3.1. Совершенствование методики оценки кредитоспособности физических лиц

_{Основными направлениями повышения эффективности ПАО «ВТБ24» должны стать следующие мероприятия: 1) увеличение собственного капитала, 2) увеличение активов, 3) увеличение долгосрочных обязательств в структуре пассивов.} По результатам проведенного анализа можно сделать вывод, что в управлении активами ПАО «ВТБ24» следует обратить внимание на следующие моменты:

1 .Управление наличностью должно быть более эффективным, то есть необходимо планировать притоки и оттоки наличности и разработать графики платежей.

2. Сроки, на которые банк размещает средства, должны соответствовать срокам привлеченных ресурсов. Не допустимо превышение денежных средств на счетах актива над денежными средствами на счетах пассива.

3. Акцентировать внимание на повышении рентабельности работы в целом и на доходности отдельных операций в частности.

4. Применять методы анализа группы расчет­ных счетов клиентов и интенсивности платежного оборота по корреспондентскому счету банка. Результаты такого анализа служат основой для аргументированной перегруппировки активов баланса банка.

5. Изменить структуру активов, т.е. увеличить долю ликвидных активов за счет достаточного погашения кредитов, расчистки баланса путем выделения на самостоятельный баланс отдельных видов деятель­ности, увеличение собственных средств, получение займов у других банков и т.п.

_{Планирование активов, являясь составной частью общего процесса, направлено на обеспечение формирования их оптимальной структуры на различных стадиях деятельности банка. Содержание этапов перспективного планирования банковских активов, а также последовательность оценки эффективности разработанной стратегии банка представлена на рис. 6.}

_{Рис. 6. Основные этапы формирования банковских}

_{активов} ПАО «ВТБ24»

_{В связи с расширяющимися правами органов банковского надзора по контролю за качеством активов кредитной организации и возросшей необходимостью применения действенных методов управления ими в ходе исследования выделены два подхода к этому процессу. С одной стороны, банки могут управлять размером и структурой активов, с другой - влиять на их оптимальную величину, изменяя уровень риска активных операций, рыночного и операционного рисков.}

_{На рис. 7 представлены элементы системы управления банковскими активами, позволяющие оперативно реагировать на изменения внутренних и внешних условий, влияющих на поддержание оптимальной структуры портфеля активов банка в целях обеспечения его финансовой устойчивости и конкурентоспособности.}

Рис. 7. Элементы системы управления активами банка

_{Увеличение активов ПАО «ВТБ24» можно достичь за счет увеличения объемов кредитования физических лиц города Йошкар-Ола и Республики Марий Эл. Основные мероприятия по увеличению активов ПАО «ВТБ24» состоят в следующем: увеличение объемов работающих активов путем наращивания объемов кредитных операций банка с юридическими и физическими лицами; увеличение объемов обслуживания физических лиц за счет розничного кредитования физических лиц (активное развитие программ потребительского, ипотечного, автокредитования, развитие программы привлечения вкладов).}

_{С целью автоматизации процессов кредитования банку Марийскому филиалу ПАО «ВТБ24» можно посоветовать внедрение ряда продуктов от компании Experian, таких как New Business Strategy Manager, Collect SM и Hunter. Продукты разработаны подразделением Experian по аналитической поддержке кредитных решений Decision Analytics.}

_{Скоринговые карты для всех розничных продуктов банка (кредитных карт, потребительских кредитов, автокредитов и ипотечных займов) на базе программного модуля New Business Strategy Manager (NBSM) от компании Experian позволяют банку вырабатывать стратегии работы с заемщиками на основании результатов работы скоринговой модели и информации, полученной из бюро кредитных историй.}

_{Скоринговая система позволяет перейти от экспертной модели оценки заемщиков и поручителей к вероятностно-статистической модели, разработанной на основании статистических данных. Внедрение данной системы позволяет упростить процедуру анализа платежеспособности клиента, сократить время принятия кредитного решения с 3 часов до 30 сек, снизить операционный риск в части предотвращения внутреннего мошенничества при работе с клиентской информацией, использовать математико-статистические методы в расчете лимита кредитования, что позволяет увеличить кредитный портфель и дополнительные доходы банка.}

Сущность кредитного скоринга состоит в том, что каждый параметр оценки кредитоспособности заемщика имеет реальную оценку. Итоговая сумма баллов - это оценка кредитоспособности заемщика. Каждый вопрос имеет максимально возможный балл, который выше для таких важных вопросов, как профессия, и ниже, как возраст. Оценка кредитоспособности по методу скоринга является обезличенной. В управлении кредитным портфелем ПАО «ВТБ24» необходимо:

- контролировать размещение кредитных вложений по степени их риска, форм обеспечения воз­врата ссуд, уровню доходности. Кредитные вложения банка можно классифицировать с учетом ряда критериев (уровень кредитоспособ­ности клиента, форма обеспечения возврата кредита, возможность страхования ссуд, оценка надежности кредита экономистом банка я др.) Доля каждой группы кредитов в общей сумме кредитных вложений коммерческого банка и ее изменение служат основой для прогнозирования уровня коэффициента ликвидности, показывают возможности продолжения прежней кредитной политики банка или необходимость ее изменения. Группировка ссуд по отдельным заемщикам, осуществляемая при помощи ЭВМ, позволяет ежедневно контролировать уровень коэффициентов ликвидности и анализировать возможности дальнейшей выдачи крупных кредитов самостоятельно банком или путем участия в банковских кон­сорциумах;

- анализировать размещения кредитов по срокам их погашения, осущест­вляемое путем группировки остатков задолженности по ссудным счетам с учетом срочных обязательств или оборачиваемости кредитов на шесть групп (до 1 мес.; от 1 до 3 мес.; от 3 до 6 мес.; от б до 12 мес.; от 1 до 3 лет: свыше 3 лет), которое служит основой для прогнозирования уровня текущей ликвидности баланса банка, рас­крытия «узких» мест в его кредитной политике;

- анализировать размещение кредитов по срокам на основе базы данных.

В процессе осуществления кредитной деятельности банк должен регулярно проводить мониторинг кредитных операций и кредитного портфеля, усовершенствовать систему оценки кредитоспособности заемщиков.

Сложные текущие экономические условия вызывают необходимость изменения кредитной политики ПАО «ВТБ24». Эти условия характеризуются следующими факторами:

- недостаток ликвидности в экономике, как у банков, так и у предприятий;

- кризис доверия в экономических отношениях;

- низкая доступность кредитов и их повышенная стоимость из-за возросших рисков («кредитное сжатие»);

- снижение платежеспособного спроса как со стороны физических, так и со стороны юридических лиц;

- значительное падение цен как на товары, сырье и материалы, так и на активы (недвижимость, ценные бумаги, предприятия);

- повышенные колебания курсов всех валют.

Необходимо ввести дополнительные меры по эффективному управлению рисками:

- изменение критериев устойчивости бизнеса клиентов применительно к деятельности в сложных условиях;

- усиление обеспеченности кредитов: достаточными и своевременными денежными потоками от операционной деятельности заемщика; операционной доходностью бизнеса; залогами ликвидных активов; гарантиями/поручительствами государства или собственников бизнеса;

- повышение уровня и качества контроля со стороны банка за ответственным поведением собственников и менеджмента путем введения дополнительных условий и ограничений на деятельность заемщика, в том числе: снижение лимита максимальной долговой нагрузки; введение дополнительных ограничений по смене контроля над бизнесом; расширение перечня событий, влекущих досрочное истребование задолженности банком; более четкое определение критериев кросс-дефолта по обязательствам клиента перед кредиторами.

Для этого банк должен усилить внимание:

• к источникам погашения и их надежности;

• к уровню текущей ликвидности клиента;

• к уровню долговой нагрузки;

• к качеству и ликвидности обеспечения;

• к адекватности финансовых планов и действий заемщиков относительно резко изменившихся внешних условий;

• к консервативности подходов в прогнозах платежеспособности клиентов;

• к мониторингу ссудной задолженности для ранней диагностики потенциальных проблем у заемщиков.

В отношении физических лиц банк должен следовать следующим приоритетам:

• повышение доступности кредитов, предложение различных способов их погашения - равными ежемесячными или дифференцированными платежами, с обязательным разъяснением клиентам всех возможностей и ограничений того или иного вида платежей;

• усиление внимания к индивидуальной платежеспособности при выдаче новых кредитов;

• сохранение всей линейки розничных кредитных продуктов, ее оптимизация при сохранении качества кредитного портфеля;

• обеспечение повышение финансовой грамотности населения, консультаций и разъяснений по всем продуктам и услугам банка;

• усиление работы по сохранению и повышению качества кредитного портфеля, проведение тщательной оценки финансовых возможностей заемщиков и предлагаемого обеспечения.

Задачи, стоящие перед Марийским филиалом ПАО «ВТБ24» по обеспечению качества кредитного портфеля, предусматривают оптимизацию подходов в организации работы по кредитованию с проведением следующих мероприятий:

• выделение в структуре кредитного портфеля секторов и ответственных сотрудников, отвечающих за конкретный участок работы: кредитование юридических и физических лиц, организации методологической работы, работы с проблемной и просроченной задолженностью, сопровождения кредитных операций;

• четкого разделения функциональных обязанностей работников кредитного подразделения с закреплением за крупной корпоративной клиентурой конкретных специалистов;

• реорганизации методологической работы в филиале, направленной на повышение уровня профессиональной подготовки кредитного персонала в филиале, а также изучение экономических аспектов и потенциала для расширения операций кредитования;

• проведение анализа трудозатрат с подготовкой предложений по оптимизации нагрузки на кредитных работников и технологии осуществления кредитных операций, а также решения проблем недостатка рабочих площадей.

Минимизация кредитных рисков может быть достигнута:

1. На этапе предварительного рассмотрения заявки:

• выявление признаков проблемности, таких как наличие негативной информации о заемщике, рисков, связанных с внутренней структурой заемщика и со структурой акционерного капитала, неудовлетворительное финансовое состояние, возможность ухудшения финансового состояния, отраслевые и маркетинговые риски;

• присвоение заемщику кредитного рейтинга и определение платы за риск при установлении процентной ставки по кредиту;

• ограничение кредитных рисков путем лимитирования операций с крупными заемщиками;

2. На этапе сопровождения кредита:

• мониторинг финансового состояния клиента;

• актуализация установленных лимитов.