logo search
bankivska_statistika_golovach / 5_T_3_4

4.4. Навчальні завдання

4.4.1. Склад доходів банку характеризується такими даними:

(тис. грн)

Доходи

Базисний період

Звітний період

Процентні

5400

5800

Комісійні

1000

1600

Дивідендні

0

10

Операційні

980

2100

Інші

30

110

Разом

7410

9620

Проаналізуйте динаміку, структуру та структурні зрушення в складі доходів банку.

4.4.2. В таблиці наведені дані про витрати банку:

(тис. грн)

Витрати

Базисний період

Звітний період

Процентні витрати

3600

2750

Комісійні витрати

100

250

Загальноадміністративні

1950

1920

Витрати на персонал

1480

2010

Витрати на безнадійні та сумнівні борги

30

40

В цілому

7160

6970

Проаналізуйте динаміку, структуру та структурні зрушення в складі витрат банку.

4.4.3. В таблиці наведені дані про кредитний портфель банку:

Показники

Базисний період

Звітний період

1. Обсяг наданих кредитів, тис. грн

300

600

2. Сума доходів від кредитної діяль­ності, тис. грн

63

150

Проаналізуйте динаміку, структуру та структурні зрушення в складі доходів банку.

4.4.4. В таблиці наведені дані про інвестиційний портфель установи банку:

Показники

Базисний квартал

Звітний квартал

1. Вартість портфеля цінних паперів, тис. грн

200

220

2. Обсяг доходів від інвестиційної діяль­ності, тис. грн

40

66

Обчисліть абсолютний приріст доходів від цінних паперів в цілому і за рахунок збільшення вартості портфеля та його дохідності. Зробіть висновки.

4.4.5. В таблиці наведені дані про обсяг залучених коштів та процентних витрат по установі банку:

Показники

Базисний квартал

Звітний квартал

1. Залучені кошти, тис. грн

400

500

2. Процентні витрати, тис. грн

60

90

Обчисліть:

  1. рівень процентних ставок по залучених капіталах;

  2. зміну рівня процентних ставок у цілому та за рахунок динаміки залучених коштів і процентних витрат;

  3. абсолютний приріст процентних витрат у цілому та за рахунок зміни обсягів залучених коштів і процентних ставок по них. Зробіть висновки.

4.4.6. В таблиці наведені дані про процентні ставки та обсяг кредитів різного призначення по установі банку:

Цільове спряму­вання кредиту

Процентна ставка

Обсяг наданих кредитів, тис. грн

Базисна

Звітна

Базисний

Звітний

Розрахунки

30

34

2000

3000

Інвестування

28

32

6000

8000

Обчисліть і проаналізуйте індекси середньої процентної ставки за наданий кредит змінного складу, фіксованого складу та структурних зрушень в цілому по установі банку. Покажіть взаємозв’язок між обчисленими індексами.

4.4.7. В таблиці наведені дані про залучені кошти та процентні витрати по двох ринках:

Ринок

Залишки на рахунках залучених коштів, тис. грн

Процентні витрати, тис. грн

Базисні

Звітні

Базисні

Звітні

Небанківський

500

750

98

120

Міжбанківський

120

230

30

48

Обчисліть і проаналізуйте індекси середньої процентної ставки по залучених коштах змінного складу, фіксованого складу та структурних зрушень.

4.4.8. Динаміка депозитних процентних ставок для юридичних і фізичних осіб характеризується такими даними:

Вкладники

Сума залучених депозитів, тис. грн

Середня депозитна ставка, %

Базисна

Звітна

Базисна

Звітна

Юридичні особи

1600

2000

14

16

Фізичні особи

400

800

10

12

Обчисліть і проаналізуйте індекси середньої депозитної ставки змінного складу, фіксованого складу та структурних зрушень по установі банку в цілому.

4.4.9. В таблиці наведені дані про процентні доходи та про- центні витрати по установі банку:

Показники

тис. грн

Процентні доходи

42 700

  • за коштами, розмішеними в інших банках

1900

  • за кредитами суб’єктам господарської діяльності

39 000

  • за кредитами фізичним особам

1600

  • за цінними паперами

200

Процентні витрати

23 300

  • за коштами, отриманими від інших банків

8300

  • за коштами до запитання суб’єктів господарської діяльності

7000

  • за коштами фізичних осіб

4800

  • за цінними паперами власного боргу

3200

Обчисліть дохідну маржу в цілому та по кожному виду операційної діяльності. Проаналізуйте структуру дохідної маржі.

4.4.10. В таблиці наведені дані про надані кредити та залучені кошти по установі банку за два квартали:

Квартали

Залучені кошти

Видані позики

Сума, тис. грн

% річних

Сума, тис. грн

% річних

ІІІ

2100

15

1500

25

ІV

2200

18

1800

27

Обчисліть в кожному кварталі:

а) процентні витрати; б) процентні доходи; в) маржу та чистий спред.

Здійсніть факторний аналіз динаміки маржі:

а) за рахунок зміни процентних доходів; б) за рахунок зміни процентних витрат.

Зробіть висновки.

4.4.11. В таблиці наведені дані про доходи за процентними активами та витрати за процентними пасивами:

(млн грн)

Квартали

Процентні активи

Дохід за процентними активами

Процентні пасиви

Витрати за процентними пасивами

І

600

50

670

20

ІV

750

65

930

35

Обчисліть:

  1. дохідність процентних активів і вартість процентних пасивів.

  2. абсолютний приріст процентних доходів у цілому та за рахунок динаміки процентних активів та їх дохідності.

  3. абсолютний приріст процентних витрат у цілому та за рахунок динаміки процентних пасивів та їх вартості.

Зробіть висновки.

4.4.12. Динаміка доходів та витрат відділення банку характеризується такими даними:

(тис. грн)

Показники

Квартали

ІІ

ІV

Доходи — всього

150

170

  • в тому числі

  • процентні

60

70

  • комісійні

70

75

  • інші

20

25

Витрати — всього

135

143

  • в тому числі

  • процентні

22

20

  • комісійні

4

5

  • інші

109

118

Обчисліть:

1) показники дохідності витрат;

2) зміну показника дохідності витрат у цілому та за рахунок динаміки окремих складових доходів і витрат.

Зробіть висновки.