logo search
Отчет по Преддиплом

2.5.Анализ обязательных нормативов (рисков) банка

Анализ обязательных нормативов банка в соответствии с инструкцией Банка России № 110-и ООО «ПромТрансБанк»

Таблица 6

Наименование показателя

Нормативное значение

2009

2010

Отклонение от норматива

Отклонение в динамике

2009

2010

1. Достаточность собственных средств (капитала) банка, регулирует риск несостоятельности банка Н1

11

15,4

19,7

4,4

8,7

4,3

2. Показатель мгновенной ликвидности, риск потери банком ликвидности в течение одного операционного дня Н2

>15

50,1

127,8

35,1

112,8

77,7

3. Показатель текущей ликвидности банка, риск потери банком ликвидности в течение 30 календарных дней Н3

>50

68,8

139,8

18,8

89,8

71

4. Показатель долгосрочной ликвидности, риск потери ликвидности в результете размещения средств в долгосрочные активы Н4

<120

92,6

94,9

-27,4

-25,1

2,6

5. Показатель максимального размера кредитного риска на одного заемщика или группу связанных заемщиков, Н6

<25

-

-

-

-

-

6. Показатель максимального размера крупных кредитных рисков Н7

<800

199,1

141,3

-600,9

-658,7

-57,8

7. Показатель максимального размера кредитов, банковских гарантий и поручительств, представленных банком своим участникам, Н 9.1

<50

0,7

0

-49,3

-50

-0,7

8. Показатель совокупной величины риска по инсайдерам банка, Н 10.1

<3

1,4

2,05

-1,6

-0,95

0,65

Н1 соответствует нормативу, имеет положительную динамику, рост составляет 4,3%, что положительно характеризует структуру капитала банка. Показатель мгновенной ликвидности в динамике увеличился на 77,7% это положительная тенденция, т.к. банк сможет оплатить свои обязательства до востребования в течение одного операционного дня в размере 127,8%. Однако, высокий показатель данного норматива говорит о трудностях во вложения средств, т.к. большая часть средств не приносит доход. Так же увеличивается показатель текущей ликвидности на 88,9%, что говорит о высокой ликвидности финансовых активов, которые могут быть получены банком в течение 30 календарных дней.

Норматив долгосрочной ликвидности (Н4) увеличился на 2,6%, но соответствует нормативному значению. Данный показатель показывает, что банк не рискует размещать средства в долгосрочные активы в связи с неблагоприятной экономической ситуацией в стране.

Показатели риска Н7 и Н9.1 соответствуют нормативам. Кризис на финансовом рынке привел к снижению крупных кредитных рисков банка (на 57,8%) и размера кредитов, банковских гарантий и поручительств, предоставленных банком своим участникам (на 0,7%). Это связано с банкротством заемщиков, увеличением реальных процентных ставок, высоким риском вложения и невозвратом средств, проблемы с продажей залогового имущества.

Норматив совокупной величины риска по инсайдерам банка (Н10.1) соответствует нормативу. Данный показатель регулирует совокупный кредитный риск банка в отношении всех инсайдеров.

Отсутствие норматива Н12, говорит о том, что банк не вкладывает средства в акции (доли) других юридических лиц.

Отсутствие нормативов Н17-19 говорит о том, что банк не занимается ипотечным кредитованием, что характеризует об иной специализации банка.