3.3 Управління кредитним ризиком
Кредитний ризик визначається ймовірністю того, що позичальник не зможе або не захоче виконати свої зобовязання згідно з кредитною угодою. Управління кредитним ризиком банку здійснюється на двох рівнях відповідно до причин його виникнення-- на рівні кожної окремої позики та на рівні кредитного портфеля в цілому.
Основні причини виникнення кредитного ризику на рівні окремої позики:
Ш нездатність позичальника до створення адекватного грошового лотоку;
Ш ризик ліквідності застави;
Ш моральні та етичні характеристики позичальника. До чинників, які збільшують ризик кредитного портфеля банку, належать:
Ш надмірна концентрація -- зосередження кредитів в одному із секторів економіки;
Ш надмірна диверсифікація, яка призводить до погіршення якості управління за відсутності достатньої кількості висококваліфікованих фахівців зі знаннями особливостей багатьох галузей економіки;
Ш валютний ризик кредитного портфеля;
Ш структура портфеля, якщо він сформований лише з урахуванням потреб клієнтів, а не самого банку;
Ш рівень кваліфікації персоналу банку.
Методи управління кредитним ризиком поділяються на дві групи: 1) методи управління кредитним ризиком на рівні окремої позики; 2) методи управління кредитним ризиком на рівні кредитного портфеля банку.
До першої групи методів належать: аналіз кредитоспроможності позичальника; аналіз та оцінка кредиту; структурування позики; документування кредитних операцій; контроль за наданим кредитом та станом застави. Особливістю перелічених методів є необхідність їх послідовного застосування, оскільки одночасно вони являють собою етапи процесу кредитування. Якщо на кожному етапі перед кредитним співробітником поставлено завдання мінімізації кредитного ризику, то правомірно розглядати етапи кредитування як методи управління ризиком окремої позики.
Методи управління ризиком кредитного портфеля банку: диверсифікація; лімітування; створення резервів для відшкодування втрат за кредитні операціями комерційних банків.
Схему класифікації методів управління кредитним ризиком уточнює рисунок 3.1.
Кредитування - одна з найризикованіших операцій комерційних банків України на сучасному етапі їх діяльності. Про це яскраво свідчить, зокрема, питома вага проблемних кредитів у їхніх кредитних портфелях. Проблема зниження ступеня портфельного ризику щодо прострочених та пролонгованих кредитів і мінімізація його виникнення в майбутньому є чи не найактуальнішою для вітчизняних комерційних банків в умовах фінансової кризи.
- Вступ
- 1. Особливості діяльності банків в ринкових умовах
- 1.1 Основи діяльності комерційних банків
- 1.2 Класифікація банківських операцій
- 2. Аналіз діяльності КБ “Приватбанк”
- 2.1 Загальна характеристика КБ “Приватбанк”
- 2.2 Оцінка фінансового стану та загальні показники діяльності КБ “Приватбанк”
- 2.3 Аналіз структури і перспективи розвитку внесків і депозитів
- 3. Підвищення ефективності банківських операцій КБ “Приватбанк”
- 3.1 Розвиток джерел залучення ресурсів у КБ “Приватбанк”
- 3.2 Шляхи підвищення ефективності кредитної роботи КБ “Приватбанк”
- 3.3 Управління кредитним ризиком