1.4 Управление рисками

Управление рисками в ЗАО "Джии Мани" банк является одной из наиболее приоритетных задач. Для ее реализации используются как международных стандарты, так и принципы управления рисками, составленные с учетом российской специфики и накопленного опыта сотрудников Банка. Приоритетным направлением риск-менеджемента ЗАО "Джии Мани" банк, в силу специфики его бизнеса, является управление кредитными рисками. Валютный и процентный риски, возникающие в ходе основной деятельности Банка, хотя и не являются настолько существенными как кредитные риски, все же находятся под пристальным контролем и удерживаются в рамках заранее установленных лимитов. Управление кредитными рисками основывается на сочетании общего и индивидуального подходов, которые включают в себя проведение оценки кредитоспособности на стадии выдачи кредита, регулярный мониторинг существующих клиентов и портфеля в целом, применение своевременных действий по возврату долга в случае ухудшения качества обслуживания долга и финансового положения клиента.

Для повышения эффективности управления кредитным портфелем по каждому кредитному продукту, предназначенному для физических лиц, существует определенная программа, четко направленная на конкретную целевую группу. Анализ кредитоспособности заемщиков - физических лиц осуществляется с использованием разработанной в ЗАО "Джии Мани" банк модели экспресс-оценки. Модель экспресс-оценки заемщика представляет собой эффективный способ отбора заявлений на выдачу кредитных карт и потребительских кредитов и существенно облегчает процесс принятия решений по данным видам продуктов. В соответствии с этой моделью оценка заявления производится автоматически, а результирующий балл позволяет кредитным офицерам быстро и, главное, объективно оценивать надежность данного заемщика и принимать решение о предоставлении кредита. Объективность данного процесса полностью исключает возможность дискриминации между различными группами заемщиков, так как решение о выдаче кредита основывается лишь на установленных статистическим путем факторах, указывающих на благонадежность клиента.

Благодаря значительному объему накопленной статистики и устойчивому росту кредитного портфеля Банк имеет возможность разрабатывать новые, более эффективные модели, которые имеют большую предсказывающую силу и в тоже время позволяют снизить процент отказа при обращении за кредитом.

ЗАО "Джии Мани" банк регулярно проводит мониторинг, как по отдельным заемщикам, так и по группам продуктов, и всему кредитному портфелю в целом.

Мониторинг корпоративных клиентов осуществляется на индивидуальной основе, посредством регулярного анализа финансового состояния заемщика, качества предоставленного обеспечения (залога), качества обслуживания долга. По результатам мониторинга производится необходимая корректировка кредитных лимитов и резервов на возможные потери, а также принимаются меры, направленные на исправление ситуации задолго до того момента, когда может возникнуть реальная угроза дефолта заемщика.

Для оценки кредитного портфеля по ссудам, выданным физическим лицам, используются статистические методы анализа, а также система контрольных показателей по каждому продукту. Эти показатели позволяют выявлять общие проблемы на ранней стадии и своевременно устранять их путем внесения изменений в действующие процессы выдачи и обслуживания кредитов, а также вносить необходимые изменения в модели оценки кредитоспособности и параметры целевой группы.

Для повышения эффективности работы с физическими лицами, имеющими просроченную задолженность, в 2006 году была проведена реорганизация подразделения кредитного мониторинга, целью которой являлось более узкое сегментирование работы с клиентами.

Подразделением были разработаны новые стратегии по сбору просроченной задолженности, введены контрольные показатели, которые позволяют на ежедневной основе контролировать процесс и своевременно вносить изменения в стратегии. Система резервирования, применяемая в ЗАО "Джии Мани" банк, основывается на международных моделях и стандартах, и в тоже время отвечает последним требованиям, которые предъявляет Банк России. ЗАО "Джии Мани" банк уделяет пристальное внимание мировым тенденциям в теории и практике риск-менеджмента, используя опыт как российских, так и зарубежных коллег для совершенствования собственных процессов и процедур управления рисками.

Одним из основных направлений деятельности компании является потребительское кредитование. В 2006 году ЗАО "Джии Мани" банк продолжил выпуск рублевой кредитной карты VISA Electron Instant Issue на розничном рынке Санкт-Петербурга и в Лен. области.

В 2006 году в рамках данного направления Банком был выделен ряд приоритетных задач:

* расширение круга партнеров в традиционных секторах розничного бизнеса;

* увеличение количества продаваемых карт в уже открытых точках продаж;

* изменение системы мотивации сотрудников;

* развитие и модификация существующего продукта, в том числе,

* моментальные потребительские кредиты;

* ко-брендинговые проекты;

* дисконтно-бонусные программы;

* развитие партнерских взаимоотношений в сферах розничного бизнеса традиционно не сотрудничающих с банками по программам потребительского кредитования;

* развитие региональной сети.

Приоритетной задачей для ЗАО "Джии Мани" банк стало установление партнерских взаимоотношений с торговыми компаниями - лидерами московского и региональных розничных рынков. Тесное сотрудничество с торговыми компаниями, работающими на розничном рынке, является главным условием для достижения успеха при реализации программ кредитования по кредитной карте, так как эти компании уже имеют опыт проведения программ кредитования среди своих покупателей.