23. Конверсионные операции коммерческих банков
Конверсионные операции (операции forex) — это сделки агентов валютного рынка по обмену оговоренных сумм денежной единицы одной страны на валюту другой страны по согласованному курсу на определенную дату.
Посредством конверсионных операций осуществляется валютный арбитраж.
Банки могут получать доход в виде разницы валютных курсов путем валютного арбитража двух видов:
пространственный арбитраж— получение прибыли за счет использования разницы курсов у разных банков в данный момент времени;
временной арбитраж — получение прибыли за счет покупки (продажи) по одному курсу с последующей покупкой (продажей) по прошествии определенного времени (от нескольких минут до нескольких месяцев) по изменившемуся курсу.
Конверсионные операции делятся на:
• операции типа спот, или текущие конверсионные операции;
• форвардные конверсионные операции (срочные валютные сделки).
Текущим обменным операциям соответствует обменный курс спот — текущий курс, который публикуется в газетах и высчитывается на экранах информационных агентств. Текущие конверсионные сделки совершаются между банками или между банками и гражданами (через валютные обменные пункты). Доход банка по таким сделкам (спрэд или маржа) основан на разнице между курсом покупки и курсом продажи валют.
Порядок работы пунктов обмена валюты определен Инструкций Банка России №27. КБ определяет курсы покупки и продажи наличной валюты, которые могут в течение дня изменяться, а так же имеет право устанавливать одновременно разные значения обменных курсов для своих обменных пунктов.
Форвардные операции — это сделки по обмену валют по заранее согласованному курсу, которые заключаются сегодня, но дата валютирования отложена на определенный срок в будущем. Эти операции широко используются для страхования валютных рисков также для спекуляций. Форвардные операции делятся на два вида:
• сделки аутрайт — единичная конверсионная операция с дат валютирования, отличной от даты спот;
• сделки своп — комбинация двух противоположных конверсионных операций (покупка и продажа) с разными датами валютирования.
Банки совершают между собой также депозитно-кредитные валютные операции, выполняют поручения клиентов по конверсии валют.
Валютные сделки могут проводиться банками в рамках генерального соглашения о сотрудничестве на внутреннем валютном и денежном рынках, на основании которого проводятся и операции по межбанковскими кредитами и депозитами. Сделки могут заключаться по телефону или с помощью информационной системы REUTЕRS DEALING с последующим оформлением.
Банки, имеющие генеральную лицензию, могут осуществлять валютные сделки с зарубежными банками практически круглосуточно. Валютные рынки не прекращают свое функционирование ни на минуту. Свою работу в календарных сутках они начинают на Дальнем Востоке, в Новой Зеландии (Веллингтон), проходя последовательно часовые пояса — в Сиднее, Токио, Гонконге, Сингапуре, Москве, Франкфурте-на-Майне, Лондоне и заканчивая в Нью-Йорке и Лос-Анджелесе.
ММВБ выполняет следующие функции:
• организация торгов и заключение сделок по купле-продаже иностранной валюты с участниками торгов;
• организация и проведение расчетов в иностранной валюте и рублях по сделкам, заключенным на бирже;
• определение текущего курса иностранных валют (доллар США и немецкая марка) к рублю по сделкам на ММВБ;
• организация операций Банка России по регулированию (поддержанию) текущего курса иностранных валют к рублю на ММВБ.
Право участвовать в торгах ММВБ имеют только акционеры и организации, принятые в члены биржи, а также представитель Банка России.
Участники торгов могут осуществлять операции:
• от своего имени;
• по поручению клиентов (посреднические операции со взиманием комиссии);
• от своего имени и за свой счет.
Члены биржи уплачивают единовременный членский взнос и взнос в страховой фонд биржи в сумме 50 тыс. долл. США или эквивалент в рублях.
Правила проведения торгов разрабатываются биржей и согласовываются с Банком России, он же устанавливает значения предельных возможных отклонений валютного курса. Порядок и условия проведения операций на ETC унифицирован для всех участников.
Организация работы с наличной иностранной валютой
Работа банка с наличной иностранной валютой регламентируется Инструкцией ЦБ РФ от 28.04.2004 N 113-И) "О порядке открытия, закрытия, организации работы обменных пунктов и порядке осуществления уполномоченными банками отдельных видов банковских операций и иных сделок с наличной иностранной валютой и валютой Российской Федерации, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, с участием физических лиц"
Обменный пункт может открываться в помещении кассового та банка, а также вне помещения банка. Открытие пункта оформляется приказом по банку. Обменный пункт совершает следующие валютно-обменные операции:
• покупка и продажа наличной иностранной валюты за наличные рубли;
• покупка и продажа платежных документов в иностранной
валюте за наличные рубли, а также продажа и оплата платежных документов в иностранной валюте за наличную иностранную валюту (чеки и аккредитивы);
• прием для направления на инкассо наличной иностранной валюты и платежных документов в иностранной валюте;
• прием на экспертизу денежных знаков иностранных государств и платежных документов в иностранной валюте, подлинность которых вызывает сомнение;
• выдача наличной иностранной валюты по кредитным и дебетным картам, а также прием наличной иностранной валюты для зачисления на счета физических лиц в банках, служащие для расчетов по кредитным и дебетным картам;
• обмен (конверсия) наличной иностранной валюты одного иностранного государства на наличную иностранную валюту другого иностранного государства;
• размен платежного денежного знака на платежные знаки того же иностранного государства;
- 1. Финансы как экономическая категория
- 3. Финансовая система, ее элементы и их взаимосвязь.
- 4. Управление государственными финансами.
- 5. Финансовое планирование и прогнозирование.
- 6. Финансовое регулирование соц.-экон. Процессов
- 7. Бюджет гос-ва как основное звено системы финансов.
- 8. Принципы построения и структура бюд-й системы.
- 9. Бюджеты субъектов рф. Местные бюджеты.
- 10.Бюджетный процесс. Участники бюджетного процесса.
- 11. Государственные внебюджетные фонды.
- 12. Экономическое содержание страхования, его значение в рыночной экономике.
- 13. Роль страхового рынка в рыночной экономике.
- 14. Экономическое содержание государственного кредита и его роль в макроэкономическом регулировании.
- 15. Классификация государственных займов.
- 16. Управление государственным долгом.
- 17. Экономическая сущность финансового контроля.
- 18. Функции и органы финансового контроля.
- 19. Формы и методы государственного контроля.
- 20. Аудиторский контроль.
- 21. Содержание международных финансовых отношений.
- 22. Мировая валютная системы и валютный курс.
- 23. Государственное регулирование валютных курсов.
- 24. Платежный баланс гос-ва. Принципы формирования.
- 1. Происхождение, сущность и виды денег. Функции денег в рыночной экономике
- 2. Теории денег и их эволюция.
- 3. Денежное обращение: базовые категории. Роль до.
- 4. Денежные агрегаты: понятие, спрос, обращение, эмпирические факторы, определяющие предложение денег.
- 5. Денежная масса: понятие, виды, элементы.
- 6. Денежная система: понятие, виды, элементы.
- 7. Денежная система рф.
- 8. Необходимость и сущность кредита. Основные функции кредита.
- 9. Принципы кредитования. Формы кредита. Классификация кредита.
- 10. Принципы и классификация банковской системы. Организационная и институциональная структуры бс.
- 11. Понятие и роль центрального Банка в экономике. Центральные банки западных стран.
- 12. Понятие денежно-кредитной политики и ее особенности на современном этапе.
- 13. Инструменты денежно-кредитной политики.
- 14. Управление ликвидностью коммерческого банка.
- 15 Кредитование корпоративных клиентов: основные понятия, виды ссуд, заключение кредитного договора.
- 16. Кредитование физических лиц: основные понятия, виды ссуд, заключение кредитного договора.
- 17. Современные виды кредитных операций: кредитная линия, контокоррентный кредит, кредитные операции по векселям.
- 18. Современные виды кредитных операций: ипотечное кредитование
- 19. Привлеченные средства банков. Классификация депозитных операций банков.
- 20. Межбанковское кредитование. Принципы межбанковского кредитования
- 21. Инвестиционная политика банка.
- 22. Посреднические операции коммерческих банков.
- 23. Конверсионные операции коммерческих банков
- 24. Факторинг в деятельности коммерческого банка
- 25. Организационная структура типового ком банка.