Тема 12. Ризик-менеджмент розробки планових документів макрорівня.

Ризик як об’єктивна складова макрофінансового середовища та можливості його врахування під час макрофінансового планування. Природа, сутність та класифікація фінансових ризиків макрорівня. Державний фінансовий ризик-менеджмент як інструмент забезпечення ефективності макрофінансового планування. Місце державного фінансового ризик-менеджменту в системі управління державними фінансами. Необхідні умови реалізації ризик-менеджменту. Ризик-менеджмент в стратегічному фінансовому плануванні на макрорівні.

Сфери застосування ризик-менеджменту у макрофінансовому плануванні: ризики отримання доходів, ризики неефективного використання видатків, ризики погіршення макроекономічних показників, боргові ризики, валютні ризики. Політичні ризики та особливості управління ними при макрофінансовому плануванні.

Сутність та зміст ризиків в державному секторі економіки. Критерії ефективності державного сектора економіки. Виконання фінансових планів суб’єктами господарювання державного сектора. Аналіз ризиків на основі оцінки фінансового стану державного підприємства та ефективності його управління. Бізнес-план розвитку підприємства: соціально-економічні наслідки реалізації бізнес-плану. Критерії визначення оптимального варіанта реформування підприємства: ефект реформування, бюджетний ефект; господарський (комерційний) ефект; соціально-економічний ефект; еколого-економічний ефект; ефект капіталізації підприємства. Прогнозування наслідків та оцінка впливу на стан фінансової безпеки держави приватизації деяких категорій підприємств.

Оцінка ризиків та їх врахування в макрофінансових планах. Інструментарій кількісної оцінки фінансового ризику держави. Сценарний аналіз та аналіз чутливості як інструмент державного фінансового ризик-менеджменту. Розробка сценаріїв макрофінансових планів з врахуванням ризиків.

Фінансова безпека держави як один з основних критеріїв макрофінансового планування. Фінансові ризики та фінансова безпека держави. Інтегрований ризик-менеджмент та система оперативного реагування щодо ризиків на макрорівні.