Контрольные задания

Задача 10.1. Оцените текущую стоимость облигации номиналом 1000 руб., купонной ставкой 10% годовых и сроком погашения через три года, если рыночная норма прибыли равна 8%.

Задача 10.2. Акция номиналом 6000 руб. приобретена за 9000 руб. и продана через год за 9500 руб. Ставка дивиденда – 20% годовых.

Определите дивиденд, дополнительный доход, совокупный доход, совокупную доходность, рендит.

Задача 10.3. Акция номиналом 10000 руб. приобретена по курсовой цене 10800 руб. и продана на бирже через два года. В 1-м году рендит составил 26%. Во 2-м году ставка дивиденда была равна 30%. Рыночная (курсовая) цена акции за два года возросла в 1,08 раза.

Определите дивиденд, рендит, дополнительный доход, совокупный доход, совокупную доходность.

Задача 10.4. Акция номиналом 2000 руб. приобретена с коэффициентом 1,5 и продана через 3 года. Рендит в 1-й год составил 15% годовых, ставка дивиденда - 30% годовых, сумма дивиденда в 3-й год - 800 руб. Рыночная цена акции по сравнению с предыдущим годом возросла: во 2-й год - в 1,03 раза, в 3-й - на 7%.

Определите: 1) цену приобретения акции; 2) сумму дивидендов за 2-й и 3-й годы и в целом за весь период; 3) совокупную доходность акции; 4) рыночную цену акции за 2-й и 3-й годы.

Задача 10.5. Облигация номиналом 9000 руб. и сроком займа три года с ежегодной выплатой дохода по ставке 40% приобретена с премией (т.е. по цене выше номинала) за 15000 руб. в 1-й год после эмиссии и находится у владельца до момента погашения (погашение производится по номиналу).

Определите: 1) годовой купонный доход; 2) убыток капитала за весь срок; 3) годовой убыток капитала; 4) совокупный доход; 5) совокупную доходность.

Задача 10.6. Облигации номиналом: А - 1000 руб.; Б – 1500 руб. приобретены за 1250 руб. каждая с годовой купонной ставкой 25%. Погашение осуществляется по номинальной цене.

Определите годовую совокупную доходность облигации, если они приобретены: 1) за год до погашения; 2) за 3 года до погашения.

Задача 10.7. Краткосрочная облигация номиналом 2000 руб. приобретена банком за 15 дней до ее погашения.

Определите итоговую цену облигации, если ее текущая доходность с учетом налоговых льгот - 75%, налоговая ставка - 0, 25.

Задача 10.8. Определите, в какую из перечисленных акций вложения наиболее рискованны.

Задача 10.9. Инвестор имеет возможность сформировать портфель из следующих ценных бумаг (доходность не нормирована):

Определите портфель с наибольшим уровнем риска, наименьшим уровнем риска.

Задача 10.10. Определите текущую доходность облигации номинальной стоимостью 1000 руб., приобретаемой по цене 1200 руб., годовым купоном 10%.

Задача 10.11. Инвестор приобрел пакет акций акционерного общества в количестве 150 шт. номиналом 10000 руб. за 2 млн руб., через 1 год 3 месяца он продал указанный пакет за 2,2 млн руб.

Определите полную реализованную доходность.

Задача 10.12. Определите текущую доходность акции, если за 500 акций номиналом 10000 руб. и дивидендом 10% инвестор уплатил 6,5 млн руб.

Задача 10.13. Определите доходность портфеля, состоящего из четырех типов акций, удельный вес которых одинаков, при следующих ожидаемых ставках доходности: 15, 25, 35, 40%.