурсов.

• спрос и предложение кредита.

• величина кредита.

• стабильность денежного обращения.

• общий уровень рентабельности хозяйства.

• конкуренция в банковской сфере.

• категория клиентов банка.

• прибыльность.

• гибкость цены при кредитовании.

Цена кредита - в процентных ставках. Они бывают фиксированные и плавающие.

Цена = базовая % ставка + спрэд.

Базовая % процентная ставка = средняя % ставка, по которой предоставляются ссуды первоклассным заемщикам или банкам путем размещения у них депозитов.

LIBOR, FIBOR, prime rate (США).

LIBOR - средняя % ставка, по которой банки в Лондоне предоставляют ссуды в евровалюте первоклассным банкам путем размещения у них депозитов. Используется на международном и внутреннем рынке.

LIBOR - это нижняя граница в каждом % периоде, а спрэд - ее неизменная часть.

Базовая % ставка (R)= средняя реальная цена кредитных ресурсов на планируемый период (Rr) + минимальная доходная маржа (Min.p) + планируемый уровень прибыли по ссудным операциям (P).

Реальная цена кредитных ресурсов (Rr)- это скорректированная на норму обязательных резервов рыночная цена.

SRS - средняя рыночная стоимость привлеченных ресурсов.

F - норма обязательного резерва

С - средний реальный уровень % ставок по видам привлеченных ресурсов.

Cd - срочный депозит.

Сm - МБК.

d1, d2 - доли источников в общем объеме привлеченных ресурсов для кредитования.

Минимальная доходная маржа- это разница между прочими доходами и расходами банка, деленная на активы баланса, приносящие доход (ценные бумаги, ссуды, МБК, лизинговые, факторинговые операции и др.).

P - прибыльность операции, установленная банком.

Спрэд- надбавка за риск. Дифференцируется в зависимости от:

• цели кредита.

• кредитоспособности заемщика.

• наличия обеспечения.

• срока кредита.

• взаимоотношений банка с клиентом.

• инфляции (реальная % ставка= номинальная % ставка - темпы инфляции).

Лекция № 3 9.10.97

Управление типами процентного риска.

1)Контроль за М% - контроль факторов, контроль факторов, влияющих на Д М% отдельного банка, а именно:

а) Д портфеля активов, включающая соотношение кредиты/ +++++;

б) Д структуры сроков, Д соотношения активов с плавающей и фиксированной процентной ставкой;

в) Д в структуре пассивов:

- депозиты до востребования, срочные депозиты, сберегательные депозиты, другие заемные средства

г) Д в трендах (движение процентной ставки);

д) Д в Р активов.

2) Управление активами:

- оптимизация структуры кредитного портфеля;

- введение ограничений по управлению активами:

- по ликвидности;

- по возвратности ссуд;

- другие на усмотрение банка.

3) Управление пассивами:

- отслеживание +++++ структуры пассивов;

- ограничения:

- по источникам привлечения средств;

- по объему;

- по конкуренции;

- другие на усмотрение банка.

4) Привлечение (сбалансированное) ресурсов.

Это сбалансированное управление рисками, так как спрэд везде одинаков, то есть имеет место управление спрэдом.

При управлении процентным риском самое опасное - отрицательный спрэд.

5) Управление ГЭПом.

Пример управления при низкой ставке процента.

Мы имеем пологий ГЭП.

Пример управления ГЭПом при высокой ставке процента.

Методы управление ГЭПом.

1) Управление размером активов и пассивов, чувствительных к изменению процентной ставки.

2) Максимизация процентной маржи:

- Активы с изменяющейся ставкой процента > пассивов с фиксированной савкой процента = положительный ГЭП.

а) С уменьшающейся процентной ставкой уменьшение маржи по активам.

б) в случаях положительного ГЕПа всегда прямолинейная

Лекция № 4 23.10.97

Также должно быть подробно написано как предполагается минимизировать прогнозируемые потери.

2 способа:

1). Политика предупреждения возникновения риска (гарантии, поручительства)

2). Покрытие риска - достаточность резервов по всем видам потерь.

С 1.01.98 г. предполагается создание резерва по всем операциям банка (всем активам).\

В этом документе должны быть должностные обязанности работников, которые отвечают за минимизацию риска и по .

Также должно быть указано, каким методом оценки пользуется данный банк и каковы формы управления риском.

Определяются границы банковского риска (юр. - Инструкция №1, решение банка, срок операции, степень риска по операции).

В каких зонах риска будет находиться банк по той или иной операции. Это может быть:

1). Безрисковая зона (операции с ГКО, по корр. счету)

2). Зона допустимого риска (страхует риск различными методами и получает доход, который позволяет покрыть потери, если они были) - касса, обязательства местных органов власти.

3). Зона предельного (максимального) риска:доход от операции позволяет покрыть расходы, но прибыли нет. Просроченные ссуды.

4). Зона недопустимого риска - не возврат ссуд и % по ним.

Принципы

1). Прогноз возможных убытков/рисков

2). Разработка методик по оценке рисков по отдельным видам операций

3). Прогноз будущих убытков

5). Особенности организации контроля за рисками по отдельным подразделениям и службам банка и его координирования.

6). Экономическое стимулирование минимизации риска.

7). Ответственность и обязательства руководителей по управлению рисками.

8). Цели и задачи управления рисками.

Здесь же должны быть выделены этапы управления рисками:

1). Прогнозирование рисков.

2). Анализ существующего положения.

3). Регулирование рисков (к минимуму)

4). Отслеживание и контроль.

В этом же документе:способы регулирования рисков: