Тема 15. Валютные операции коммерческого банка

1. Валютный рынок и валютные операции. Лицензирование банковских валютных операций.

2. Валютный курс и котировка валюты, кросс-курсы, валютная позиция.

3. Виды валютных операций. Кассовые и срочные валютные сделки, сделки «своп», арбитражные сделки с валютой.

Данная тема предполагает знание основных понятий и категорий, которые используются в работе на валютном рынке, поэтому начните ее рассмотрение с соответствующих определений, приведите классификацию валютных операций. Дайте определение закрытой и открытой, короткой и длинной валютной позиции. Что такое лимит открытой валютной позиции и зачем он нужен? При рассмотрении основных видов валютных сделок приведите их сравнительную характеристику, указав, в каких случаях используются те или иные их виды. В чем отличие форвардных и фьючерсных сделок, что такое опцион, какие виды опционов Вы знаете?

Литература: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 21, 36, 39-47.