Висновки

Оцінка валютного ризику за методом VAR-аналізу показує що за період 90 днів ризик зростає у середньому зі 29% (0,2924) - другий день оцінки до 110% (1,1) - 90-й день оцінки із-за постійних скачків курсу і зростання днів спостереження. У прогнозному 25-денному періоді ризик зростає повільніше зі 113% (1,1328) - 91-й (прогнозний) день оцінки до 135% (1,3512) - 115-й день оцінки, із-за того що прогнозні значення курсу вже згладжені рівномірно спадаючим трендом РОСТ.

Список використаної літератури

1. Риск-менеджмент на предприятии. Теория и практика./ Е. Н. Станиславчик // М.: Ось-89 - 2002

2. Cormac Butler. Mastering Value at Risk : A Step-by-Step Guide to Understanding and Applying VaR // Financial Times Prentice Hall, 1999

3. Струченкова Т. О достоверности оценок риска по методике VAR. Управление риском. -2000. -№3. - С. 11-15

4. Лобанов А.А., Кайнова Е.И. Сравнительный анализ методов расчета VaR-лимитов с учетом модельного риска на примере российского рынка акций. Управление финансовыми рисками. -2005. -№1. - С. 77-99