§ 1. Страновой риск.
Страновые риски, непосредственно связанные с интернационализацией
деятельности банков и банковских учреждений (совместные банки), наличием
глобального риска, зависят от политико - экономической стабильности стран -
клиентов или стран - контрагентов. Они актуальны для всех банков, созданных с
участием иностранного капитала и банковских учреждений, имеющих генеральную
лицензию.
Основные ошибки, которые допускает руководство таких банков, связаны с
неправильной оценкой финансовой устойчивости иностранного контрагента. Одним
из наиболее широко используемых способов анализа уровня странового риска
является индекс БЕРИ, регулярно публикуемый германской фирмой БЕРИ. С его
помощью заранее определяется уровень странового риска. Его определением
занимаются около 100 экспертов, которые с помощью различных методов
экспертных оценок проводят анализ четыре раза в год. Анкета, на которую
анонимно отвечают специалисты разных стран, содержит 15 оценочных критериев,
каждый из которых имеет свой удельный вес, с общей суммой 100. Каждый вопрос
оценивается по балльно - процентной шкале и имеет 5 вариантов ответов - от 0
(неприемлемо) до 4 (табл.1). Чем выше количество собранных баллов, тем ниже
страновой риск.
№ | Вопрос | Удель-ный вес вопроса | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
1. | Политическая стабильность в стране партнера | 12% |
|
|
|
|
|
2. | Отношение к иностранным инвестициям и прибылям | 6% |
|
|
|
|
|
3. | Степень национализации | 6% |
|
|
|
|
|
4. | Вероятность и степень девальвации валюты и анализ внешних и внутренних факторов, влияющих на нее | 6% |
|
|
|
|
|
5. | Состояние платежного баланса, а также влияние различных факторов на доходы собственных и иностранных инвесторов | 6% |
|
|
|
|
|
6. | Бюрократические вопросы | 4% |
|
|
|
|
|
7. | Темп экономического роста | 10% |
|
|
|
|
|
8. | Конвертируемость валюты | 10% |
|
|
|
|
|
9. | Анализ выполнения договорных обязательств | 6% |
|
|
|
|
|
10. | Расходы на заработную плату и уровень производительности труда | 8% |
|
|
|
|
|
11. | Возможность использования экспертов и услуг | 2% |
|
|
|
|
|
12. | Организация связи и транспорта | 4% |
|
|
|
|
|
13. | Взаимоотношения с гос. органами и общественными организациями | 4% |
|
|
|
|
|
14. | Условия получения краткосрочного кредита | 8% |
|
|
|
|
|
15. | Условия получения и использования долгосрочного кредита и собственного капитала | 8% |
|
|
|
|
|
Таблица 1. Анкета оценочных критериев индекса БЕРИ
Страновой риск может быть структурирован на риски конвертируемости, риски
трансферта или моратория платежа.
- Глава 1. Характеристика и виды банковских рисков
- § 1. Общая характеристика рисков.
- § 2. Виды банковских рисков.
- Глава 2. Внешние риски.
- § 1. Страновой риск.
- § 2. Валютный риск.
- § 3. Риск стихийных бедствий.
- Глава 3. Внутренние риски.
- § 1. Риски, связанные со спецификой клиентов банка.
- § 2. Риски, связанные с характером банковских операций.
- § 3. Риски, связанные с видом коммерческого банка.
- Глава 4. Пути преодоления банковских рисков.
- § 1. Оценка и стратегия управления рисками.
- § 2. Управление экономическими рисками.
- § 3. Управление кредитными рисками.
- § 4. Управление риском процентных ставок.
- § 5. Управление риском ликвидности.
- § 6. Управление валютным риском.