5.2. Оценка рыночного риска

Отдел по управлению рыночными рисками оценивает и управляет рыночными рисками как по отдельным банковским операциям, так и по целым направлениям банковской деятельности.

Управление рыночными рисками включает управление ценовым риском, риском изменения процентных ставок, валютным риском, а также кредитным риском, связанным с рыночной переоценкой.

Основными методами управления рыночными рисками в Банке «Бизнес стандарт» являются:

• мониторинг риска, включающий расчет риска, изучение его динамики во времени и анализ причин его изменения;

• лимитирование риска, включающее установление лимита на различные показатели риска и последующий оперативный пересмотр таких лимитов;

• диверсификация вложений в ценные бумаги с целью снижения зависимости от одного источника риска;

• анализ неблагоприятных сценариев (стресс-тестинг), проводимый в целях выявления слабых мест банка и планов действий в экстремальных условиях;

• установление дисконтов на рыночную стоимость ценных бумаг, используемых в качестве залогового обеспечения, а также переоценка рыночной стоимости обеспечения с целью снижения кредитного риска, связанного с рыночной переоценкой.

Количественная оценка рыночного риска производится с помощью статистических методов, включающих расчет волатильности рыночных показателей и рисковой стоимости позиций, открытых на финансовых рынках. При расчете этих показателей риска используются параметрические и непараметрические вероятностные модели, различные уровни доверительной вероятности и различные временные горизонты.

Количественные методы используются наряду с качественными способами оценки рыночных рисков, которые подразумевают экспертную оценку рискованности рыночных инструментов.