Иллюстративные весовые коэффициенты риска IRB

1.В следующих таблицах приведены иллюстративные весовые коэффициенты риска, рассчитанные для четырех типов активов в рамках подхода IRB к кредитному риску. Каждый набор весовых коэффициентов риска для непредвиденных убытков (UL) был рассчитан с использованием соответствующих функций взвешивания по риску, изложенных в Части 2, Раздел III. Вводные данные, используемые для расчета иллюстративных весовых коэффициентов риска, включают оценки PD, LGD и предполагаемый эффективный срок погашения (М) в 2,5 года.

2.Перерасчет (корректировка) с учетом размера фирмы применяется к требованиям к малым и средним компаниям (определяемым как корпоративные требования при условии объема продаж в рамках консолидированной группы, в которую входит компания, менее

50млн. евро). Соответственно, корректировка с учетом размера фирмы была произведена путем определения второго набора весовых коэффициентов риска, представленных во второй колонке, принимая, что оборот фирмы, на которую приходится требование, равен

5млн. евро.