Методы управления риском кредитного портфеля коммерческого банка
Диверсификация
Лимитирование
Концентрация
Резервирование
Определение и адекватная оценка факторов, влияющих на уровень риска кредитного портфеля; Классификация кредитного портфеля по группам риска; Оптимизация кредитного портфеля с точки зрения кредитных рисков, состава клиентов, структуры кредитов, доходности; Определение кредитоспособности заемщика; Выявление проблемных кредитов; Разработка кредитной политика банка на основе анализа качества кредитного портфеля.
Задачи:
Модель расчета меры риска кредитного портфеля коммерческого банка Определение допустимого уровня риска кредитного портфеля коммерческого банка + –
Таким образом, риск кредитного портфеля является одним из наиболее значимых для банка рисков. Как уже отмечалось ранее, доход по кредитным операциям составляет практически 50 % всех доходов коммерческого банка, а кредитный риск – это неотъемлемая часть любой кредитной операции, которая возникает вне зависимости от “желания” банка, а значит, носит объективный характер. Поэтому возникает необходимость учета риска кредитного портфеля с помощью системы качественных и количественных показателей, и принятия на их основе решения о применении методов управления риском кредитного портфеля коммерческого банка.
Для оценки степени рискованности кредитного портфеля коммерческий банк использует систему различных показателей:
Возможная (ожидаемая) величина убытков по кредитному портфелю:
где
Si – сумма i – го кредитного договора, i = 1, 2, …, n;
– вероятность возникновения убытков поi–му договору (показатель риска).
Средневзвешенный кредитный портфельный риск:
Дисперсия (вариация) как мера кредитных рисков по отношению к кредитному портфелю банка:
, где
Среднеквадратическое отклонение риска кредитного портфеля коммерческого банка.
Таким образом, дисперсия и среднеквадратическое отклонение характеризуют меру распределения кредитных рисков кредитного портфеля относительно средневзвешенного кредитного риска. Эти показатели отображают дифференцированность кредитного портфеля относительно риска. Однако дисперсия и среднеквадратическое отклонение отображают меру распределения кредитных рисков кредитного портфеля как в положительную (т.е. их значения меньше значения средневзвешенного портфельного риска), так и в отрицательную сторону (т.е. их значения больше значения средневзвешенного портфельного риска). Поэтому эти показатели не дают возможности однозначно оценить степень риска данного кредитного портфеля. Поэтому с этой целью целесообразно использовать такой показатель, как семивариация кредитного риска.
Позитивная семивариация как степень кредитного риска относительно кредитного портфеля:
, где
n – объем кредитного портфеля;
t –отклонения кредитных рисков кредитного портфеля от средневзвешенного кредитного риска, т. е.:
Негативная семивариация как степень кредитного риска относительно кредитного портфеля банка:
, где
n – объем кредитного портфеля;
l –дополнительные отклонения кредитных рисков кредитного портфеля от средневзвешенного кредитного риска, т.е.:
Отсюда находим позитивное (1) и негативное (2) семиквадратическое отклонение:
,(1)
, (2)
Следовательно, чем больше позитивная семивариация (позитивное среднее семиквадратическое отклонение) кредитных рисков по отношению к кредитным договорам, формирующим кредитный портфель, и чем меньше их негативная семивариация, тем ниже степень рискованности данного кредитного портфеля.
Для расчета степени риска кредитного портфеля используется также коэффициент асимметрии:
Таким образом, чем меньше коэффициент асимметрии, тем меньше рискованность кредитного портфеля.
Итак, исходя из всего вышеперечисленного, система оценки меры риска кредитного портфеля коммерческого банка является основополагающим фактором в дальнейшем хеджировании рисков.
- Введение
- 1. Понятие “банковские риски”
- Основные виды банковских рисков
- 1.1 Внешние риски
- 1.2 Внутренние риски
- 2. Методы регулирования рисков
- 2.1 Общие методы регулирования банковских рисков
- 2.2 Методы регулирования отдельных рисков
- 2.3 Методы снижения риска краткосрочных кредитов (скоринг)
- 2.4 Модель управления риском кредитного портфеля коммерческого банка
- Управление риском кредитного портфеля коммерческого банка
- Принципы управления кредитным портфелем коммерческого банка
- Методы управления риском кредитного портфеля коммерческого банка
- Апробация модели риска кредитного портфеля коммерческого банка
- 3. Организация риск-менеджмента в коммерческом банке
- 3.1 Понятие риска в риск-менеджменте
- 3.2 Общие принципы риск-менеджмента
- 3.3 Макроиндикаторы рисков.
- Заключение