Виды кредитных портфелей

Риск–нейтральный кредитный портфель характеризуется относительно низкими показателями рискованности, но, в то же время, и низкими показателями доходности, а рискованный кредитный портфель имеет повышенный уровень доходности, но и значительный уровень риска. В литературе часто встречаются понятия оптимального и сбалансированного кредитного портфеля. Оптимальный кредитный портфель наиболее точно соответствует по составу и структуре кредитной и маркетинговой политике банка и его плану стратегического развития. Сбалансированный кредитный портфель – это портфель банковских кредитов, который по своей структуре и финансовым характеристикам лежит в точке наиболее эффективного решения дилеммы «риск-доходность». Оптимальный портфель не всегда совпадает со сбалансированным: на определенных этапах своей деятельности банк может в ущерб сбалансированности кредитного портфеля осуществлять выдачу кредитов с меньшей доходностью и с большим риском. Делается это обычно с целью укрепления конкурентной позиции, завоевания новых ниш на рынке, привлечения новых клиентов и т.д. Кроме того, выделяют: • кредитный портфель головного банка и кредитные портфели филиалов; • портфель по кредитам юридическим лицам (деловой кредитный портфель) и физическим лицам (персональный кредитный портфель), а также портфель по кредитам другим банкам (межбанковский кредитный портфель); • портфель рублевых и портфель валютных кредитов и др.