Анализ кредитоспособности заемщика

курсовая работа

2.2 Анализ кредитного портфеля коммерческого банка

Последние годы отмечены быстрым ростом кредитных портфелей российских коммерческих банков. На ссудную задолженность в настоящее время приходится около 60% совокупных активов банковского сектора страны. Соответственно, заметно повышаются требования к качеству выданных ссуд. Увеличение сомнительной к взысканию задолженности может поставить банк на грань банкротства.

Анализ кредитного портфеля банка является одним из основных элементов управления кредитным портфелем банка, поскольку именно он позволяет выявить опасные отклонения и определить направления будущего развития. Кроме того, анализ кредитного портфеля проводится с целью соответствия кредитной политики банка нормативно-правовым актам национального законодательства, применяемым по отношению к кредитным учреждениям.

Таблица 3. Приведем объем кредитных операций Банк «ВТБ 24» (ЗАО) на 1 января 2009-2010 гг. по хозяйствующим субъектам и срокам, тыс. руб.

Показатель

На 01.01.09 г.,

тыс. руб.

На 01.01.10 г., тыс. руб.

Абсолютное изменение, (+/-)

А

1

2

3

Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления

5 400 775

5 574 281

+173 506

на срок от 31 до 90 дней

400 000

682 974

+282 974

на срок от 91 до 180 дней

1 622 500

905 600

-716 900

на срок от 181 дня до 1 года

1 164 000

2 807 207

+1 643 207

на срок от 1 года до 3 лет

2 214 275

1 178 500

-1 035 775

Кредиты, предоставленные финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности

5000

274 917

+269 917

на срок от 181 дня до 1 года

5 000

-

-5 000

на срок свыше 3 лет

-

274 917

+274 917

Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности

6 536 842

12 771 710

+6 234 868

кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт")

40 794

6 078

-34 716

на срок до 30 дней

-

-

-

на срок от 31 до 90 дней

658 278

736 386

+78 108

на срок от 91 до 180 дней

600

1 541 000

+1 540 400

на срок от 181 дня до 1 года

14 025

2 388 000

+2 373 975

на срок от 1 года до 3 лет

5 823 145

8 100 246

+2 277 101

Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности

3 000

-

-3 000

на срок от 1 года до 3 лет

3 000

-

-3 000

Кредиты, предоставленные финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности

21 699

3 157

-18 542

на срок от 181 дня до 1 года

1 138

-

-1 138

на срок от 1 года до 3 лет

20 561

3 157

-17 404

Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности

2 096 517

1 457 956

-638 561

кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт")

12 461

3 024

-9 437

на срок от 31 до 90 дней

118

33

-85

на срок от 91 до 180 дней

39 500

5 000

-34 500

на срок от 181 дня до 1 года

656 430

671 089

14 659

на срок от 1 года до 3 лет

1 388 008

778 810

-609 198

Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям

11 800 759

5 855 903

-5 944 856

кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт")

212 098

184 532

-27 566

на срок до 30 дней

7 625

500 000

+492 375

на срок от 31 до 90 дней

-

938 803

-938 803

на срок от 91 до 180 дней

273 791

233 566

-40 225

на срок от 181 дня до 1 года

10 195 447

1 582 719

-8 612 728

на срок от 1 года до 3 лет

884 031

1 558 550

+674 519

на срок свыше 3 лет

227 767

857 733

+629 966

Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям

153 637 625

203 810 604

+50 172 979

кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт")

6 295 506

9 878 314

+3 582 808

на срок до 30 дней

2 124 330

92 358

-2 031 972

на срок от 31 до 90 дней

5 605 281

9 782 716

+4 177 435

на срок от 91 до 180 дней

14 489 968

11 503 173

-2 986 795

на срок от 181 дня до 1 года

74 934 973

53 147 448

-21 787 525

на срок от 1 года до 3 лет

38 650 684

102 832 551

+64 181 867

на срок свыше 3 лет

11 536 883

16 574 044

+5 037 161

Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям

61 744

912 753

+851 009

кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт")

4 997

7 688

+2 691

на срок от 91 до 180 дней

6 176

20 157

+13 981

на срок от 181 дня до 1 года

11 125

30 522

+19 397

на срок от 1 года до 3 лет

39 446

852 668

+813 222

на срок свыше 3 лет

-

1 718

+1 718

Кредиты, предоставленные физическим лицам - индивидуальным предпринимателям

1 697 703

2 997 501

+1 299 798

кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт")

163 495

146 234

-17 261

на срок от 31 до 90 дней

33 170

39 235

+6 065

на срок от 91 до 180 дней

106 108

212 815

+106 707

на срок от 181 дня до 1 года

705 071

909 984

+204 913

на срок от 1 года до 3 лет

666 819

1 663 616

+996 797

на срок свыше 3 лет

23 040

25 617

+2 577

Кредиты, предоставленные физическим лицам

31 894 157

66 753 972

+34 859 815

на срок до 30 дней

200 267

340 275

+140 008

на срок от 31 до 90 дней

48 190

73 133

+24 943

на срок от 91 до 180 дней

27 643

21 707

-5 936

на срок от 181 дня до 1 года

1 210 312

1 127 007

-83 305

на срок от 1 года до 3 лет

8 318 579

11 314 023

+2 995 444

на срок свыше 3 лет

20 276 659

50 815 351

+30 538 692

до востребования

1 802 404

3 062 476

+1 260 072

Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт")

10 103

5 896

-4 207

Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам

23 393 243

20 449 101

-1 299 798

на срок от 91 до 180 дней

579 284

-

-579 284

на срок от 181 дня до 1 года

273 843

1 778 372

+1 504 529

на срок от 1 года до 3 лет

10 288 165

14 460 190

+4 172 025

на срок свыше 3 лет

12 251 951

4 210 539

-8 041 412

Кредиты, предоставленные физическим лицам-нерезидентам

867

3509

+2 642

на срок от 31 до 90 дней

-

-

-

на срок от 1 года до 3 лет

867

3 508

+2 641

Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт")

-

1

1

Присутствие ВТБ 24 на розничном рынке росло еще более стремительно. В отличие от большинства конкурентов ВТБ 24 по итогам года смог увеличить портфель кредитов населению (в 2 раза). Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления выросли на 173506 тыс. руб. и составили 5 574 281 тыс. руб., кредиты, предоставленные финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности - на 269 917 тыс. руб. и составили 274 917 тыс. руб., кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности - на 6 234 868 тыс. руб. и составили 12 771 710 тыс. руб.

Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности сократились на 3000 тыс. руб., кредиты, предоставленные финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности - на 18 542 тыс. руб., кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям - на 5 944 856 тыс. руб.

Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям увеличились на 50 172 979 тыс. руб. и составили на 01.01.2010 г. 203 810 604 тыс. руб., кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям - на 851 009 тыс. руб., кредиты, предоставленные физическим лицам - индивидуальным предпринимателям - на 1 299 798 тыс. руб.

Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам уменьшились на 1 299 798 тыс. руб. и составили 1 299 798 тыс. руб. и составили на 01.01.2010 г. 20449101 тыс. руб. Кредиты, предоставленные физическим лицам-нерезидентам выросли на 2642 тыс. руб.

Делись добром ;)